Von der Theorie zur Praxis - Seite 457
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Es ist höchste Zeit - macht Platz für uns, die Jungen!)
In Tadschikistan wurde das Jahr 2017 zum Jahr der Jugend erklärt. Aber leider ist es vorbei und Geschichte. Nichts auf der Welt ist von Dauer. Meiner Meinung nach sollten wir die Gesellschaft nicht in Jung und Alt aufteilen.
In Tadschikistan wurde das Jahr 2017 zum Jahr der Jugend erklärt. Aber leider ist es vorbei und Geschichte. Nichts auf der Welt ist von Dauer. Meiner Meinung nach kann man die Gesellschaft nicht in Jung und Alt aufteilen.
Was meinen Sie damit, dass Sie es nicht aufteilen können? Sie teilt sich selbst - natürlich. Und auch nach vielen anderen Kriterien.
"Wenn das die Jugend wüsste! Wenn das nur das Alter könnte!"
"Wenn das die Jugend wüsste!"
Wenn die Blätter nur wüssten
Wie lange es dauert, bis man zum Boden fliegt,
Und dann liegen sie da
Diese Woche werden wir herausfinden, ob der ACF berücksichtigt werden muss oder nicht.
In den Diagrammen steht der ACF auf der rechten Seite.
Wenn es nicht passt, werde ich die Nicht-Gentropie untersuchen.
Diese Woche werden wir herausfinden, ob der ACF berücksichtigt werden muss oder nicht.
In den Diagrammen steht der ACF auf der rechten Seite.
Wenn es nicht passt, werde ich die Nicht-Gentropie untersuchen.
Eigentlich ist es nicht ACF in irgendeiner Weise auf den Diagrammen.) Es ist wie - ich verwechsle Könige mit Assen, und ich verwechsle Duplets mit Eröffnungen. (с)
All das übermäßige Abwägen von Optionen?)) Denn es gibt viele Varianten, gute und andere, - genug für eine lange Zeit.
Eigentlich ist es gar nicht das ACF auf der Karte.) Es ist wie - ich verwechsle Könige mit Assen, und ich verwechsle Duplets mit Eröffnungen. (с)
All das übermäßige Abwägen von Optionen?)) Es gibt eine Menge guter und unterschiedlicher Varianten, das reicht für eine lange Zeit.
Und was ist das?!
Bereits in VisSim eingebaute Funktionen werden befragt... Aber!
Und was geschieht mit der Nicht-Gentropie, die noch erforscht werden muss?
Was zum Teufel ist das?!?
Ich werde in diesem Thread von einem benachbarten aus schreiben
Bitte verstehen Sie diese Frage - ich bin nicht der schwächste Physiker auf dem Planeten Erde, aber ehrlich gesagt bin ich nicht klug genug, um dieses Problem zu lösen. Sie brauchen Verbündete und Helfer. Wenn es keine gibt, ist alles Eitelkeit und Unsinn. Ein Mann kann den Markt nicht allein schlagen...
Ich lese dieses Forum sehr oft, Sie wollen Marktkurse als ein elektrisches (physikalisches) Signal untersuchen, ohne die Natur des Signals zu analysieren, Sie schreiben oft über Verteilung und Schiebefenster... imho nicht, ich liebe die Physik seit meiner Schulzeit, aber gerade weil sie eine Wissenschaft der physikalischen Welt ist - das heißt, sie ist an einen physikalischen Prozess gebunden und jeder Prozess wird einzeln betrachtet, ein weiteres Problem ist, dass viele physikalische Modelle sich wiederholen
Kehren wir zu den Märkten zurück - warum sollte Ihr gleitendes Fenster den Markt charakterisieren? Es gibt eine "Marktzeit" und eine Nachrichtenzeit, warum wollen Sie sie als einen einzigen Prozess in einem gleitenden Fenster von 1440 Minuten betrachten? - Die Charts zeigen, dass der größte Teil der Kursbewegung auf Nachrichten und Sitzungszeiten zurückzuführen ist, was unbedingt berücksichtigt werden sollte.
Ich mag einfache Beispiele, Ihr Modell ähnelt der Analyse der Verkäufe in einem Geschäft, aber innerhalb eines Tages, ein Durchschnitt von 1000 Einheiten von Waren pro Tag verkauft, so 1000/24 = 41,6 Einheiten pro Stunde, und die Tatsache, dass das Geschäft arbeitet 8 Stunden pro Tag, gut es spielt keine Rolle
Nun, was zu suchen, auf der Suche nach mir selbst, und alle suchen, habe ich bereits erwähnt, wenn die Kommunikation mit jemandem aus dem Forum, die Website 6ETrader, gibt es einen guten Artikel"Dodeitredeli an der Börse? Aber alles könnte anders sein, wenn Sie beginnen ... ", dieser Mann kann man sagen, ich wusste persönlich, kommuniziert mit ihm vor 5 Jahren in Skype, dann einige Zeit sah ich seine Video-Lektionen und lesen Sie seine Website (die Website jetzt), er war ein echter Händler zu dieser Zeit (Euro-Futures 6E), und diese einfachen Artikel, in der Tat, ist eine Beschreibung des Marktes - alles, was Sie dort finden können, ist eine Strategie, nicht die physische Bedeutung
Was bringt es also, wenn man sich entweder dazu zwingen muss, ein Spieler zu werden, oder alles aufgibt .... hmm, wahrscheinlich nicht so sehr für Sie wie für mich ))))
Ich habe viel Energie in den Markt gesteckt - jetzt ist es wohl an der Zeit, Bilanz zu ziehen...
Zu den Fakten:
1. die Tick-Kurse kommen als eine Art einfacher Fluss mit p=0,5 herein
2. Um eine reale Verteilung von Tick-Inkrementen zu "sehen", sollte man mit einer Stichprobenmenge von mindestens 1371 Werten arbeiten, und es müssen ECHTE Werte sein, keine Pseudo-Anführungszeichen.
3. Dies wird erreicht, indem man mit einem gleitenden Zeitfenster von mindestens 24 Stunden arbeitet.
4. Wir haben praktisch eine Laplace-Verteilung für die Inkremente. Laplace-Bewegung! Wissen wir viel über diesen Prozess? Nein - die Forschung hat gerade erst begonnen...
5. Summe der NE mit Laplace-Verteilung - also eigentlich eine Normalverteilung mit Einschränkungen.
6. Es stellt sich heraus, dass Warlock recht hat - wir müssen mit der Summe der Inkremente im gleitenden Fenster arbeiten.
7. Aber es gibt immer noch eine Nicht-Stationarität in diesem Prozess. Trotzdem müssen Sie beim Verlassen des Varianzkanals anhand einiger Parameter - wie dem ACF - prüfen, ob Sie in den Handel einsteigen können oder nicht.
8. Warum ACF und nicht Entropie? Ich weiß es nicht - ich recherchiere nur...
9. Ohne einen Parameter wie ACF oder Entropie ist auf dem Markt nichts zu machen. Das ist das Gesetz!