Von der Theorie zur Praxis - Seite 280
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Ich vergaß, arbeiten Sie auch an Forts? Es gibt also keine Auswirkungen (praktisch keine), wenn man nicht über das angemessene Maß hinausgeht.
Wenn man nicht über eine angemessene Lautstärke hinausgeht, ist sie fast unsichtbar.
Nun, ich werde es mir trotzdem ansehen.
sogar 0,01 auf Cent regelt den Preis, oder erscheint aus einem bestimmten Grund
Wenn man nicht rausgeht, ist es fast unsichtbar.
Nun, ich werde es mir trotzdem ansehen.
Aus diesem Grund weiß ich nicht, ob ich ein neues Projekt beginnen werde oder nicht.
Die Person, die über meine Erfindungen Bescheid weiß, ist bereits in ein anderes Forum umgezogen.Ich weiß nicht viel über die DCs. Die dortigen Notierungen sind keine Marktnotierungen. Ich sehe nicht, wie unser Handel dort irgendetwas beeinflussen kann. Andererseits hat die DT das volle Recht, Instrumente zu zitieren. Finden Sie es heraus)).
Mein Maklerunternehmen hat jedoch am 23.03. für RF-Bürger geschlossen. Ich werde ein neues beginnen oder nicht - ich habe mich noch nicht entschieden.
Lesen Sie den ersten Beitrag dieses Themas zum ersten Mal.
Ich stimme zu 100 % zu, der Prozess ist nicht markovianisch, und ich habe es schon vor langer Zeit bemerkt, wusste aber nicht, wo ich anfangen sollte.
Danke, weiter geht's...
Mit dem Ziel, diesen Ansatz zu automatisieren, werde ich versuchen, diesen Weg einzuschlagen:
Lesen Sie den ersten Beitrag dieses Themas zum ersten Mal.
Ich stimme zu 100 % zu, der Prozess ist nicht markovianisch und ich habe das schon vor langer Zeit bemerkt, wusste aber nicht, wo ich anfangen sollte.
Danke, weiter geht's...
Ich werde versuchen, diesen Weg zu gehen:
Der Prozess ist jedoch markovianisch. Ich habe bereits geschrieben, dass es auf dem Markt nichts Zufälliges gibt - alle Handlungen von Händlern unterliegen dem Algorithmus wenn...dann... Kein normaler Gewerbetreibender macht irgendetwas zufällig. Ein weiterer Punkt ist, dass es viele Händler gibt.
Das gilt auch für Devisen, denn Devisenkurse werden auf dem realen Markt generiert.
Der Prozess ist jedoch markovianisch. Ich habe bereits geschrieben, dass es auf dem Markt nichts Zufälliges gibt - alle Handlungen der Händler unterliegen dem Algorithmus wenn...dann ... Kein normaler Gewerbetreibender macht irgendetwas zufällig. Ein weiterer Punkt ist, dass es viele Händler gibt.
Das gilt auch für Devisen, denn Devisenkurse werden auf dem realen Markt generiert.
Wer streitet sich? Hier sind Sie:
Ein nicht markovianischer Prozess ist ein Zufallsprozess, dessen Entwicklung nach einem bestimmten Zeitpunkt t {\displaystyle t} von der Entwicklung vor diesem Zeitpunkt abhängt. Mit anderen Worten:Die "Zukunft" eines nicht markovianischen Prozesses hängt von seiner "Vergangenheit" ab. Ein nicht markovianischer Prozess ist ein Zufallsprozess mit Gedächtnis, wobei mit dem Gedächtnis des Prozesses gemeint ist, dass die Art der Entwicklung des Prozesses in der Vergangenheit seine statistischen Eigenschaften in der Zukunft bestimmt. Ein nicht markovianischer Prozess ist einem markovianischen Prozess entgegengesetzt.
Es ist nicht klar, wann und für wen der Kauf oder Verkauf eröffnet wird. Das ist ein zufälliger Prozess. Aber die Reaktion von Forex (das adaptive System) wird in einiger Zeit ohnehin auf diese Reihenfolge reagieren.
Wer streitet sich? Jetzt geht's los:
Es ist nicht klar, wann oder wer daran denkt, eine Kauf- oder Verkaufsposition zu eröffnen. Es ist ein Zufallsprozess... Aber die Reaktion des Marktes auf diesen Auftrag wird auch nach einiger Zeit noch erfolgen.
Vor einigen Seiten gab es einen Beitrag von mir, in dem ich Heisenberg zitierte.
Es spielt keine Rolle, dass viele Menschen unabhängig voneinander Entscheidungen treffen. Dennoch bleibt der Prozess markovianisch - mit Gedächtnis usw. Nun, oder so, wie es ist, Markovian).
Wenn Sie und ich es irgendwie schaffen, in die Haut aller Marktteilnehmer zu schlüpfen, werden wir unweigerlich alle Notierungen fast exakt reproduzieren. ab der Zeit To, zumindest auf einem gewissen Zeitintervall.
Die Frage ist anders - was ist Staat? Der Zustand ist ein Vektor - (x1,x2.....,xn). Wenn der Status korrekt gesetzt ist, identifizieren wir den Prozess korrekt. Angenommen, wir nehmen als Zustand einen Vektor -(x1,x2.x3) und berücksichtigen keine anderen Parameter, dann erscheint der zweite Vektor als unmarkiert und ohne Speicher und hat mit dem Prozess überhaupt nichts zu tun.
