Von der Theorie zur Praxis - Seite 660
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Alexander, im Thread zum maschinellen Lernen wurde ein Link zu https://smart-lab.ru/blog/499678.php angegeben, in dem es heißt: "Irgendwie ist es nicht zu streng und fast ohne Formeln zu "beweisen", dass Kurssteigerungen auf großen Zeitskalen nicht-stationär normal sind". Ich erinnere mich, dass du nur nach Normalität gesucht hast.
Alexander fehlt etwas, er meldet sich nicht. Wahrscheinlich ist er enttäuscht...... oder er arbeitet an einer neuen Idee.
Alexander fehlt etwas, er meldet sich nicht. Offenbar enttäuscht ...... oder vielleicht arbeitet er an einer neuen Idee.
Ain Moment... Arbeiten, natürlich. Ich habe den Leidenden den Gral versprochen - ich bin es gewohnt, meine Versprechen zu halten.
Eugene, wissen Sie etwas über den MT-Tester?
Denn ich bin es leid, alles manuell zu überprüfen...
Der Algorithmus lautet wie folgt (Abwandlung des Algorithmus von Koldun):
1. die Summe der Inkremente im gleitenden Fenster = 24 Stunden zählen (1440 Werte der Rückkehrer CLOSE M1, siehe beigefügte Dateien)
2. wir berechnen die Varianz = 2,9814*(SUM(ABS(return))/SQRT(1440))
3. Berechnung des einfachen MA dieser Summe der Inkremente im gleitenden Fenster.
4. den Handel nicht sofort nach Überschreiten der oberen Grenze des Kanals durch die Summe der Inkremente, sondern sobald der MA>0
5. beenden, wenn die Summe der Inkremente <0 ist
6. Einstieg in den Kaufhandel nicht unmittelbar nach Überschreiten der unteren Grenze des Kanals durch die Summe der Inkremente, sondern mit MA<0
7. Ausstieg bei einer Inkrementensumme >0
Ich habe den wildesten Müll in Form von Gewinnen und Gold in der Geschichte.
Die Ergebnisse können hier eingesehen werden.
Das sollte folgendermaßen ablaufen:
wo:
schwarz ist die Summe der Inkremente im Schiebefenster = 24 Stunden.
blau - untere Grenze der Streuung
rot - Obergrenze der Streuung
grün - gleitender MA(1440)
Ain Moment... Arbeiten, natürlich. Ich habe den Leidenden den Gral versprochen - ich bin es gewohnt, meine Versprechen zu halten.
Eugene, wissen Sie etwas über den MT-Tester?
Denn ich bin es leid, alles manuell zu überprüfen...
Der Algorithmus lautet wie folgt (Abwandlung des Algorithmus von Koldun):
1. die Summe der Inkremente im gleitenden Fenster = 24 Stunden (1440 Werte von CLOSE M1 Returnees, siehe beigefügte Dateien)
...
Das Fenster beträgt entweder weniger als 24 Stunden oder mehr, z. B. 20/28(30)
Das Fenster beträgt entweder weniger als 24 Stunden oder mehr, z. B. 20/28(30)
Und warum?
Um ehrlich zu sein, kann ich immer noch keine 100%ige Empfehlung für die Fenstergröße abgeben...
Ich habe nur 2 Argumente zur Verteidigung von genau 24 Stunden:
1. es gibt einen Pseudo-Poisson-Fluss von Tick-Kursen
2. Sie wurde vom alten Gunn erfolgreich eingesetzt.
Das war's.
2. die Varianz = 2,9814*(SUM(ABS(Rendite)/SQRT(1440))
Ich verstehe die Klammern nicht ganz: Soll ich die Summe der Inkremente durch die Wurzel aus t dividieren oder soll ich die Summe der Summen der Inkremente/t berechnen?
2. die Varianz = 2,9814*(SUM(ABS(Rendite)/SQRT(1440))
Ich verstehe etwas von Klammern nicht. Muss ich die Summe der Inkremente durch die Wurzel aus t teilen oder die Summe aus der Summe der Inkremente/t berechnen?
:))) Ich werde sie jetzt korrigieren.
Alles ist wie zuvor, nichts Neues - nur die Bedingung, dass der Nullpunkt МА(1440) beim Einstieg in einen Handel überschritten wird, wurde hinzugefügt.
Es ist nun zu erläutern, warum das Quantil = 2,9814 verwendet werden sollte.
Wir betrachten die Verteilung, die sich aus der Summe der Inkremente im gleitenden Fenster = 24 Stunden für EURUSD im Jahr 2017 ergibt:
Seine statistischen Merkmale:
Wir sehen, dass es sich um eine SEHR normale Verteilung handelt. Aber.... Aufgrund der Korrelation zwischen den Werten ist das Lyapunovsche TSP nicht erfüllt... Nun, sagen wir einfach, es ist ein bisschen daneben.
Na und?!
Für unimodale Verteilungen gilt die Petunin-Vysokovsky-Ungleichung, die besagt, dass 95% aller Verteilungswerte im Intervall +-2,9814*Sigma liegen.
In Anbetracht der Tatsache, dass im Durchschnitt mit einer großen Anzahl von Messungen, haben wir eine negative Korrelation für jedes Paar in der gleitenden Fenster = 24 Stunden, die eine Rückkehr zu den Erwartungen garantiert - schließen Angebote, wenn sie über den angegebenen Bereich und gehen, Vasya...
So sollten Algorithmen geschrieben werden, Kinder! Nicht an Schwäche und Leere in ihren Taschen zu leiden.
Wie ist die Verteilung auf dem Markt? Vielleicht ist er noch nicht geöffnet, ein oder zwei Modal oder das andere.....
Vielleicht bin ich jetzt albern, aber mir scheint, dass es bei dieser Verteilung zwei matte Erwartungen geben sollte.