Von der Theorie zur Praxis - Seite 757
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GBPUSD 2018.
Hier sieht es etwas schlechter aus: 12 Trades - 8 positive und 4 negative.
Die Zahl ist gut. Aber es ist das kumulative Ergebnis, das zählt. Was ist das Entscheidende? Wie hoch ist der Anstieg im Vergleich zum Anfangsbestand?
Menge ist gut. Aber es ist das Gesamtergebnis, das zählt. Was ist das Entscheidende? Wie hoch ist der Anstieg im Vergleich zum Anfangsbestand?
Ich weiß es nicht. Noch keine Zeit zum Zählen.
Es handelt sich dabei um Diagramme der Preisabweichung vom Ausgangspunkt mit einer Zeitverschiebung. Ein möglicher Stolperstein ist das gewählte Zeitfenster für die Beobachtung: drei Tage oder drei Tage, usw. Und die Breite des Konfidenzintervalls ist ~sqrt(T) nach Einstein, denn es gibt nichts Besseres und niemand wird mich vom Gegenteil überzeugen.
Die Diagramme sind natürlich ungewöhnlich und lächerlich... Aber wir brauchen keine Schönheit, wir brauchen Geld!
Ich habe den TS bereits eingerichtet und ausgeführt - mal sehen...
GBPUSD 2018.
Hier sieht es etwas schlechter aus: 12 Trades - 8 positive und 4 negative.
Ich werde die Frage anders formulieren.
8 positiv - wie viele von jedem? Wie viele sind es insgesamt?
4 negativ - wie viele von ihnen? Wie viele insgesamt?
Wie viele insgesamt?
Die Idee der 3 potenziellen Pits (d.h. die Notwendigkeit, den Kurs innerhalb von 3 Börsensitzungen (1 Tag) oder 3 Tagen, wenn man 1 Tag als Pit nimmt, zu beobachten) hat sich übrigens aus folgenden Überlegungen ergeben.
1. Nehmen wir zum Beispiel 1 Minute Daten. In 3 Tagen ergeben sich daraus 4320 Kurswerte.
(2) In Bezug auf einen beliebigen Mittelwert oder Ausgangspunkt bildet der Preis immer eine unimodale Verteilung.
(3) Aus der Petunin-Vysokowski-Ungleichung wissen wir, dass man eine Stichprobe von 4444 Werten haben sollte, um 99% der unimodalen Verteilung abzudecken.
4. 4320 и 4444... Erstaunlicher Zufall! D.h. ein Zeitfenster von 3 Tagen ist notwendig und ausreichend.
Voila - der Gral.
Ich weiß es nicht. Noch keine Zeit zum Zählen.
Dabei handelt es sich um Diagramme der Preisabweichung vom Ausgangspunkt mit einer Zeitverschiebung. Ein möglicher Stolperstein ist das gewählte Zeitfenster für die Beobachtung: drei Tage oder drei Tage, usw. Und die Breite des Konfidenzintervalls ist ~sqrt(T) nach Einstein, denn es gibt nichts Besseres und niemand wird mich vom Gegenteil überzeugen.
Die Diagramme sind natürlich ungewöhnlich und lächerlich... Aber wir brauchen keine Schönheit, wir brauchen Geld!
Ich habe den TS bereits eingerichtet und laufen lassen - mal sehen.
Finden Sie es nicht lächerlich, einen Bezugspunkt praktisch von der Decke zu nehmen? Die Zeit spielt für den Preis keine Rolle. Es ist der Preis in Zeit, der zählt.
Ich werde die Frage anders formulieren.
Acht positive Ergebnisse - wie viele davon? Wie viele sind es insgesamt?
4 Negative - wie viele von jedem? Wie viele sind es insgesamt?
Wie viele insgesamt?
Nun, ich habe eine flüchtige Berechnung durchgeführt - die Summe für 2018 wäre +140 Pips gewesen. Und es hätte einen negativen Handel von -110 Pips gegeben... Das macht natürlich nichts, aber das sind die besten Ergebnisse, die ich seit langem erzielen konnte.
Leider habe ich keinen vollwertigen Tester - bis vor kurzem habe ich überhaupt keine Tester benutzt.
Finden Sie es nicht lächerlich, einen Bezugspunkt praktisch von der Decke zu nehmen? Die Zeit spielt für den Preis keine Rolle. Es ist der Preis in Zeit, der zählt.
Das ist wichtig!
Aber das ist nicht der Punkt...
Ich zeige mit meinen Beiträgen, was ich (und alle anderen, die darunter leiden) unbedingt sehen wollen.
1. eine Idee mit Begründung - warum sie funktionieren sollte.
2. ein Tester, Demo, real, Signal.
Und nicht nur philosophieren und mit den Augen rollen.
Außerdem bin ich ein kategorischer Gegner von Geheimnissen, Peinlichkeiten und anderem Schrott.
Übrigens hat dieser Algorithmus kein Problem damit, SBs vom Typ Laplace-Bewegung in einem Durchgang zu schlagen.
Leider ist die reale VR aufgrund der Nicht-Stationarität viel komplizierter als die Laplace-Bewegung...
Wichtig!
Aber das ist nicht der Punkt...
Meine Beiträge zeigen, was ich (und alle anderen, die darunter leiden) sehen wollen.
1. eine Idee mit Begründung - warum sie funktionieren sollte.
2. ein Tester, Demo, real, Signal.
Und nicht nur philosophieren und mit den Augen rollen.
Außerdem bin ich ein kategorischer Gegner von Geheimnissen, Peinlichkeiten und anderem Schrott.
(1) Jeder hat seine eigene Rechtfertigung. Und für andere sind sie vielleicht nicht grundsätzlich geeignet.
2. Sie schenken dem Prüfer erst jetzt Ihre Aufmerksamkeit. Sie werden durch dieses Wunder des Fortschritts eine Menge interessanter Dinge selbst sehen.
Keiner kann Geheimnisse für sich behalten. Sie sind keine Karten. Der Preis ist für alle derselbe, und er ist für alle gut sichtbar.
Übrigens hat dieser Algorithmus kein Problem damit, SBs vom Typ Laplace-Bewegung in einem Durchgang zu schlagen.
Leider ist die reale BP aufgrund der Nicht-Stationarität viel komplizierter als die Laplace-Bewegung...
1) Nun, bei SB gehe ich davon aus, dass bereits alles klar ist. Oder? Haben Sie Laplace herausgefunden? Denn ich habe bereits herausgefunden, welche Berechnungen ich anstellen muss, um die Sache klarer zu machen. Tun oder nicht tun?
2) Die reale VR ist in der Tat viel komplizierter als jede SB, einschließlich Laplace, wie ich Ihnen wiederholt gesagt habe. Ich habe Ihnen auch gesagt, dass das Spielen von SB (mit Ihrem geliebten Laplace) kein Allheilmittel für die Arbeit mit echten BP ist. Davon sind Sie nun selbst überzeugt. Aber es gibt keinen Grund, die Unbeständigkeit von BP zu bedauern. Der Versuch, den instabilen Blutdruck zu stabilisieren, ist ein absolut aussichtsloses Unterfangen. Deshalb werden die TViMS-Methoden hier nicht das gewünschte Ergebnis bringen. Wir brauchen andere Wege, die nicht Bedauern über unsichere VR, sondern Zufriedenheit und Freude darüber bringen können ;))