Von der Theorie zur Praxis - Seite 578
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Sie müssen von Kapitel 2 an lesen. Und die Formen der Verteilungen sind die gleichen wie beim Forex. Und das neuronale Netz bestimmt die Parameter dieser Verteilungen. Alles in allem ist es ein gutes Buch.
Wir sind endlich bei der anomalen Diffusion angelangt. Ein paar Bemerkungen:
1) Das am Anfang des 2. Kapitels - Flüge von Levy - ist nicht für den Markt geeignet, weil es sich um Prozesse mit stationären Inkrementen handelt. Es ist besser, sich die Inkremente als gaußförmig, aber nicht stationär vorzustellen.
2) Es scheint mir, dass die "räumlichen" Variablen nicht nur der Preis sind, sondern auch eine Art von Marktzustand - es gibt viele verschiedene Dinge, an die man denken kann, und es ist nicht ganz klar, was und wie man wählen soll.
:)
Sie sollten nicht lachen. Gibt es einen Grund, das Quadrat der Varianz als Maß für die Varianz zu betrachten? Warum wird die Varianz am häufigsten als Maß für die Varianz genommen und das daraus abgeleitete Proximitätskriterium bei der Annäherung von Abhängigkeiten angewendet? Ich kenne nur einen Grund - eine radikale Vereinfachung der Berechnungen, wenn das Maß der Varianz als die Varianz ihrer Reihen genommen wird und die Aufgabe gestellt wird, diese zu minimieren (MNC). Das Ergebnis des ersten Merkmals - der Mittelwert - hängt jedoch bereits von dem gewählten Varianzmaß ab. Bei einer Abweichung |di|^2 (OLS) wird das Minimum der Summe der Abweichungen erreicht, wenn der Mittelwert gleich dem arithmetischen Mittel ist. Nimmt man als Kriterium die Summe der Abweichungen ersten Grades (Summe |di|^1), dann ist der Durchschnitt der Median, das ist seine mathematische Eigenschaft. Es geht nur um das Problem. Wenn wir über das Lohnniveau sprechen, werden wir nicht dem arithmetischen Mittel, sondern dem Median glauben https://clubtk.ru/chto-takoe-mediannaya-zarplata:
"Manchmal überraschen die Statistiken über das Einkommensniveau: Woher kommen die Informationen mit so hohen Zahlen? Wenn sie die Bevölkerung über die Entwicklung der Löhne informieren, beziehen sie sich auf das Einkommen, das in Wirklichkeit das arithmetische Mittel zwischen dem Höchst- und dem Mindestwert ist.
Die Kriterien in Russland
Wie hoch ist der Medianlohn? Diese Art von Einkommen ist eine künstliche Größe. Es handelt sich um eine Zahl, die den Lohn eines Arbeitnehmers kennzeichnet, der sich in der Mitte der Lohnliste befindet. Das bedeutet, dass ½ der Arbeitnehmer, die in die Berechnung einbezogen werden, ein höheres Gehalt als die gewählte Zahl haben, während ½ der Arbeitnehmer ein niedrigeres Gehalt als die gewählte Zahl haben."
Ende des Zitats
Alexander sucht, soweit ich das verstanden habe, das Gegenteil, nicht den Durchschnitt, sondern die höchsten Werte - die Ausreißer. Für sie ist es natürlich, den Index des Grades in der Summe |di|^n (analog der Varianz) über 2 zu nehmen. Eine andere Sache ist, dass dies für Vissim nicht möglich ist, da Alexanders Möglichkeiten begrenzt sind.
