Von der Theorie zur Praxis - Seite 603
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Die einzige Frage, die bleibt, ist, ob der Preis schwankt oder ob der Kanal den Preis verfolgt.
Der Kanal ist natürlich preislich wettbewerbsfähig.
Der Kanal gilt natürlich auch für den Preis.es ist für Sat)
Meine Option ist Letzteres - ich wage nur zu spekulieren...
Und ist es richtig, dass der Kern dieses 600 Seiten langen Gralsgeschwafels folgendermaßen lautet?
Ist das richtig? Ist das Wesentliche richtig? Es fehlt nichts?
:-)
Und in deiner Zeichnung hast du den Gral aus purem Gold.
Ich habe mir gerade die 100%-Quantile der Verteilungen der Summen der Inkremente angesehen und sie mit den Quantilen des Preises selbst für dieselbe historische Darstellung verglichen:
Schwarz - 100%-Quantil für die Summe der Inkremente im gleitenden Fenster=8 Stunden
Lila - 100% Quantil für den Preis im gleichen Fenster.
Taki sind zwei verschiedene Prozesse, die unterschiedliche Wahrscheinlichkeitsverteilungen erzeugen.
Wenn wir das dynamische 100 %-Quantil für die Summe der Inkremente verwenden, ergibt sich das folgende Bild:
Ich schließe nicht aus, dass man ein ähnliches Bild erhält, wenn man mit einem gleitenden Fenster = 24 Stunden arbeitet (auf Anraten meines Freundes Bas'a) und ein dynamisches 99%-Quantil verwendet.
das ist für das U-Boot).
Wenn der Kanal auf dem Preis basiert, warum sollte der Preis dem Kanal folgen? Der Kanal wird natürlich dem Preis folgen.
Würden die Preise den Kanaldaten folgen, wäre es genau umgekehrt.
Und stimmt es, dass der Sinn dieses 600 Seiten langen Gralswurfs folgender ist?
Sie suchen nach einer magischen mathematischen Formel für die SUP- und RES-Linien, die ungefähr wie in der Abbildung verlaufen:
Der Preis, hypnotisiert von der Schönheit der Mathematik, muss zwischen Rot und Grün hin und her springen.
Der Kanal wird natürlich dem Preis folgen.Wenn der Kanal auf dem Preis basiert, warum sollte der Preis dem Kanal folgen? Natürlich wird der Kanal dem Preis folgen.
Warum sollten Sie das tun? War das Thema überhaupt interessant ))))
Ihr Vertrauen basiert auf:
- Persönliche Erfahrungen mit erfolgreichem Handel?
- Strenge mathematische Berechnungen?
- Meinung der anderen?
- Das Prinzip "Ich glaube schon"?
Oder ist es eher eine Vermutung als eine Gewissheit?
Zur Statistik.
))
Es gibt drei Arten von Lügen: Lügen, eklatante Lügen und Statistiken. (с)
Und Sie haben den Gral aus purem Gold auf Ihrem Bild.
Ich habe mir die 100%-Quantile der Inkrementensummenverteilungen angesehen und sie mit den Quantilen des Preises selbst für dieselbe historische Grafik verglichen:
Schwarz - 100%-Quantil für die Summe der Inkremente im gleitenden Fenster=8 Stunden
Lila - 100% Quantil für den Preis im gleichen Fenster.
Taki sind zwei verschiedene Prozesse, die unterschiedliche Wahrscheinlichkeitsverteilungen erzeugen.
Wenn wir das dynamische 100 %-Quantil für die Summe der Inkremente verwenden, ergibt sich das folgende Bild:
Ich schließe nicht aus, dass man ein ähnliches Bild erhält, wenn man in einem gleitenden Fenster = 24 Stunden arbeitet (auf Anraten meines Freundes Bas'a) und das 99%-Quantil verwendet
Gral-Projekt #100500.
1. Annahmen (bedürfen des Nachweises oder der praktischen Bestätigung).
1.1 Ein Marktprofil wird zu jedem Zeitpunkt als eine Funktion der gesammelten Historie des Preises auf bestimmten Niveaus definiert.
1.2 Die Buckel des Marktprofils definieren die Grenzen eines Kanals von Preisschwankungen.
1.3 Die zeitliche Abfolge der Marktprofile ergibt einen Unterstützungs-Widerstands-Kanal.
1.4 Es wird davon ausgegangen, dass der innere Teil des Kanals ein potenzielles Preisloch ist, und dementsprechend tendiert der Preis bei kleinen Störungen dazu, sich dem Durchschnittspreis anzunähern (Flat).
1.5 Bei erheblichen Störungen bricht der Kurs aus dem Kanal aus und rutscht an der Außenseite des Kanals (Trend) nach unten, um eine neue Kanalstruktur zu bilden.
1.6 Es können jederzeit mehrere Kanäle mit unterschiedlicher Tiefe der Historie und unterschiedlicher Methode der Erfassung und Umwandlung historischer Daten erstellt werden.
1.7 Die Zeit als Einflussfaktor für Zeitintervalle von weniger als einem Tag kann nur im Hinblick auf das Eintreffen signifikanter Störungen (Nachrichten) berücksichtigt werden.
Die Zeitquantisierung steht im Zusammenhang mit dem Eintreffen von Preis-Ticks. Folglich ist es nicht sinnvoll, in kleinen Zeitintervallen nach Periodizität zu suchen.
1.8 Die praktische Tiefe der Geschichte für die Aufzeichnung von Kanalprofilen ist zeitlich signifikant, daher kann für diese Konstruktionen eine Quantisierung auf einer winzigen Skala verwendet werden.
1.9 Um die Grenzen eines Kanals zu bestimmen, ist es notwendig, die Tick-Historie und eine Methode zur Korrektur der Entscheidung über die Prognose der weiteren Preisentwicklung zu verwenden.
Insbesondere sollte es möglich sein, die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, dass sich der Kurs zu diesem Zeitpunkt an der inneren oder äußeren Steigung des Kanals befindet.
1.10. Da starke Störungen das Channel-Trading-Modell sprengen, sollte der Anwendungsbereich dieses Modells nicht an die Bereiche heranreichen, für die starke Störungen vorhergesagt werden.
usw.
Alle 600500 Seiten, die hier zitiert werden, sind ein Versuch, nur 1.9 anzusprechen und 1.10 völlig zu ignorieren, was 1.9 überhaupt bedeutungslos macht.
Zur Statistik.
Offenbar handelt es sich hierbei um eine Art Geheimstatistik.
In diesem Thread finden sich keine derartigen Statistiken.
Was hier abgedruckt ist, scheint nur Hoffnung, aber keine Gewissheit zu geben.