Von der Theorie zur Praxis - Seite 549
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Ich glaube, ich habe dasselbe, vielleicht ein bisschen besser.
Aber was soll's? Wir haben die Laplace-Bewegung, die im Gegensatz zum Wiener-Prozess noch wenig erforscht ist.
Wenn wir die Mathematik des Wiener Prozesses anwenden, haben wir einen Nettogewinn von +0%.
Wir brauchen einen konzeptionellen Durchbruch.
Es ist wie: "Onkel! Wussten Sie, dass...", gefolgt von einem kleinen genialen Text.
Ich habe also schon gestochert, jetzt werde ich schreien: Auf den ersten Bildern dieser Datei ist kein Exponent zu sehen! Wie haben Sie es geschafft, dass es keine gibt?
Wir brauchen einen konzeptionellen Durchbruch.
Wie: "Onkel! Wussten Sie, dass...", gefolgt von einem kleinen genialen Text.
Onkel! Wussten Sie, dass alle Ihre Bemühungen um Ausschüttungen sinnlos sind, weil sie nichts über die zukünftige Kursentwicklung aussagen?
Wenn sich der Preis über N Sigmas bewegt, bedeutet das nicht unbedingt, dass er zum Mittelwert oder etwas anderem zurückkehrt. Bislang ist auf 549 Seiten noch niemand auf diese Tatsache eingegangen.
Onkel! Wussten Sie, dass alle Ihre Bemühungen um Ausschüttungen sinnlos sind, weil Ausschüttungen nichts über die weitere Kursentwicklung aussagen?
Wenn sich der Preis über N Sigma hinaus bewegt hat, bedeutet das nicht unbedingt, dass er zum Mittelwert oder zu etwas anderem zurückkehren wird. Bislang ist auf 549 Seiten noch niemand auf diese Tatsache eingegangen.
Ja, das ist schon seit einer Weile klar. Glauben Sie ernsthaft, dass Sie niemand liest?
"Wenn der Preis über N-Sigma hinausgeht, bedeutet das nicht, dass er auf den Durchschnitt oder irgendetwas anderes zurückgehen wird."
UND WEITER
Ja, das ist schon seit einer Weile klar. Glauben Sie wirklich, dass Sie niemand liest?
"Wenn der Preis über N-Sigmas hinausgeht, bedeutet das nicht, dass er zum Durchschnitt oder zu etwas anderem zurückkehrt.
UND WEITER
Was er meint, ist, dass es bereits eine Sackgasse ist.
Die Überarbeitung der Theorie ist das Ideal, die Praxis kommt nicht in Frage
Ich habe zum Beispiel bereits ein Beobachtungsfenster von 3 Monaten vorgeschlagen, da sie in dieser Zeitspanne am meisten abfließen
und es ist frühestens in 3 Monaten auf M1 verfügbar, zumindest
...
Behalten Sie es also im Auge
vielleicht
Wenn Sie Literatur haben, stellen Sie sie bitte hier ein.
Onkel! Wussten Sie, dass alle Ihre Bemühungen um Ausschüttungen sinnlos sind, weil Ausschüttungen nichts über die weitere Kursentwicklung aussagen?
Wenn sich der Preis über N Sigma hinaus bewegt hat, bedeutet das nicht unbedingt, dass er zum Mittelwert oder zu etwas anderem zurückkehren wird. Bislang ist auf 549 Seiten noch niemand auf diese Tatsache eingegangen.
Hier geht es vor allem darum, zu verstehen, um einen Klassiker des Genres zu paraphrasieren: "Was ist Ihr Prozess hier?")
Wenn der Preis über N Sigma hinausgegangen ist, folgt daraus nicht, dass er zum Durchschnitt oder zu etwas anderem zurückkehren wird.
Nein, sie kehrt zum Durchschnitt zurück, nur der Durchschnitt ist nicht mehr da.
Ich sage es Ihnen gleich.
Wenn wir den Prozess mit Drift, einem kürzeren Kanal um den Mittelwert, betrachten, dann sind mindestens nicht zurückbleiben. ist die Varianz = c*lambda*t.
Aber der Durchschnitt?
Lesen Sie aufmerksam, was die klugen Leute, die einen Kopf klüger sind als alle hier zusammen, über den Abrissfaktor schreiben:
Das ist der Haken an der Sache mit dem Abriss als Maß für die zentrale Tendenz.