Von der Theorie zur Praxis - Seite 455
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Hallo, Eugene!
Wann werden Sie ein Signal öffnen, auch auf Demo?
Dennoch müssen wir zugeben, dass nur ein Handelssignal es erlaubt zu beurteilen, ob sich der Händler in die richtige Richtung bewegt oder nicht.
Mein Gewinn =0% und ich verstehe, dass es unmöglich ist, ohne eindeutige Berücksichtigung von ACF und/oder Entropie (Nicht-Entropie) im Algorithmus zu arbeiten. Es bringt einen dazu, zu arbeiten und voranzukommen, was ich mir auch für Sie wünsche.
Ich bin auf eine Situation gestoßen, in der ich den Stichprobenumfang dynamisch nach einem bestimmten Kriterium ändern muss, aber ich weiß nicht, wie ich das umsetzen soll.
Meine Stichprobengröße betrug zum Beispiel 200, und ich lag nur knapp unter dem Signal .... Aber als die Stichprobengröße 300 betrug, gab es ein Signal.
Ich bin auf eine Situation gestoßen, in der ich den Stichprobenumfang dynamisch nach einem bestimmten Kriterium ändern muss, aber ich verstehe nicht, wie ich das umsetzen kann.
Meine Stichprobengröße betrug zum Beispiel 200, und ich lag nur knapp unter dem Signal .... Gleichzeitig hatte ich ein Signal mit einem Stichprobenumfang von 300.
IMHO sollte der Stichprobenumfang = konstant sein.
"Floating" ist das Quantil des Konfidenzniveaus - das haben wir beide schon besprochen.
Die Normalverteilung für die Summe der Inkremente im Schiebefenster ergibt sich in der Messgrenze. Und in diesem Moment ändert sich die Verteilung irgendwie, aber nicht viel - von einer Gamma-Verteilung einer bestimmten Ordnung zu einer Normalverteilung.
Etwa so:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уравнение_Фоккера_-_Планка, nur geringfügig komplizierter - Bildung schiefer Verteilungen.
Ich habe von Sorcerer den Auftrag bekommen, denselben Cartoon zu machen, und ich habe ihn noch nicht gemacht... Er wurde offenbar wütend und verließ das Forum... Das ist eine Schande.
Es ist also wichtig, die aktuelle Wahrscheinlichkeitsverteilung zu sehen und das Konfidenzniveau-Quantil dynamisch zu ändern.
Frage an angesehene Radiophysiker:
Wird die ACF für ein diskretes Signal bei der Signalzeitverschiebung deltaT = const berechnet oder kann deltaT noch eine Variable sein?
Frage an Händler mit mehr Erfahrung in der Datenerfassung und -verarbeitung:
Wenn wir ein gleitendes Fenster = 24 Stunden nehmen und das Tick-Volumen = die Summe aller Ticks in diesem Zeitfenster erfassen - würde diese gleitende Summe eine Poisson-Verteilung darstellen?
Ich brauche wirklich Antworten auf diese Fragen, meine Freunde, um Zeit für die Forschung zu sparen.
Bitte helfen Sie mit den Antworten - der Gral ist näher denn je und vor Ungeduld und Aufregung zittern meine Hände und Füße - ich kann nicht arbeiten...
Imho. Der Gral ist, wenn der Preis sich bei Werten Dichte = 0, Verteilungsfunktion = 0/1 entfaltet. Dann ist nur der Raum höher.
Imho. Der Gral ist, wenn sich der Preis bei Dichte = 0, Verteilungsfunktion = 0/1 umkehrt. Dann ist nur der Kosmos höher.
Hier ist ein Beispiel. Wie ein Knall an der Wand, der Preis gestoppt und ging zurück. (Obwohl ich den Gewinn aus dem Licht, sondern dort schließen ~ 30 Pips niedriger aus dem Eröffnungskurs).
(Richtig, ich habe den Gewinn aus dem Hintergrund, sondern da der Abschluss ist ~ 30 Pips niedriger aus dem Eröffnungskurs)
Verhältnis TP/SL = 3 zu 1.