Von der Theorie zur Praxis - Seite 299
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Nun, bei der Frage, wo, kann ich nicht zustimmen.
Ich habe mich nie für diese Frage interessiert. Es geht um sie, um die Preise, um ihr eigenes Geschäft. Wo es hingeht, ist in Ordnung. Was wir haben, ist das, womit wir arbeiten.
Ich habe mich nie für diese Frage interessiert. Es geht um sie, um die Preise, um ihr eigenes Geschäft. Wo es hingeht, ist in Ordnung. Was wir haben, ist das, womit wir arbeiten.
Dies gilt für die Minutencharts, auf längeren Zeitrahmen können Sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorhersagen, wohin der Kurs gehen wird.
Ich habe mich nie für diese Frage interessiert. Es geht um sie, um die Preise, um ihr eigenes Geschäft. Wo es hingeht, ist in Ordnung. Was wir haben, ist das, womit wir arbeiten.
irgendeine Zahl gefunden - 0,0018, alles kam ohne Berechnung.
Was soll das bringen?
Ich zerbreche mir schon seit zwei Tagen den Kopf, aber ich weiß nicht, wo und wie ich es anwenden soll...
Wenn Sie auf so etwas gestoßen sind, geben Sie mir bitte einen Hinweis.Ich erinnere mich, dass Alexander im November 2017 über eine Invariante sprach, die sich oft als 0,0018 herausstellte. Ich glaube, er bezog sich dabei auf die t2-Parameter - die Student-Verteilung, den Skalenparameter und ich glaube, die Drift. Die Nummer ist mir aus irgendeinem Grund aufgefallen.
Ich danke Ihnen!
Ich werde prüfen, ob diese Zahl realisierbar ist.
Abwarten, ob es eine Rückkehr zu einer Art Mittelwert geben wird, bisher ist das Diagramm fast unbeweglich
Ich erinnere mich, dass Alexander im November 2017 von einer Art Invariante sprach, die sich oft als 0,0018 herausstellte. Ich glaube, er bezog sich auf die t2-Parameter der Student-Verteilung, den Skalenparameter und ich glaube, die Drift. Aus irgendeinem Grund erinnere ich mich an die Nummer.
0.18
Ja, ich verwende diese Invariante immer noch.
Er ist der Durchschnittswert des Asymmetriekoeffizienten der nichtparametrischen Schiefe der Preiswahrscheinlichkeitsverteilung.
Noch einmal: Nimmt man ein bestimmtes Volumen an Tick-Sampling (z.B. = 10.000) und berechnet die Varianz und Schiefe für dieses Volumen bei Ankunft jedes neuen Ticks, so sind sie immer unterschiedlich - von Null bis unendlich. Wenn Sie aber bei jedem Schritt den Durchschnitt dieser Werte berechnen, werden Sie feststellen, dass sie praktisch konstant sind.
Ich beobachte das jetzt schon seit sechs Monaten. Niemals zuvor lag dieser Durchschnittswert, beispielsweise für einen Monat, bei >0,2 oder <0,16 für irgendeines der 32 Währungspaare.
Die Schlussfolgerung ist, dass die durchschnittliche Preiswahrscheinlichkeitsverteilung stabil ist. Wir versuchen, diese Struktur durch unser Handeln zu zerstören, aber wir können es nicht. Die Preisreihe erhält ihre Struktur durch Trends zurück. Dies nenne ich den "Erinnerungseffekt" des Prozesses.
0.18
Ja, ich verwende diese Invariante immer noch.
Er ist der Durchschnittswert des Asymmetriekoeffizienten der nichtparametrischen Schiefe der Preiswahrscheinlichkeitsverteilung.
Noch einmal: Nimmt man ein bestimmtes Volumen an Tick-Sampling (z.B. = 10.000) und berechnet die Varianz und Schiefe für dieses Volumen bei Ankunft jedes neuen Ticks, so sind sie immer unterschiedlich - von Null bis unendlich. Wenn Sie jedoch bei jedem Schritt den Durchschnitt dieser Werte berechnen, werden Sie feststellen, dass sie praktisch konstant sind.
