Von der Theorie zur Praxis - Seite 300
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich habe eine Tabelle Asymmetrie in Verzögerungsschritten (nach Frequenz in + - -) nach Alexander erstellt.
Ihre Datei wird nicht geöffnet
Zeigen Sie mir einfach einen Screenshot.
Ich habe mich an die PM gewöhnt, erst gestern sah ich die Schaltfläche zum Senden einer Nachricht, schrieb die Antworten, konnte sie aber nicht senden
kein Vergehen
Ihre Datei wird nicht geöffnet
Zeigen Sie mir einfach einen Screenshot.
Ich gewöhne mich langsam daran, erst gestern habe ich die Schaltfläche zum Senden einer Nachricht gesehen, ich habe versucht, meine Antworten zu schreiben, konnte sie aber nicht senden.
keine Beleidigung
Was ist eine Verzögerung?
Lag Inkremente durch Bid(TF 1 Sekunde), Daten aus Alexanders Datei, Spalte A. Gerade Inkremente sind durch Frequenz geteilt, das Verhältnis + zu - Zahl durch Frequenz genommen wird, und umgekehrt, weil irgendwo in - mehr, und irgendwo in + mehr. Die mittlere Spalte ist nur diese Abweichungen durch Modul, so dass die Asymmetrie selbst ist besser zu sehen. In einem Nicht-Arbitrage-Marktmodell gäbe es keine Abweichungen, die Anzahl der Bewegungen im + wäre gleich der Anzahl der Bewegungen im -. Dies ist alles relativ, da alles von der Stichprobengröße und großen Verzögerungen abhängt, die auch in einer Richtung in der Stichprobe auftreten können und das Ergebnis überbewerten. Ein solcher "Schweif" einzelner großer Verzögerungen verzerrt die Statistik. Ein allgemeines Beispiel. Die Zahl 0,178 ist der Durchschnittswert der Spalte. In der Datei ist nach der Formel alles klar, auf dem Bild ist es schwieriger)).
Lag Inkremente durch Bid(TF 1 Sekunde), Daten aus Alexanders Datei, Spalte A. Gerade Inkremente sind durch Frequenz geteilt, das Verhältnis + zu - Zahl durch Frequenz genommen wird, und umgekehrt, weil irgendwo in - mehr, und irgendwo in + mehr. Die mittlere Spalte ist nur diese Abweichungen durch Modul, so dass die Asymmetrie selbst ist besser zu sehen. In einem Nicht-Arbitrage-Marktmodell gäbe es keine Abweichungen, die Anzahl der Bewegungen im + wäre gleich der Anzahl der Bewegungen im -. Dies ist alles relativ, da es von der Stichprobengröße und großen Verzögerungen abhängt, die in der Stichprobe auch in eine Richtung auftreten können. Ein Beispiel: Die Zahl 0,178 ist der Spaltenmittelwert.
Ich verstehe.
Das habe ich auch versucht.
Ich war mit dem Ergebnis nicht zufrieden.
Vielleicht braucht sie jemand.
Im Trailer.
Es gibt auch ein solches Buch, aber es passt nicht hierher:
Ich habe es nur deshalb hierher gestellt, weil, wenn ich die Ableitungen aus diesem Buch verwende, das erhaltene Handelssignal auf verschiedenen TFs zweideutig ist.
Deshalb habe ich die Analyse der Inkremente fortgesetzt.
Vielleicht braucht sie jemand.
Der Trailer.
Es gibt auch ein solches Buch, aber es passt nicht hierher:
Ich habe es nur deshalb hierher gestellt, weil, wenn ich die Ableitungen aus diesem Buch verwende, das erhaltene Handelssignal auf verschiedenen TFs zweideutig ist.
Deshalb habe ich die Analyse der Inkremente fortgesetzt.
Wenn ich sie hier nicht ablegen kann, kann ich sie auf Yandex oder Google Disk hochladen und mir über den Link Zugang verschaffen.
Ich werde hier nur den Link verwenden.
ZZY Ich sagte, für die Gelegenheit selbst, ich werde es nicht lesen.
Ich habe dies nur gepostet, weil das resultierende Handelssignal bei verschiedenen TFs nicht eindeutig ist, wenn man diese Literatur verwendet.
So sollte es auch sein - es gibt nur eine optimale TF, bei der die Volatilität viel höher ist als der Spread. Bei großen TF steigen die Risiken und der Sinn, sie zu benutzen, geht verloren.
Ich habe es auch versucht.
die Handelsergebnisse des Roboters waren nicht zufriedenstellend
Wenn Sie die Ergebnisse gepostet hätten, hätte Ihnen vielleicht jemand einen guten Ratschlag zur Verbesserung gegeben... Das Verständnis des Problems ist 90% der Lösung...
So sollte es auch sein - es gibt nur eine optimale TF, bei der die Volatilität viel höher ist als der Spread. Bei größeren TF steigen die Risiken und der Sinn, sie zu benutzen, geht verloren.
Ich würde es so ausdrücken: eine einzige optimale TF (BP-Stichprobengröße) für ein bestimmtes Währungspaar.