Von der Theorie zur Praxis - Seite 577
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1. Geschwindigkeit = Summe der Inkremente (absolut) / Zeit
2. lambda = Summe der Inkremente (absolut)/Anzahl der realen Notierungen
3. Zeit = Beobachtungsfenster
4. Standardabweichung D = Sqrt(Geschwindigkeit * Lambda * Zeit)
5. Mein Diagramm hat Erwartung +- Standardabweichung *Quantil.
Über die Kubikwurzel...
Ich habe versucht, die Standardabweichung als SUMM(ABS(Renditen))/DEVEL(N,0.3333333) oder sogar als SUMM(ABS(Renditen))/DEVEL(N,0.4) anstelle von SUMM(ABS(Renditen))/DEVEL(N,0.5) zu lesen.
Es scheint besser zu funktionieren, aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich muss mehr sehen und lesen...
Es ergibt sich also: Standardabweichung D =Sqrt(Summe der Inkremente*Summe der Inkremente*Zeit
------------------------------------------------------------
Zeit* Anzahl der echten Anführungszeichen )
total: Summe der Inkremente/Sqrt(Anzahl der echten Anführungszeichen), die Zeit entfällt hier ganz, richtig?
Gesamtergebnisse: Standardabweichung D =Sqrt(Summe der Inkremente*Summe der Inkremente*Zeit
------------------------------------------------------------
Zeit* Anzahl der echten Anführungszeichen )
total: Summe der Inkremente/Sqrt(Anzahl der echten Anführungszeichen), die Zeit spielt hier keine Rolle, richtig?
Wenn man die Durchschnittsgeschwindigkeit pro Zeit = Beobachtungsfenster betrachtet, dann ja, wenn man sie instantan, also pro Tick, betrachtet, dann nein...
Bitten Sie Zhenya oder jemand anderen, es zu tun.
1.Türkei + Umschlag.
2.Eigenkapital (2x Spread).
Fügen Sie die Formel ein - sehen Sie sich den Schnitt an, usw.
Dann können Sie die Ha...
Nun, ja - die Summe der Inkremente im Schiebefenster, wenn ich das richtig verstehe. Netter Indikator, der aber nicht viel über Trends aussagt. Aber - cool... Aber nicht großartig... Ich bin verwirrt.
Ich lese gerade ein Buch. Es ist das Beste, was ich seit langem gefunden habe. Darin ist vieles enthalten, worüber wir in diesem Thread + neuronale Netze gesprochen haben.
Ich veröffentliche sie erneut.
Gesamtergebnisse: Standardabweichung D =Sqrt(Summe der Inkremente*Summe der Inkremente*Zeit
------------------------------------------------------------
Zeit* Anzahl der echten Anführungszeichen )
Gesamt: Summe der Inkremente/Sqrt(Anzahl der echten Anführungszeichen), die Zeit fällt hier ganz weg, richtig?
Das ist lustig. Wenn wir auch eine 4-stellige Notierung nehmen, dann ist die "Summe der Inkremente (absolut)" gleich dem Produkt 0,0001 * N, wobei N die "Anzahl der echten Notierungen" ist, und
Standardabweichung D = 0,0001 * N / N^0,5 = 0,0001 * N^0,5 = Sqrt (N/100). Der ganze Trick ist also das, was anstelle der echten Zitate genommen wird. Wie sie durchforstet werden.
Lustig. Nimmt man auch einen DC mit 4-stelliger Quotierung, dann ist die "Summe der Inkremente (absolut)" gleich dem Produkt 0,0001 * N, wobei N die "Anzahl der echten Quotierungen" ist, und
Standardabweichung D = 0,0001 * N / N^0,5 = 0,0001 * N^0,5 = Sqrt (N/100). Der ganze Trick ist also das, was anstelle der echten Zitate genommen wird. Wie sie durchforstet werden.
Das Thema ist interessant, hat aber nichts mit dem Markt zu tun.
Einige seltsame Bilder, Namen und Begriffe, die nichts mit dem Markt zu tun haben.
Es gibt keine Abstufungen, dies ist nicht der Bereich, in dem sie zu suchen sind.
...
Ich habe versucht, die Standardabweichung als SUM(ABS(Renditen))/Grad(N,0.3333333) oder sogar als SUM(ABS(Renditen))/Grad(N,0.4) anstelle von SUM(ABS(Renditen))/Grad(N,0.5) zu berechnen.
Es scheint besser zu funktionieren, aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich werde mich umsehen und mehr lesen müssen...
Mir scheint, wenn Sie ABS(Renditen)^4 anstelle von ABS(Renditen) nehmen, wird es eine schärfere Reaktion auf Abweichungen vom Durchschnitt geben, und Sie scheinen sie zu erkennen.
Das Thema ist interessant, hat aber nichts mit dem Markt zu tun.
Einige seltsame Bilder, Namen und Begriffe, die nichts mit dem Markt zu tun haben. Es gibt keine Abstufungen, dies ist kein Bereich, in dem man sie suchen sollte.
Sie müssen von Kapitel 2 an lesen. Und die Formen der Ausschüttungen sind die gleichen wie beim Forex. Und das neuronale Netz bestimmt die Parameter dieser Verteilungen. Alles in allem: ein gutes Buch.
Stellen Sie ein geeignetes Werkzeug her. On the fly - geben Sie die Formel ein und sehen Sie sich den Schnitt an.
Ich möchte, dass es ein paar Millionen Beobachtungen aufnimmt und ein skalierbares Diagramm erstellt.
Das ist es, was ich sage...
Verstanden. Verstanden.
Mir scheint, wenn man ABS(Renditen)^4 anstelle von ABS(Renditen) nimmt, würde es eine schärfere Reaktion auf Abweichungen vom Durchschnitt geben, und Sie scheinen sie zu erfassen.
:)
Verdammt, es ist so interessant, ich könnte den ganzen Tag rumsitzen... aber es bringt kein Geld)
:))) Ich war selbst geschockt... Irgendetwas fehlt noch...
Aber der Zauberer rät mir hartnäckig, ein Fach zu beenden. Nun, wenn wir es tun müssen, werden wir es tun. Ich fürchte, ohne ein neuronales Netz geht es nicht. In dem Buch (siehe oben) verwenden die Jungs Neuronet, um die Parameter der Stromverteilung "on the fly" zu bestimmen. Vielleicht ist es das, was fehlt....
Schließlich ist das Quantil immer eine Konstante, die sich aus der quantitativen Gaußschen Verteilungsfunktion ableitet, und dies ist eine sehr grobe Annäherung. Das Quantil muss ebenfalls dynamisch berechnet werden. An dieser Stelle kann ein neuronales Netz sehr nützlich sein.