Ich beobachte das jetzt schon seit sechs Monaten. Niemals zuvor lag dieser Durchschnittswert, z.B. für einen Monat, bei >0,2 oder <0,16 für irgendeines der 32 Währungspaare.
Die Schlussfolgerung ist, dass die durchschnittliche Preiswahrscheinlichkeitsverteilung stabil ist. Wir versuchen, diese Struktur durch unser Handeln zu zerstören, aber wir können es nicht. Die Preisreihe erhält ihre Struktur durch Trends zurück. Dies nenne ich den "Erinnerungseffekt" des Prozesses.
Nimmt man den Exponenten der Maximalwerte, so nimmt er schneller ab als die Reihe der Inkremente. Ändert man den Koeffizienten, so ergibt sich ein Wert von 1,6, aber das ist ein grober Wert.
0.18
Ja, ich verwende diese Invariante immer noch.
Er ist der Durchschnittswert des Asymmetriekoeffizienten der nichtparametrischen Schiefe der Preiswahrscheinlichkeitsverteilung.
Noch einmal: Nimmt man ein bestimmtes Volumen an Tick-Sampling (z.B. = 10.000) und berechnet die Varianz und Schiefe für dieses Volumen bei Ankunft jedes neuen Ticks, so sind sie immer unterschiedlich - von Null bis unendlich. Wenn Sie aber bei jedem Schritt den Durchschnitt dieser Werte berechnen, werden Sie feststellen, dass sie praktisch konstant sind.
Ich beobachte das jetzt schon seit sechs Monaten. Niemals zuvor lag dieser Durchschnittswert, z.B. für einen Monat, bei >0,2 oder <0,16 für irgendeines der 32 Währungspaare.
Die Schlussfolgerung ist, dass die durchschnittliche Preiswahrscheinlichkeitsverteilung stabil ist. Wir versuchen, diese Struktur durch unser Handeln zu zerstören, aber wir können es nicht. Die Preisreihe erhält ihre Struktur durch Trends zurück. Dies nenne ich den "Erinnerungseffekt" des Prozesses.
Nun, ich habe nur durch einen Punkt geteilt, um die Paare irgendwie zu vergleichen... und erhielt 0,0018
Ja, in der Tat, es ist ein Durchschnitt.
aber auch diese Idee hat noch keine großen Auswirkungen
1. Noch einmal: Wenn wir ein bestimmtes Volumen der Tick-Stichprobe nehmen (z.B. = 10.000) und die Varianz und Asymmetrie für dieses Volumen bei Ankunft jedes neuen Ticks berechnen, sind sie immer unterschiedlich - von Null bis unendlich. Wenn Sie jedoch den Durchschnitt dieser Werte bei jedem Schritt berechnen, werden Sie feststellen, dass sie praktisch konstant sind.
2. Fazit: Die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Preise ist im Durchschnitt stabil. Wir versuchen, diese Struktur durch unsere Handlungen zu zerstören, aber wir können es nicht tun. Die Preisreihe erhält ihre Struktur durch Trends zurück. Dies nenne ich den "Erinnerungseffekt" des Prozesses.
1. Es ist das Gesetz der großen Zahlen oder die durchschnittliche Temperatur in einem Krankenhaus).
2. Der Regulator lässt den Kurs nur so lange wackeln, wie er sich innerhalb der notwendigen Grenzen bewegt, und korrigiert ihn andernfalls in die vom Trend gewünschte Richtung. Der Regulierer "merkt" sich, wie hoch der Preis sein sollte))
Die Suche nach Mystik und einem mysteriösen, zufälligen Preisbildungsprozess ist natürlich naiv, aber es ist durchaus möglich, dass man auf einige clevere mathematische Formeln stößt, die dies irgendwie analysieren und vorhersagen können, ohne den Trend zu berücksichtigen, der zunächst nicht zufällig ist...