Von der Theorie zur Praxis - Seite 147
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Übrigens, hier ist Ihr "MA", den es angeblich nicht gibt, den Sie aber implizit verwenden, ohne sich dessen bewusst zu sein) durch die gelbe Linie dargestellt. Ziehen Sie die gelbe Linie ("Trend") vom Preis ab, und Sie erhalten die graue Linie (zyklische Komponente). Eine ziemlich schlechte "MA", und es ist jedem klar, warum - es endet nur als ein Preiswert von N Punkten rückwärts))) Deshalb gibt es z.B. um 00:00 Uhr am 18. Januar einen großen Sprung nach unten, der nicht im ursprünglichen Preis enthalten ist.
Wenn Sie möchten, können Sie es mit dem Bildauf https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page140#comment_6367756 vergleichen.
Es ist wie eine letzte Sitzung in Vasyuki, und ein adäquater Großmeister hat bereits erkannt, dass es Zeit ist, wegzulaufen...
Was, laden Sie die Datei herunter und lesen Sie die Beschreibung weiter oben. Alle Formeln befinden sich in den Zellen. Was brauchen Sie noch? Der Algorithmus aus der Beispiel-Excel-Datei und der Beschreibung ist völlig klar. Ich habe bereits Formeln in mein selbstgeschriebenes Terminal kopiert und die Berechnungen und das "Bild" stimmten durchaus überein. Ich hatte mit dem Mangel an Hardware-Ressourcen für die Berechnung großer Tickvolumina zu kämpfen.
Nein, das tut es nicht. Die Idee ist sinnvoll, der Autor erkennt sie nur nicht selbst, und seine Algorithmen auch nicht)
sie ist im Allgemeinen angepasst und künstlich
Und ob - es wird ein "globales" Fenster der Größe 211690 genommen. Für sie werden Standardabweichung und Varianz berechnet. Auf ihrer Grundlage wurde das "Sample Volume" - das so genannte gleitende Fenster von 15625 - berechnet. Dies ist, was der Autor auf Werte 15626-211690 handelt.
Nikolay Demko hat bereits gesagt: "Für den ersten Punkt des gleitenden Fensters sind die Daten auf der rechten Seite noch nicht verfügbar, aber sie werden bereits in der Standardabweichung und der Varianz berücksichtigt".
Nein, das tut es nicht. Die Idee ist sinnvoll, nur der Autor selbst erkennt sie nicht, und seine Algorithmen auch nicht)
Noch einmal für die Hochbegabten: Der Algorithmus stammt nicht von mir, sondern von Vizard_.
Sie haben zum Beispiel versucht, den WMA nach der Tick-Größe zu gewichten, obwohl ein solcher MA zu 99 % das Gleiche ist wie ein SMA, und das ist für jeden, der Daten analysieren und logisch denken kann, offensichtlich. Ich greife nicht an, wenn überhaupt, nur vorschlagen, wie man nicht unnötige Anstrengungen zu verschwenden) Obwohl Sie nicht hören, andere)
Ich sehe den Algorithmus nicht, vor allem nicht den in den vorangegangenen Absätzen beschriebenen. Und auf Arbeitsblatt 2 gibt es überhaupt keine Formeln.
Warum brauchen Sie Formeln auf dem zweiten Blatt? Es werden die Spalten A, N, M und O aus einem anderen Blatt kopiert.Spalte A ist der Geldkurs, für N, M, O stehen die Formeln auf dem Blatt"AUDCAD".
5. Gehen Sie zum Blatt 2 der Tabelle
Ich habe die Spalten A, N, M und O aus der Registerkarte AUDCAD kopiert, beginnend mit der Zeile 15625
Hier ist der Algorithmus nach Punkten.
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page135#comment_6366221
Und ob - es wird ein "globales" Fenster der Größe 211690 genommen. Für sie werden Standardabweichung und Varianz berechnet. Auf ihrer Grundlage wurde das "Sample Volume" - das so genannte gleitende Fenster der Größe 15625 - berechnet. Dies ist, was der Autor auf Werte 15626-211690 handelt.
Nikolay Demko hat bereits gesagt: "Für den ersten Punkt des gleitenden Fensters sind die Daten auf der rechten Seite noch nicht verfügbar, aber sie sind bereits in der Standardabweichung und der Varianz berücksichtigt".