Von der Theorie zur Praxis - Seite 158
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Von der Theorie zur Praxis
Alexander_K2, 2018.01.24 20:53
Und ja - ich werde den obigen Algorithmus auch unter Folter nicht aufgeben. Ich muss es nur noch ein wenig verbessern.
In Jena hat eines der Energieansammlungsmuster für mich wunderbar funktioniert. Es ging ab wie eine Schrotflinte :). Und auch auf den Yen.
Wie hoch ist Ihr Beispielvolumen für GBPJPY, GBPCHF, GBPUSD, USDCHF, USDJPY?
Eines meiner Energieansammlungsmuster hat bei Jena wunderbar funktioniert. Es schoss wie aus der Pistole geschossen :) Das Gleiche gilt für den Yen.
Wie groß ist Ihre Stichprobe für GBPJPY, GBPCHF, GBPUSD, USDCHF und USDJPY?
GBPAUD = 36100
GBPCAD = 44100
GBPCHF = 40.000
GBPJPY = 44100
GBPUSD = 40.000
USDCAD = 28900
USDCHF = 22500
USDJPY = 22500
Bin ich der Einzige, der es nicht schaffen kann? Ich bin ein Trottel... Igitt...
Sieht es so aus?
Die Mittelwertbildung ist üblich, bei höheren Risiken wird sie ausufern. 20 % in zwei Jahren ist nichts.
Die Mittelwertbildung ist üblich, bei höherem Risiko wird sie sich ergießen. 20 % in 2 Jahren ist nichts.
Ich habe vielleicht gerade gezeigt, worauf der Topstarter abzielt:
p.s. Wie füge ich den Bericht richtig ein?
Ist das besser?
Ist das besser?
Nun, 200% ist normal... aber wenn es ein Jahr wäre.
man könnte es mit einem nicht sehr liquiden Kleinunternehmen vergleichen)
Nun, 200% ist normal... aber wenn es ein Jahr wäre
man könnte es mit einem nicht sehr liquiden Kleinunternehmen vergleichen).
Sie können auf 10 Paare setzen ))
Die Belastung der Kaution erlaubt.
Und ja - ich werde den oben genannten Algorithmus nicht aufgeben, auch nicht unter Folter. Ich muss es nur noch ein bisschen verfeinern...
Da Sie mit dem Forex-Handel bereits den Unterschied zwischen Trend und Flat kennen und gesehen haben, dass Ihr Algorithmus bei den flachen Währungen bessere Ergebnisse erzielt, sollten Sie vielleicht Währungspaare wählen, deren Trendbewegungen in der Regel flacher sind. Hier http://www.argolab.net/izuchaem-zigzagi.html ist der Weg (und MQL-Programm), um Instrumente nach diesem Kriterium zu analysieren:"Die meisten Counter-Trend-Paare: AUDCAD AUDNZD".
P.S. Übrigens bedeutet die in diesem Artikel definierte Schwerkraft der "Overshots"-Werte auf 1, dass ihre Verteilung im ersten Moment tendenziell exponentiell (markovianisch) mit lambda = 1 ist. Dies ist der Wert von lambda, den Sie selbst verwenden, wenn Sie exponentiell verteilte Zeitschritte zwischen den Ablesungen von Kursinkrementen erzeugen (wenn ich nichts übersehen habe).
Und ja - ich werde den oben genannten Algorithmus nicht aufgeben, auch nicht unter Folter. Ich muss es nur noch ein bisschen feinjustieren...
Warum sind Stochastik oder MACD schlechter?
Oh ja, die wurden schon vor langer Zeit erfunden, also ist es uninteressant, das Rad neu zu erfinden.
Spucken Sie auf diesen Algorithmus und reiben Sie ihn aus.
Das Wichtigste, was Sie brauchen, ist ein Algorithmus, der im Voraus einen Wechsel des Trendcharakters, einen Wechsel des Trends zu einem anderen Trend oder einen Wechsel des Flats zu einem Trend, einen Wechsel des Trends zu einem Flat signalisiert.
In einem Satz: eine Veränderung der Charakteristik einer Bewegung. Für ein solches Wunder werden Sie hier mit Sicherheit eine Anerkennung erhalten.
Aber all dies ist immer noch Babysprache (wenn auch wissenschaftlich), Nudeln im Sandkasten.