Sie sollten nicht lachen. Gibt es einen Grund, das Quadrat der Varianz als Maß für die Varianz zu betrachten? Warum wird die Varianz am häufigsten als Maß für die Varianz genommen und das daraus abgeleitete Proximitätskriterium bei der Annäherung von Abhängigkeiten angewendet? Ich kenne nur einen Grund - eine radikale Vereinfachung der Berechnungen, wenn das Maß der Varianz als die Varianz ihrer Reihen genommen wird, und das Problem ihrer Minimierung (MNC) gesetzt ist. Das Ergebnis des ersten Merkmals - der Mittelwert - hängt jedoch bereits von dem gewählten Varianzmaß ab. Bei einer Abweichung |di|^2 (OLS) wird das Minimum der Summe der Abweichungen erreicht, wenn der Mittelwert gleich dem arithmetischen Mittel ist. Wenn wir als Kriterium die Summe der Abweichungen ersten Grades (Summe |di|^1) nehmen, dann ist der Median der Mittelwert, das ist seine mathematische Eigenschaft. Es geht nur um das Problem. Wenn wir über das Lohnniveau sprechen, werden wir nicht dem arithmetischen Mittel, sondern dem Median glauben https://clubtk.ru/chto-takoe-mediannaya-zarplata:
"Manchmal überraschen die Statistiken über das Einkommensniveau: Woher kommen die Informationen mit so hohen Zahlen? Wenn sie die Bevölkerung über die Entwicklung der Löhne informieren, beziehen sie sich auf das Einkommen, das in Wirklichkeit das arithmetische Mittel zwischen dem Höchst- und dem Mindestwert ist.
Die Kriterien in Russland
Wie hoch ist der Medianlohn? Diese Art von Einkommen ist eine künstliche Größe. Es handelt sich um eine Zahl, die den Lohn eines Arbeitnehmers kennzeichnet, der sich in der Mitte der Lohnliste befindet. Das bedeutet, dass ½ der in die Berechnung einbezogenen Arbeitnehmer ein höheres Gehalt als die gewählte Zahl und ½ ein niedrigeres Gehalt als die gewählte Zahl haben."
Ende des Zitats
Alexander sucht, soweit ich das verstanden habe, nicht nach dem Durchschnitt, sondern nach den am weitesten entfernten Werten - Ausreißern. Für sie ist es natürlich, den Index des Grades in der Summe |di|^n (analog zur Dispersion) höher als 2 zu nehmen. Eine andere Sache ist, dass dies für Vissim nicht möglich ist, da Alexanders Möglichkeiten begrenzt sind.
Meines Erachtens sollte die Frage, was zu minimieren ist, auf der Grundlage der statistischen Entscheidungstheorie entschieden werden. Das heißt, es sollte darauf ankommen, den durchschnittlichen Fehlerverlust zu minimieren. Bei Standardproblemen der mathematischen Statistik führt dieser Ansatz natürlich oft zur Minimierung des mittleren Quadrats (oder Moduls) der Abweichung. Bei den für uns interessanten Problemen kann es zu etwas anderem führen.
Meines Erachtens sollte die Frage, was zu minimieren ist, auf der Grundlage der statistischen Entscheidungstheorie entschieden werden. Das heißt, es sollte darauf hinauslaufen, den durchschnittlichen Fehlerverlust zu minimieren. Bei Standardproblemen der mathematischen Statistik führt dieser Ansatz natürlich oft zur Minimierung des mittleren Quadrats (oder Moduls) der Abweichung. Bei den Problemen, die uns interessieren, kann sich etwas anderes ergeben.
Unsere Privatkunden-Devisenkurse gehorchen überhaupt nicht den Wahrscheinlichkeitsgesetzen, wie die Abbildung aus dem Beitrag von Yuri Asaulenko https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page162#comment_6399653 deutlich zeigt . Insbesondere tendiert die relative Häufigkeit nicht zur Wahrscheinlichkeit, die Gesetze der großen Zahlen werden nicht befolgt. In der Wahrscheinlichkeitstheorie unterliegt die Art der statistischen Schwankungen der Ereignishäufigkeit um ihre Wahrscheinlichkeit den Gesetzen der großen Zahlen. Die verfügbare statistische Inferenztheorie stützt sich immer auf die Wahrscheinlichkeitstheorie und verwendet deren Postulate.
Die am weitesten verbreitete Maximum-Likelihood-Methode setzt voraus, dass die Daten 1) nach einem bekannten Wahrscheinlichkeitsgesetz verteilt sind und 2) dass die Abweichungen von diesem Gesetz normal verteilt sind. Daher ist es für Devisenkurse nicht geeignet.
Die Theorie der statistischen Deduktion funktioniert nicht, weil es diese Theorie für Devisenkurse nicht gibt. Es gibt Ansätze, ihr Verhalten mit einer Anlehnung an die bekannte und in der Wahrscheinlichkeitstheorie akzeptierte Terminologie zu beschreiben:
I.I. Gorban THEORIE DER HYPERSLUTE-EREIGNISSE. Theorie und Praxis. Abschnitt 7. Systemanalyse.
