Von der Theorie zur Praxis - Seite 69
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SanaSanych, ich spreche nicht über Geschichte, sondern über die Prinzipien der Echtzeit-Signalverarbeitung. In diesem Fall ist die Geschichte nebensächlich und wir interessieren uns mehr für das Hier und Jetzt.
Ich interessiere mich nur für die Geschichte im Sinne der Vorhersehbarkeit von Kotir in der Zukunft.
Oh, wie viele wundersame Entdeckungen wir gemacht haben... )
Sie sind mir einen halben Schritt voraus).
Ich wollte nur über schnell denkende Neutons sprechen, und schon...
Und davor über Bollinger, über Echtzeit.
Sana-Sanych, ich spreche nicht von Geschichte, sondern von den Prinzipien der Echtzeit-Signalverarbeitung. In diesem Fall ist die Geschichte nur ein Hilfsmittel, und wir interessieren uns mehr für das Hier und Jetzt.
Falls Sie SanSanych nicht verstehen: Wenn Sie eine Statistik berechnen, verallgemeinern Sie innerhalb eines bestimmten Fensters. Nicht-Stationarität bedeutet, dass sich die Statistik ändert, bevor Sie dieses Fenster verlassen.
In der Praxis wird der nächste Balken eine andere Statistik aufweisen, da die Mittelwertbildung um eine halbe Periode verzögert ist. Und genau für diesen halben Zeitraum ist die Prognosekraft des Modells verbreitet.
Mit anderen Worten: Sie können explizit nur die Balken berücksichtigen, die bereits in das Fenster eingetreten sind und berechnet wurden.
Ich interessiere mich für die Geschichte nur im Sinne der Vorhersehbarkeit von Kotir in der Zukunft.
Ich glaube nicht, dass das möglich ist, zumindest nicht systematisch. Ich versuche, keine Vorhersagen zu treffen. Nur auf und ab. Und dann wird sich das Leben zeigen.
Hmmm, sogar von oben nach unten ist schon eine Vorhersage.
Einmal haben wir uns im vierten Forum gestritten, und einer der Autoren sagte, dass man nichts vorhersagen, sondern dem Markt folgen solle.
Aber das ist das Problem: Wenn man dem Markt folgen will, muss man wissen, wohin er sich als Nächstes bewegt, denn er ist so unbeständig, dass man mit ihm nicht Schritt halten kann.
Nehmen Sie nun das Differenzial des Abschleppers und erhalten Sie das gleiche Diagramm für den Durchschnitt.
Zieht man das Mach-Mach-Band vom BB-Band ab und nimmt die Differenz, erhält man das RMS-Diagramm.
Die Differenz muss nicht aus dem RMS-Diagramm entnommen werden, da sie von der Skala abgeleitet ist. Nehmen Sie einfach den Mach-Mach-Wert aus BB und Sie erhalten die gleiche Reihe wie den RMS-Wert aus der durchschnittlichen Differenz.
Verwendet Bollinger also eine gleitende Schiefe?
Ich habe mich gefragt, warum die obere und untere Bandbreite nicht dem Durchschnitt entspricht.
)))
und was haben wir in diesem Thema nach 70 Seiten erreicht? ))
Ich glaube nicht, dass dies überhaupt möglich ist, zumindest nicht systematisch. Ich versuche, ohne Vorhersagen auszukommen. Nur auf der Ebene von oben nach unten. Und dann wird sich das Leben zeigen.
Nicht nur notwendig, sondern auch möglich.
Wenn es sich um Regressionsmodelle (im Gegensatz zu Klassifizierungsmodellen) handelt, ist der Hauptfeind NICHT die Stationarität. Die Hauptidee besteht darin, diese Nicht-Stationarität zu beseitigen.
Der Zweck all dieser Tricks ist es, ein stationäres Residuum zu erhalten, und wenn das Residuum nicht nur stationär ist, sondern auch eine Normalverteilung hat, dann haben wir einen Beweis für die Vorhersagbarkeit der Zuwächse der Finanzreihen.
Diese Vorhersagbarkeit kann im ersten Schritt durch das ARMA-Modell entstehen. Ich habe eine praktische Anwendung dieses Modells für die Daten einer US-Behörde gesehen - es stellte sich heraus, dass ihre Inkremente stationär sind.
Jeder dieser Schritte hat seine eigenen Nuancen, aber alle diese Nuancen wurden vom Autor unter der Annahme der Stationarität getötet - die Finanzreiheninkremente, die NICHT stattfinden, werden untersucht.
Falls Sie SanSanych nicht verstehen: Wenn Sie eine Statistik berechnen, verallgemeinern Sie innerhalb eines Fensters; Nicht-Stationarität bedeutet, dass sich die Statistik ändert, bevor Sie das Fenster verlassen.
In der Praxis wird der nächste Balken eine andere Statistik aufweisen, da die Mittelwertbildung um eine halbe Periode verzögert ist. Und genau für diese halbe Periode ist die Vorhersagekraft des Modells verteilt.
Wichtig ist, "wie schnell die Veränderungen eintreten".
In der Praxis wird der nächste Balken eine andere Statistik aufweisen, da wir bei der Mittelwertbildung eine Verzögerung von einer halben Periode haben. Die Vorhersagekraft des Modells ist genau für diesen halben Zeitraum gestreut.
Mit anderen Worten: Sie können eindeutig nur die Balken berücksichtigen, die bereits in das Fenster eingetreten sind und berechnet wurden; über nicht berechnete Balken können Sie nichts sagen.
Welche Einstellungen haben Sie verwendet?
Hinweis: Der EA basiert auf der aktuellen Kerze MA Crossover! So können die MA auf aktuelle Kerzen umlackieren!!!
Bitte überprüfen Sie diese "falschen" Trades mit dem"visuellen Modus" (mit langsamer Geschwindigkeit und zwei MAs)?
Dann kann man alles sehen (eigentlich gab es MA Crossover)!!!
Dennoch verstehen wir logischerweise, dass die Erinnerung vorhanden ist. Es ist die Aufgabe von EA, sie aufzuspüren und ans Tageslicht zu befördern.
Stellen wir uns eine Blackbox vor (mit Händlern und einem Marktplatz im Inneren), die keinerlei äußere Einflüsse hat und ein Eigenleben führt - der Output der Box: ein bestimmter Strom von Kursen. Auch ohne äußere Einflüsse wird sie sich irgendwie verändern.
Lassen Sie diese BS nun (für den Beobachter) zufällige Delta-Funktionen unterschiedlichen Vorzeichens und unterschiedlicher Intensität empfangen (z. B. Nachrichten). Der NM beginnt irgendwie zu reagieren, und wir beobachten nicht die Wirkungen selbst, sondern die Reaktion des NM auf diese Wirkungen + das unabhängige Leben des NM selbst.
Das Gedächtnis ist da, aber der Output ist eine Überlagerung von Reaktionen auf viele Ereignisse und das Eigenleben des NM. Selbst im Falle eines einfachen Kontrollsystems (ACS) ist das Problem der Aufteilung nicht sehr lösbar.