Von der Theorie zur Praxis - Seite 624
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Alexander_K2:
dann hätten wir wirklich ein direktes Analogon des Ornstein-Uhlenbeck-Prozesses mit einer Rückkehr zum Durchschnitt.
Es gibt also keinen Durchschnitt im Devisenhandel, d.h. es gibt keine konstante Erwartung. Es gibt also zunächst nichts, zu dem man zurückkehren könnte... Wir können auf das Winken als Mittelwert zurückkommen, aber das hilft nicht unbedingt...
Dementsprechend ist auch die Abweichung vom Durchschnitt eine Fiktion...
Kann mir jemand sagen, welche Verteilungen mit sehr großer Kurtosis, ähnlich wie bei Laplace, symmetrisch sind?
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Von der Theorie zur Praxis
Alexander_K2, 2018.09.28 00:03
Was mich interessiert, ist diese Verteilung als Modell für die Rendite:
https://en.wikipedia.org/wiki/Skellam_distribution
Sie ist der realen inkrementellen Verteilung sehr ähnlich, und ihre Werte sind es auch, wenn man es genau nimmt, die Differenz von zwei Werten mit Poisson-Verteilung.
In diesem Fall könnte man argumentieren, dass der Preis selbst eine Poisson-Verteilung im Verhältnis zur Erwartung im gleitenden Fenster aufweist. Und die Poisson-Verteilung tendiert bei einem großen Stichprobenumfang zur Normalverteilung...
Hier können Sie mit mir machen, was Sie wollen, aber die Theorie der Gauß'schen, Wiener Prozesse wie der Ornstein-Uhlenbeck-Prozess mit Rückkehr zum Mittelwert ist noch nicht vollständig ausgeschöpft.
Ich vermute, wir müssen die Zeitintervalle zwischen dem Lesen von Tick-Kursen (speziell - Arbeit in hoher Ordnung Erlang-Flow) und in Schiebefenster mindestens vierundzwanzig Stunden zu erhöhen.
Ich lasse meinen TS mit Erlangs Fluss 60. Ordnung (im Durchschnitt einmal pro Minute gelesen) und Fenster = 24 Stunden laufen - es wird interessant sein, meine Notierungen später mit OPEN/CLOSE M1 zu vergleichen...
Ich nehme an, es wird seltene Tauschgeschäfte geben (Gott bewahre, ich bin bereit, geduldig zu sein), aber mit Anstand.
P.S. Ich vergesse auch nicht die Autokorrelation - mal sehen, ob sie bei längeren Zeiten exponentiell abnimmt, wie von Ornstein und Uhlenbeck gefordert.
Skellama.
Betrachtet man den Preis als eine Summe von Inkrementen mit dem Ursprung bei 0 anstelle eines Anfangswerts, dann gehören der aktuelle und der vorherige Preis offensichtlich zu unterschiedlichen Poisson-Verteilungen, die um ein Inkrement im gleitenden Fenster verschoben sind. Die Erwartungswerte solcher Verteilungen liegen immer irgendwo um 0. Der Überschuss ist unerschwinglich.
Ich denke, der Vorläufer der doppelten geometrischen Verteilung (Laplace-Verteilung), die wir in Erlang-Flows sehen, ist die Skellam-Verteilung.
Es gibt also keinen Durchschnitt im Devisenhandel, d.h. eine konstante Paarungserwartung. Es gibt also zunächst nichts, wohin man zurückkehren könnte... Sie können auf das Winken als Mittelwert zurückgreifen, aber es ist nicht sicher, ob es auch helfen wird...
Dementsprechend ist auch die Abweichung vom Durchschnitt eine Fiktion...
Ich bin es langsam leid, dieses Bild zu veröffentlichen:
Im zweiten Schaubild ist die Erwartung immer und für immer = 0...
Ich bin es langsam leid, dieses Bild zu posten:
Im zweiten Schaubild ist die Erwartung immer und für immer =0.
Es ist schwer zu erraten, was auf dem Bild ist wieder, leider kann ich nicht folgen Ihre Forschung, auch wenn ich versuche )))
Was ist das? Schlusskursinkremente auf M1?
Es ist schwer zu erraten, was auf dem Bild zu sehen ist, leider kann ich Ihren Recherchen nicht folgen, auch wenn ich es versuche ))))
Was ist das? Schlusskursinkremente auf M1?
Ich erinnere mich nicht wirklich... Die Erlang-Flows haben mich verwirrt... Ertrunken...
Das Wesentliche ist jedoch dasselbe - es ist die Summe der Inkremente im Schiebefenster.
Ich bin es langsam leid, dieses Bild zu posten:
Im zweiten Schaubild ist die Erwartung immer und für immer=0.
Und ich bin es leid, Ihre Unwissenheit zu entlarven.)
Sie müssen auf der Grundlage des Preises handeln, nicht auf der Grundlage des zweiten Charts. Wenn TC Ihnen ein "zweites Diagramm" anstelle des Preises geben würde - eine andere Sache).
Im zweiten Schaubild ist die Erwartung immer und für immer=0.
Nun, wenn man den Durchschnitt über tausend Jahre betrachtet, könnte der Preis bei Null liegen, aber ich glaube nicht, dass Sie lange genug leben werden, um auf diese Null zu warten).
Und ich bin es langsam leid, Ihre Unwissenheit zu entlarven)
Sie müssen den Preis handeln, nicht Ihren zweiten Chart. Wenn die DCs Ihnen statt des Preises ein "zweites Diagramm" geben würden - das wäre etwas anderes)
Machen Sie sich mit dem Thema vertraut:
http://inis.jinr.ru/sl/vol2/Physics/Динамические%20системы%20и%20Хаос/Федер%20Е.,%20Фракталы,%201991.pdf
OK, der Markt ist fraktal. Hearst ist ausgezählt worden. Was nun? Wie hilft dies bei der Vorhersage?