Von der Theorie zur Praxis - Seite 68
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Natürlich wird es anders sein, das ist die Grundlage des Bolinger.
Bollinger Bunds ist die SCO von der MA verschoben, subtrahieren das Handgelenk von der BB-Linien und erhalten die SCO.
In den BB-Einstellungen ist sogar festgelegt, wie viel RMS vom MA abgezogen werden soll.
Falsch: Hier geht es um die Abstufungen, nicht um den Kotier selbst.
Es wird behauptet, dass die Tick-Dateninkremente die gleiche Größe und Varianz haben, was nicht der Fall ist. Allerdings wird Asaulenko sicherlich Bereiche finden, in denen dies der Fall ist.
wollte die Standardabweichung berechnen und fand heraus, dass dies dasselbe ist wie bei den Rindern).
Oh, wie viele wundersame Entdeckungen wir gemacht haben... )
Die Standardabweichung, auch bekannt als sko oder sigma.
Ich kenne jetzt die Drei-Sigma-Regel.
die besagt, dassnormalverteilte Daten 997 von 1000 Werten innerhalb von ±3*SCO des arithmetischen Mittels aufweisen.
Falsch: Hier geht es um Inkremente, nicht um den Quotienten selbst.
Es wird behauptet, dass die Tick-Dateninkremente die gleiche Größe und Varianz haben, was nicht der Fall ist. Allerdings wird Asaulenko sicherlich Bereiche finden, in denen dies der Fall ist.
Bitte überprüfen Sie Ihre Behauptung. Weil es nicht zu meinen Schecks passt.
Oh, wie viele wundersame Entdeckungen wir gemacht haben... )
Ja)
Hier ist die inkrementelle Pava
Und hier ist ein Diagramm des Durchschnitts im Fenster 100, verschoben um 1
Hier ist die inkrementelle Pava
Und hier ist ein Diagramm des Durchschnitts im Fenster 100 mit einer Verschiebung von 1
Nehmen Sie nun die Differenz von mach und erhalten Sie das gleiche Diagramm für den Durchschnitt.
Wenn Sie das Dipmeter vom BB-Band subtrahieren und die Beugungsleistung nehmen, erhalten Sie die RMS-Kurve.
Die Differenz muss nicht aus dem RMS-Diagramm entnommen werden, da sie von der Skala abgeleitet ist. Ziehen Sie einfach die Mach-Mach-Zahl von der BB-Zahl ab und Sie erhalten dieselbe Reihe wie die RMS-Zahl aus der durchschnittlichen Differenz.
Ich habe zu Beginn dieses Themas geschrieben, dass es allgemein anerkannt ist, dass Finanzreihen nicht stationär sind. In den frühen 70er Jahren wurde dies in ARMA-Modellen festgestellt, und in den letzten 40 Jahren bestand die gesamte Entwicklung darin, die Nuancen dieser Nicht-Stationarität zu berücksichtigen.
Und hier ist ein so genannter "Physiker", der dies einfach ablehnt und 70 Seiten lang darüber nachdenkt, wobei er die Stationarität als Grundlage nimmt, einige Statistiken berechnet und davon ausgeht, dass sich das, was er in der Geschichte berechnet, in der Zukunft nicht ändern wird.
Da das Problem der Nicht-Stationarität von Finanzreihen allgemein anerkannt ist, erlaube ich mir, mich gegenüber diesem "Physiker" etwas grob auszudrücken.
Ich stimme mit Ihnen völlig überein, wenn Sie Geschichte studieren.
Das Problem ist jedoch, dass die NICHT-Stationarität "außerhalb" des Bereichs liegt, in dem Sie Ihre Handelsentscheidungen treffen werden. Dies ist der Punkt der NICHT-Stationarität, da Sie Entscheidungen in Bereichen treffen werden, die NICHTS mit der schönen, stationären Geschichte zu tun haben, die Sie studiert haben. Und das Schlimmste daran ist, dass die Varianz zwangsläufig um ein Vielfaches (oder vielleicht sogar um Größenordnungen) größer ist als das, was man in der stationären Darstellung erhält
Nimm nun das Differential von mach und erhalte den gleichen Graphen für den Mittelwert.
Zieht man die Wellenbewegung vom BB-Band ab und nimmt die Differenz, erhält man das RMS-Diagramm.
Einverstanden.
Ihr letzter Beitrag ist richtig, der vorherige weniger, da er das im letzten Beitrag genannte Wissen voraussetzt.
Aber all dies ist unbedeutend im Vergleich zum Grad der Falschheit dieses Threads.