Von der Theorie zur Praxis - Seite 419
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Ich habe mir Folgendes überlegt.
Wenn die Verteilung einer Stichprobe von, sagen wir, 1.000.000 Ticks instabil ist (und ich kann dieses Volumen immer noch nicht mit meiner exponentiellen Zeit ermitteln) und sich die Varianz im Laufe der Zeit ändert, dann stellt sich heraus, dass in meinem Fall weder das arithmetische Mittel noch der gewichtete Durchschnitt als Maß für die zentrale Tendenz verwendet werden können.
Damit bleibt mir der Median.
Die Kanäle müssen in Bezug auf den Median aufgetragen werden. War es das?
Meiner Meinung nach geht es nicht nur um den Stichprobenumfang und die Wahl der Merkmale des Verteilungszentrums (Mittelwert, Median, Modus, Quartilsmittelwert oder was auch immer). Ihre Stichprobe von Inkrementen muss demselben Trend angehören - dann kann sie als gleichverteilt angesehen werden. Und hier werden Sie feststellen, dass die Ergebnisse davon abhängen, wie genau das Konzept des Trends formalisiert wird.
Ich widme diesen Beitrag all jenen, die an diesem Thema und an der Theorie der Diffusionsprozesse auf dem Markt verzweifeln.
Bauern!
Ich habe endlich die berüchtigte Konstante C in der Formel zur Berechnung der Prozessdispersion herausgefunden (siehe meine früheren Beiträge).
Und das ist keine Konstante! Es ist die Rate im aktuellen Beobachtungszeitfenster.
Für das Paar AUDCHF sieht der Verlauf in den letzten 2 Tagen wie folgt aus:
Nachdem ich alle Leser dieses Threads mit dem schändlichsten EURUSD-Handel verloren habe, werde ich ihn für mich behalten. Als Tagebuch.
Wenn ich mir die Verteilung der Abweichungen von der gleitenden Erwartung ansehe, komme ich immer mehr zu der Überzeugung, dass es sich angesichts des großen Stichprobenumfangs um eine Laplace-Verteilung handelt.
Bei der Berechnung der Varianz und folglich der Standardabweichung scheint alles berücksichtigt zu werden, sowohl die Geschwindigkeit der Rückkehrer als auch deren Durchschnittswert und -zeit.
Aber bisher ist es nicht möglich, den Prozess auf einen stationären Prozess zu reduzieren, so sehr ich mich auch bemühe. Höchstwahrscheinlich wird es nie gelingen.
Inzwischen ist das Quantil immer = const. Und die Form der Verteilung ändert sich aufgrund der Nicht-Stationarität...
Es stellt sich heraus, dass das Quantil - das 99 % der Verteilungswerte abdeckt - ebenfalls eine Variable und keine Konstante ist. Außerdem muss sie bei jedem Schritt berechnet werden... Ist das so? Es ist verrückt...
Perzentil-Rechner:
https://keisan.casio.com/menu/system/000000000540
Jetzt verstehe ich, warum wir einen Cartoon über die dynamische Form der Wahrscheinlichkeitsverteilung brauchen - zumindest um zu sehen, ob sie im Verhältnis zum Erwartungswert ein- oder mehrstufig ist.
Im ersten Fall sollte man die Petunin-Vysokovsky-Ungleichung verwenden, im zweiten Fall die Tschebyscheff-Ungleichung.
Ja, bei quantile=const ist die Lösung des Problems ungenau, sie sollte auch dynamisch sein, aber das ist für mich persönlich nicht möglich.
Dennoch würde ich die These wagen, dass sowohl die inkrementelle als auch die gleitende Erwartungsabweichungsverteilung mit zunehmendem Stichprobenumfang --> zur Laplace-Verteilung zur gleichen Klasse der unimodalen Verteilungen gehören.
Dies bedeutet, dass wir ein Quantil von etwa =3 verwenden sollten, was dem 95%igen Konfidenzniveau nach Petunin-Vysokovsky entspricht.
Wählt man Quantil = 4,47 für die 95%ige Tschebyscheff-Verteilung, dann gehen eindeutig eine Menge guter Handelseinträge verloren, was bei mir der Fall ist. Sehr seltene Geschäfte regen meine senile Seele auf.
Vielleicht sollten Sie auch daran arbeiten, den optimalen Stoploss zu berechnen, und wenn Sie das können, können Sie vielleicht die Anzahl der Trades erhöhen.
Vielleicht sollten Sie einen optimalen Stop-Loss berechnen, und wenn Sie das können, können Sie vielleicht die Anzahl der Trades erhöhen.
Können Sie mir einen Link zu solchen Berechnungen und Untersuchungen zum optimalen Stop-Loss-Niveau geben? Ich habe es bei diesem beschämenden Geschäft versäumt, und gerade deshalb bin ich verbrannt.
Können Sie mir einen Link zu solchen Berechnungen und Untersuchungen zum optimalen Stop-Loss-Niveau geben? Schließlich war es bei diesem berüchtigten Handel der Mangel daran, der mich verbrannt hat.
Nein, das war es nicht.
Wenn Sie den Trend aus Kotier entfernen (d. h. sich auf die Analyse von Inkrementen über einen Zeitraum von x beschränken), dann führt genau dieser Trend ins Minus.
und umgekehrt: Wenn Sie die Wohnung aus dem Kotyr entfernen, dann wird diese Wohnung...
Ihr Programm ist leider blind
Es ist genau wie jeder andere Kanal, denn im Kanal analysieren wir den Preis nur für 1-2 Ticks oder für das Zeitintervall.
)
Nein, das ist nicht der Grund
Wenn man den Trend aus dem Kotir herausnimmt (d.h. sich auf die Analyse von Inkrementen über die x-Periode beschränkt), ist es dieser Trend, der ins Minus führt
und umgekehrt: Wenn wir die Wohnung aus dem Kotir entfernen, wird genau diese Wohnung entstehen...
Ihr Programm ist blind.
)
Gibt es ein universelles Forum, das Daten in Trend / Flat unterteilt? (in Echtzeit ohne Verzögerungen, nicht in der Vergangenheit)
Mit einer solchen Formel ist das Geldverdienen wie das Senden von zwei Bytes.