I.I. HURBAN, DAS PHÄNOMEN DER STATISTISCHEN STABILITÄT. KIEW NAUKOVA DUMKA 2014.
Unsere Privatkunden-Devisenkurse gehorchen überhaupt nicht den Wahrscheinlichkeitsgesetzen, wie die Abbildung aus dem Beitrag von Yuri Asaulenko https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page162#comment_6399653 deutlich zeigt. Insbesondere tendiert die relative Häufigkeit nicht zur Wahrscheinlichkeit, die Gesetze der großen Zahlen werden nicht befolgt. In der Wahrscheinlichkeitstheorie unterliegt die Art der statistischen Schwankungen der Ereignishäufigkeit um ihre Wahrscheinlichkeit den Gesetzen der großen Zahlen. Die verfügbare statistische Inferenztheorie stützt sich immer auf die Wahrscheinlichkeitstheorie und verwendet deren Postulate.
Die am weitesten verbreitete Maximum-Likelihood-Methode setzt voraus, dass die Daten 1) nach einem bekannten Wahrscheinlichkeitsgesetz verteilt sind und 2) dass die Abweichungen von diesem Gesetz normal verteilt sind. Daher ist es für Devisenkurse nicht geeignet.
Die Theorie der statistischen Deduktion funktioniert nicht, weil es diese Theorie für Devisenkurse nicht gibt. Es gibt eine rudimentäre Beschreibung ihres Verhaltens, die sich an die bekannte Terminologie der Wahrscheinlichkeitstheorie anlehnt:
Einerseits stimme ich Ihnen durchaus zu, dass die Natur des Marktes nicht durch statistische Methoden beschrieben wird. Vielmehr durch spieltheoretische Methoden. Aber die Methoden zur Lösung spieltheoretischer Probleme sind oft recht statistisch - zum Beispiel gemischte Nash-Gleichgewichte. Sie können die Schwankungen um diese Gleichgewichte herum betrachten.
Es gibt auch einen wirtschaftsphysikalischen Ansatz. Dort wird der Markt durch potentielle Spiele modelliert, die mit einer großen Anzahl von Spielern untersucht werden. Die Ideen der statistischen Physik werden dort verwendet.
Im Allgemeinen bedeutet die Unanwendbarkeit einiger Modelle nicht die Unanwendbarkeit der Wissenschaft als Ganzes, sondern nur, dass es notwendig ist, andere Modelle zu entwickeln.
Nun, ja - die Summe der Inkremente im Schiebefenster, wenn ich das richtig verstehe. Netter Indikator, der aber nicht viel über Trends aussagt. Aber - cool... Aber nicht großartig... Ich bin verwirrt.
Ich lese gerade ein Buch. Es ist das Beste, was ich seit langem gefunden habe. Darin ist vieles enthalten, worüber wir in diesem Thread + neuronale Netze gesprochen haben.
Ich veröffentliche sie erneut.
Ich danke Ihnen!
persönlich geantwortet
5. In meinem Diagramm habe ich die Erwartung +- Standardabweichung*Quantil.
Nun, das ist der Kanal selbst, aber die Rolle des Preises? Die Summe der Veränderungen? Oder ist der Kanal auf dem Preis aufgebaut?
Nun, das ist der Kanal selbst, aber welche Rolle spielt der Preis? Die Summe der Inkremente? Oder richtet sich der Kanal nach dem Preis?
Nun, Warlock empfiehlt, nicht mit dem Preis, sondern mit der Summe der Inkremente zu arbeiten (die Summe der Inkremente ist der Preis ab einer bestimmten Anfangskoordinate).
Er ist wahrscheinlich die einzige Person hier (ist er eine Person?), deren Meinung ich vertraue.
Nun, das ist der Kanal selbst, aber welche Rolle spielt der Preis? Die Anzahl der Inkremente? Oder wird der Kanal aus dem Preis gebildet?
arbeiten nicht mit dem Preis, sondern mit der Summe der Inkremente (die Summe der Inkremente ist der Preis ab einer bestimmten Anfangskoordinate).
Nun, das ist es, was ich betrachte.