Von der Theorie zur Praxis - Seite 509
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Hier wird zum Beispiel argumentiert, dass die optimale Stichprobengröße 30 Tage beträgt. Ein Monat! Das ist verrückt...
Ich schlage vor, einen Zeitraum von 3 Monaten zu berücksichtigen.
D.h. ein Viertel.
Ein schwebendes Fenster ist nicht erforderlich.
Und zwar von Anfang bis Ende.
Wahrscheinlich kam es deshalb zu einer Krise, weil der Fonds ein riesiges Kapital angehäuft hatte.
Das glaube ich nicht. Ich weiß nicht mehr, was in Asien passiert ist, aber in Russland gab es einen Zahlungsausfall aufgrund des Zusammenbruchs der GKO-Pyramide, bei dem sogar Soros viel verloren hat.
Um Sie ein wenig zu beruhigen. Auszug aus dem Artikel. Und wahrscheinlich haben Sie den Dokumentarfilm "In the Exchange Pit" nicht gesehen. Sonst hätten Sie sich nicht so dumm angestellt.
Es ist der Gipfel des Wahnsinns, wenn einige "Nobelpreis"-Ökonomen versuchen, ihre "Entdeckungen" in der Praxis anzuwenden. 1990 erhieltendie amerikanischen ÖkonomenHarry Markowitz und Merton Miller den Nobelpreis "für ihren Beitrag zur Theorie der Preisbildung von Finanzanlagen". 1997 wurdenRobert Merton und M. Scholesmit dem Nobelpreis "für ihre Methoden zur Bewertung von Finanzderivaten" ausgezeichnet.Ohne ins Detail zu gehen, möchte ich anmerken, dass ihre Arbeiten zu spekulativen Glücksspielen auf den Märkten ermutigten und versprachen, dass die Verwendung der von ihnen entwickelten Modelle die Spieler gegen Risiken absichern würde. Kurzum, die "Nobel-Genies" glaubten an ihre Genialität und stürzten sich furchtlos in das Spiel: R. Merton und M. Scholes gründeten den Hedge-Fonds Long-Term Capital Management (ein Investmentfonds, der keinen regulatorischen Beschränkungen unterliegt). Doch 1998 war der Fonds bereits bankrott, mit Verlusten in Höhe von mehreren Milliarden Dollar. Zum Glück für diese "Genies" gelang es ihnen, den Nobelpreis einige Monate vor ihrem Konkurs zu erhalten.
Ich habe nicht die Absicht, Sie zu verarschen. Das ist keine Ehre. Das ist genug.
Allerdings wurde die Stiftung nicht von den Preisträgern selbst gegründet und geleitet, das sollte man nicht übertreiben. Am Anfang lief es für die Stiftung sehr gut. Die Krisen in Russland und Asien haben sie ruiniert. Darüber hinaus kopierten andere Händler ihre Geschäfte. Das beschreibt den Markt sehr gut - selbst eine sehr gute Strategie wird irgendwann unrentabel. Das spricht vor allem für die grundsätzliche Unmöglichkeit des Grals.
Tolle Diagramme, Eugene, sag mir nur, warum die Skala bei Diagrammen mit und ohne Durchschnitt verschoben ist
Abbildung 1 - Aktuelle Höhe der Zuschläge und durchschnittliche Höhe der Zuschläge.
Diagramm 2 - Abweichung der aktuellen Inkrementensumme von der durchschnittlichen Inkrementensumme.
Diagramm 3 - Abweichung der aktuellen Summe der Inkremente von der durchschnittlichen Summe der Inkremente.
Schaubild 4 - Schlusskurs von M1.
Abbildung 1 - Aktueller Betrag der Zuschläge und durchschnittlicher Betrag der Zuschläge.
Diagramm 2 - Abweichung der aktuellen Inkrementensumme von der durchschnittlichen Inkrementensumme.
Diagramm 3 - Gradient der Abweichung der aktuellen Summe der Inkremente von der durchschnittlichen Summe der Inkremente.
Schaubild 4 - Schlusskurs von M1.
Schenja, können Sie noch etwas anderes zu den Zuschlägen sagen als die Differenz zwischen zwei Preisen?
Was ist das für ein Biest und warum gibt es sie, d.h. warum steigt und fällt der Preis?
Abbildung 1 - Aktuelle Höhe der Zuschläge und durchschnittliche Höhe der Zuschläge.
Diagramm 2 - Abweichung der aktuellen Inkrementensumme von der durchschnittlichen Inkrementensumme.
Diagramm 3 - Gradient der Abweichung der aktuellen Inkrementensumme von der durchschnittlichen Inkrementensumme.
Diagramm 4 - Schlusskurs M1.
Schenja, können Sie mir etwas über die Zuschläge sagen, abgesehen davon, dass es sich um die Differenz zwischen zwei Preisen handelt?
Was ist das für ein Biest und warum gibt es sie, d.h. warum steigt und fällt der Preis?
Ich kann es Ihnen nicht sagen, weil ich nicht weiß, was ich Ihnen sagen soll.
Logischerweise nähert sich der Preis schleichend der Parität.