Von der Theorie zur Praxis - Seite 264
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich stimme dem ersten Teil zu.
Wenn das stimmt, dann sollte die Lösung des Problems genau umgekehrt aufgebaut sein.
D.h., wenn ich jetzt in einem gleitenden exponentiellen Zeitfenster arbeite, und in ihm zähle ich echte Ticks und die Intensität der Trades, dann wäre es so - ich sollte mit dem gleitenden Volumen der Tick-Stichprobe arbeiten und zählen, für welche Zeit sich dieses Tick-Volumen "angesammelt" hat, und schon von dort aus die Intensität zu finden...
Dazu muss man aber die Exponentialität der Zeitintervalle zwischen den Ticks beweisen. Beweisen Sie es überzeugend.
Dies wird ein echter Durchbruch bei der Lösung des Problems sein.
Es ist ein bisschen anders:
Es gab ein Verkaufssignal, aber der Preis steigt noch eine Weile weiter... wir warten, bis die Bewegungen über dem Verkaufssignal kreuzen, d.h. wir verringern die Wahrscheinlichkeit, Messer zu fangen
Dasselbe gilt für Stop-Orders: Wir setzen einen Verkaufsstopp auf dem Niveau des Verkaufssignals, wenn der Kurs um n Pips gegen uns läuft, und folgen dem Kurs, bis er ausgelöst wird.
In beiden Fällen erhalten wir einen besseren Eröffnungskurs für das Signal, aber wir können etwas verpassen, wenn der Kurs sofort in die Richtung der Prognose geht. Aber in diesem Fall können wir in Teilen eröffnen - einige zum aktuellen Signal und einige zu einem besseren Preis. Es mag wie eine Kleinigkeit erscheinen, aber manchmal erhöht es die Gewinnwahrscheinlichkeit erheblich.
Mir gefällt der zweite Vorschlag. Ich habe zunächst nicht verstanden, was Sie mit dem Einstieg mit einem Stopp-Auftrag meinen. Ein solcher Eintrag kann tatsächlich einen besseren Preis ergeben. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob es als Filter für Verlustgeschäfte funktionieren würde. Und wir sollten auch berücksichtigen, dass die gesamte Logik des Schleppnetzes in einem Expert Advisor implementiert werden muss, da wir in diesem Fall nicht in der Lage sein werden, schwebende Aufträge zu verwenden. Es gibt einen StopLevel und das Terminal hat keinen Schleppnetzmechanismus für solche Aufträge. Aber als Idee, zu einem etwas besseren Preis einzusteigen als das System jetzt einsteigt - das ist ein guter Vorschlag!
Zu den Muwings: Bei den meisten Geschäften gibt es keinen Crossover über dem Niveau, bei dem das Diffusionssignal empfangen wurde. Das System ist gegenläufig, d.h. an der Stelle, an der das Signal eintrifft, hat sich der Kurs wahrscheinlich schon vom Lkw entfernt. Bevor es zu einer MA-Kreuzung kommt, muss der Preis selbst einen langsamen gleitenden Durchschnitt in die entgegengesetzte Richtung kreuzen - denn der Preis ist MA1 - der schnellste gleitende Durchschnitt. Auch wenn Sie kein Prüfgerät haben, kann Alexander testen, wie der Filter durch Überkreuzen der beweglichen Kanten funktioniert! Immerhin hat er schon ein paar Monate Erfahrung mit dem Handel und... Die Familie! Sie warten auf den Gral - sie können helfen! Sie können sie an ihre Terminals senden - die Trades auf die Charts setzen, die Slips überlagern und die Trades der letzten Monate manuell filtern. Routine und Menschen machen Fehler, aber vorsichtig und langsam, motiviert durch den Gral - sie werden es tun! Dann kann das Ergebnis der Filterung direkt in Dollar verglichen werden.
