Von der Theorie zur Praxis - Seite 67
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Die endgültige Versionder Devisenschlüssel. Hier ist sie:
1.Tickdaten-Empfangsmethode-ANY
2. Umfang der Probenahme von Tickdaten -ANY
Berechnet aus der Tschebyscheff-Ungleichung, so dass dieses Volumen mindestens 99 % der Werte der inkrementellen Verteilung enthält
3. Stichprobenmaß für die zentrale Tendenz -NEEDED
Im Allgemeinen handelt es sich um einen einfachen arithmetischengleitenden Durchschnitt SMA.
4. aktuelle Abweichung -NEEDED
Wird für den aktuellen Stichprobenumfang berechnet, wenn jeder neue Tick empfangen wird
5. Historische Durchschnittsabweichung -NEED
Berechnet auf der Grundlage historischer Daten für den aktuellen Stichprobenumfang.
6. Strom-Asymmetrie-Koeffizient -NONE
Berechnet für den aktuellen Stichprobenumfang alsnichtparametrische Schiefe bei jedem neuen Tick
7. Historischer durchschnittlicher Schiefheitsfaktor -NONE
Berechnet alsnichtparametrisches Skew-Modul auf der Grundlage archivierter historischer Daten für den aktuellen Stichprobenumfang.
Blödsinn und Unwissenheit!
Der Markt ist NICHT stationär und alle gefundenen Werte werden sich im Laufe der Zeit ändern.
Wie können wir das Forum vor Personen schützen, die prinzipiell nicht bereit sind, die Fachliteratur zu lesen und die prinzipiell keine Beweise für ihre Schlussfolgerungen vorlegen?
Blödsinn und Unwissenheit!
Der Markt ist NICHT stationär und alle gefundenen Werte werden sich im Laufe der Zeit ändern.
Wie kann man das Forum vor Leuten schützen, die aus Prinzip keine Fachliteratur lesen wollen, aus Prinzip keine Beweise für ihre Schlussfolgerungen liefern?
Der Markt ist NICHT stationär und alle gefundenen Werte werden sich im Laufe der Zeit ändern.
Stationär oder nicht stationär ist relativ.
Wenn der Prozess im Intervall von z.B. 5 m stationär ist und ich dieses Intervall brauche, ist der Prozess für mich stationär. Darüber hinaus kann es sein, dass ich mich überhaupt nicht um die Eigenschaften des Prozesses jenseits dieser 5 m und sogar um die Existenz des Prozesses im Allgemeinen kümmere. Das Gleiche lässt sich wiederholen, indem man -nicht-stationär einsetzt.
Stationär oder nicht stationär ist relativ.
Wenn der Prozess im Intervall von z.B. 5 m stationär ist und ich dieses Intervall brauche, dann ist der Prozess für mich stationär. Darüber hinaus kann es sein, dass ich mich überhaupt nicht um die Eigenschaften des Prozesses jenseits dieser 5 m und sogar um die Existenz des Prozesses im Allgemeinen kümmere. Das Gleiche lässt sich wiederholen, indem man -nicht-stationär einsetzt.
Beim Studium der Geschichte stimme ich Ihnen voll und ganz zu.
Das Problem ist jedoch, dass die NICHT-Stationarität "jenseits" des Bereichs liegt, in dem Sie Handelsentscheidungen treffen werden. Dies ist der Punkt der NICHT-Stationarität, da Sie Entscheidungen in Bereichen treffen werden, die NICHTS mit der schönen, stationären Geschichte zu tun haben, die Sie studiert haben. Und das Schlimmste daran ist, dass die Varianz zwangsläufig um ein Vielfaches (oder vielleicht sogar um Größenordnungen) größer ist als das, was man in der stationären Darstellung erhält
Hier ist die Formel:
Hier ist das Ergebnis in Excel:
Berechne ich den RMS richtig?
Hier ist die Formel:
Hier ist das Ergebnis in Excel:
Nehmen wir an, n sei zum Beispiel 100. Zählen Sie die Sko, dann verschieben Sie das Fenster um 1 und zählen Sie erneut. und so weiter 100 Mal. Sie können die Skizze erstellen. Aus irgendeinem Grund scheint es mir, dass die Sko variabel sein wird. Und wenn das so ist, dann ist alles, was auf den 69 Seiten steht, einfach nur Unsinn.
Nehmen wir an, n sei zum Beispiel 100. Zählen Sie die Sko, dann verschieben Sie das Fenster um 1 und zählen Sie erneut. und so weiter 100 Mal. Sie können die Skizze erstellen. Aus irgendeinem Grund scheint es mir, dass die Sko variabel sein wird. Und wenn das so ist, dann ist alles, was auf den 69 Seiten steht, einfach nur Unsinn.
Natürlich wird es variabel sein, darauf ist Bolinger aufgebaut.
Bollinger Bunds ist die SCO von der MA verschoben, subtrahieren Sie die BB-Linien von seinem Swing und Sie erhalten die SCO.
In den BB-Einstellungen ist sogar festgelegt, wie viel RMS vom Winken abgezogen werden soll.
Nehmen wir an, n sei zum Beispiel 100. Zählen Sie die Sko, dann verschieben Sie das Fenster um 1 und zählen Sie erneut. und so weiter 100 Mal. Sie können die Skizze erstellen. Aus irgendeinem Grund scheint es mir, dass die Sko variabel sein wird. Und wenn das so ist, dann ist alles, was auf den 69 Seiten steht, einfach nur Schwachsinn.
Die Frage ist, wie stark sie von Woche zu Woche (Monat zu Monat) variiert.
Was ist der Vorteil einer Standardabweichung gegenüber einer einfachen Durchschnittsabweichung?
wollte die Standardabweichung berechnen und fand heraus, dass dies dasselbe ist wie bei Rindern )