Darüber hinaus kann ich sagen, dass man selbst mit einfachen Methoden den Markt für 70% der Zeitspanne erfolgreich vorhersagen kann. Wenn ein Prozess keinen Speicher hätte und sein Zustand unabhängig von den vorherigen wäre, wäre es unmöglich, ihn zu implementieren.
In einem Beitrag von mir vor einigen Seiten wurde Heisenberg zitiert.
Ganz zu schweigen von der Masse der Menschen, die unabhängig voneinander Entscheidungen treffen. Dennoch bleibt der Prozess markovianisch - mit Gedächtnis usw. Nun, oder so, wie es ist, Markovian).
Wenn Sie und ich es irgendwie schaffen, in die Haut aller Marktteilnehmer zu schlüpfen, werden wir unweigerlich alle Notierungen fast exakt reproduzieren. ab der Zeit To, zumindest auf einem gewissen Zeitintervall.
Die Frage ist anders - was ist Staat? Der Zustand ist ein Vektor - (x1,x2.....,xn). Wenn der Status korrekt gesetzt ist, identifizieren wir den Prozess korrekt. Angenommen, wir nehmen als Zustand einen Vektor -(x1,x2.x3) und berücksichtigen keine anderen Parameter, dann erscheint der zweite Vektor als unmarkiert und ohne Speicher und hat mit dem Prozess überhaupt nichts zu tun.
Darüber hinaus kann ich sagen, dass man selbst mit einfachen Methoden den Markt für 70% der Zeitspanne erfolgreich vorhersagen kann. Wenn ein Prozess keinen Speicher hätte und sein Zustand unabhängig von den vorhergehenden wäre, wäre er unmöglich zu implementieren.
Ich halte es für falsch, aus dem Verhalten der Marktteilnehmer Rückschlüsse auf den markovianischen Charakter des Prozesses zu ziehen. Sicher ist jedoch, dass der Markt ein Gedächtnis hat. Zum Beispiel merkt sich der Markt die Niveaus gut und lange genug. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber ich würde sagen, dass 80 % der Preisbewegungen nicht markovianisch sind und die restlichen 20 % markovianisch sind. Ich glaube nicht, dass das Preisverhalten vollständig von der Vorgeschichte bestimmt wird. Andernfalls wäre die Schaffung eines Grals (Vorhersage mit 100%iger Wahrscheinlichkeit) eine lösbare Aufgabe.
In einem Beitrag von mir vor einigen Seiten wurde Heisenberg zitiert.
Ganz zu schweigen von der Masse der Menschen, die unabhängig voneinander Entscheidungen treffen. Dennoch bleibt der Prozess markovianisch - mit Gedächtnis usw. Nun, oder so, wie es ist, Markovian).
Wenn Sie und ich es irgendwie schaffen, in die Haut aller Marktteilnehmer zu schlüpfen, werden wir unweigerlich alle Notierungen fast exakt reproduzieren. ab dem Zeitpunkt To, zumindest auf irgendeinem Zeitintervall.
Die Frage ist anders - was ist Staat? Der Zustand ist ein Vektor - (x1,x2.....,xn). Wenn der Status korrekt gesetzt ist, identifizieren wir den Prozess korrekt. Angenommen, wir nehmen als Zustand einen Vektor -(x1,x2.x3) und berücksichtigen keine anderen Parameter. Der zweite Vektor würde als unmarkiert und ohne Speicher erscheinen und hätte mit dem Prozess überhaupt nichts zu tun.
Darüber hinaus kann ich sagen, dass man selbst mit einfachen Methoden den Markt für 70% der Zeitspanne erfolgreich vorhersagen kann. Wenn ein Prozess keinen Speicher hätte und sein Zustand unabhängig von den vorhergehenden wäre, wäre er unmöglich zu implementieren.
Das werde ich jetzt überprüfen.
Ich habe eine Menge Literatur gelesen...
Von der Mutter kontrolliert - Markovianisch/nicht-Markovianisch
Das werde ich mir jetzt ansehen.
Ich habe zu viel Literatur gelesen...
Nebenbei geprüft - Markovianisch/nicht-Markovianisch
Rena, da Sie ein Leser sind, lesen Sie bitte etwas über Nicht-Entropie. IMHO ist dies der Parameter, der für den "Trend/Flat" verantwortlich ist. Hinweise auf Literatur (egal ob auf Englisch oder Russisch) zu diesem Thema - bitte!
Rena, da Sie ein Leser sind, lesen Sie bitte etwas über Nicht-Entropie. IMHO ist dies der Parameter, der für "Trend/Flat" verantwortlich ist. Literaturhinweise zu diesem Thema - bitte!
Sie haben mir die Links gegeben, sie sind oben.
Übrigens habe ich noch nicht so viel zu diesem Thema gelesen wie Sie, und anscheinend fange ich gerade erst damit an.
Jetzt beschäftige ich mich mit dem Wiener Prozess. Wenn Wiener, dann das Kotier von Nicht-Markov, so etwas in der Art, aber ich bin mir noch nicht sicher.
Obwohl, hier ist eine für Alexey, aber es sagt, es ist Markovian wieder mit Beispielen für die Börse
http://pandia.ru/text/77/396/100591.php
Ich werde es jetzt herausfinden... Ich verstehe noch nichts.