Portionsweises Öffnen, Mittelwertbildung und Nachfüllen gehören zum ManiManagement. Es ist eine gute Sache, aber zuerst sollte man eine Strategie haben und dann kann man MM in den Bot implementieren. Mani Money Management ist niemals ein Filter - es ist nur ein Verstärker der Erwartung eines Handelssystems.
Dann kann das Ergebnis der Filterung direkt in Dollar verglichen werden.
Was für ein toller Motivationsspruch!
Serge, du hast wirklich Farbe und Kraft in dieses Thema gebracht! Meine Hochachtung.
Mit diesen umgewandelten Reihen lassen sich viele interessante Dinge anstellen, und zwar nicht nur der Handel mit gegenläufigen Trends.
Es wäre möglich, ein benutzerdefiniertes Symbol für umgewandelte Serien zu erstellen und es für die Sicherung eines beliebigen Systems, einschließlich NS, zu verwenden.
Aber es gibt keinen Artikel oder irgendetwas anderes, nur Visim, der uns verschmitzt zuwinkt :) und Alexander, der kichernd seine Taschen auf einen Stapel legt
2. ich WILL einen Strom von Ereignissen (Anführungszeichen) ohne Nachwirkung, d. h. mit exponentiellen Zeitabständen zwischen den Ereignissen.
Alexander, wie kommst du darauf, dass du durch die Änderung des Intervalls zwischen den Ticks die Nachwirkungen loswirst? Was bedeutet das eine für das andere? Ich sehe da überhaupt keinen Zusammenhang, das ist wie eine Mischung aus grün und sauer)
Ich habe mich mit den Mitgliedern des Threads "Maschinelles Lernen..." auf die Gralsjagd begeben. Während Mischa sich dort in einen Stumpfsinn verrannt hat, müssen wir sofort weitermachen. Ich stimme zu, dass es viele einfache gefälschte Grale gibt. Es gibt nur einen goldenen. Das ist es, was wir anstreben.
Alexander, wie kommst du darauf, dass du die Nachwirkungen loswirst, wenn du den Abstand zwischen den Tics veränderst? Was bedeutet das eine für das andere? Ich sehe da überhaupt keinen Zusammenhang, das ist wie wenn man grün und sauer mischt.)
Nun, es scheint überall zu stehen, dass ein Prozess mit exponentiellen Intervallen zwischen den Ereignissen markovianisch ist und keine Nachwirkungen hat. Nein?
Wir können das "Gedächtnis" immer noch nicht vollständig beseitigen. Wir erhalten eine Art Emulation - einen Pseudo-Markov-Prozess.
Ich habe mich mit den Mitgliedern des Threads "Maschinelles Lernen..." auf die Gralsjagd begeben. Während Mischa sich dort in einen Stumpfsinn verrannt hat, müssen wir sofort weitermachen. Ich stimme zu, dass es viele einfache gefälschte Grale gibt. Es gibt nur einen goldenen. Das ist es, was wir anstreben.
Ich bin selbst über eine Goldmine gestolpert, habe ein paar Mal in diesem Thread darüber geschrieben - niemand hat sich den Klondike angeschaut, jetzt mache ich es auf eigene Faust richtig und suche mir eine Wohnung in Australien
"Überall" - wo? Kann ich nur einen Link bekommen?
Folgenlos ist, wenn eine künftige Preisänderung nicht von früheren Preisänderungen abhängt. Ich glaube nicht, dass die Intervalle irgendetwas damit zu tun haben.
"Überall" - wo? Kann ich nur einen Link bekommen?
Folgenlos ist, wenn eine künftige Preisänderung nicht von früheren Preisänderungen abhängt. Ich glaube nicht, dass die Intervalle irgendetwas damit zu tun haben.
Die erste, die ich gefunden habe.
http://stu.sernam.ru/book_rop.php?id=49
http://poisk-ru.ru/s32113t2.html
UndNovaja hat irgendwo in diesem Thread einige Links angegeben.