Von der Theorie zur Praxis - Seite 53
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Ja, es ist bereits entwickelt worden, und ich habe es heute an 4 Paaren gleichzeitig getestet.
Die Frage ist , ob der Marktprozess markovianisch oder nicht markovianisch ist. Handelt es sich um eine nicht markovianische Variante, sollten historische Archiv-Tickdaten berücksichtigt werden, handelt es sich um eine markovianische Variante, nicht. Nun, wir streiten uns hier...
In bestimmten Abständen kann es sich um eine "keine Erinnerung" handeln. Dann ändert der Markt den Charakter der Bewegung und es stellt sich heraus, dass er sich alles sehr gut merkt, und zwar nicht nur die nächsten Ticks, sondern auch die Zustände von vor einem Jahr.
NICHT MUSS.
SO
Diese T2-Zuteilung ist ein bisschen wie eine Besessenheit...
Was für ein Blödsinn!
Die inkrementelle Modellierung ist die Hauptströmung in der heutigen Ökonometrie. Es wird GARCH genannt. Es ist alles so bekannt, es ist so bekannt, WAS gelöst wird und WAS nicht gelöst wird - man sollte sich einfach dafür interessieren, anstatt Threads zu verreißen.
Wenn es um die Verteilung geht.
Heute besteht das inkrementelle Modell aus drei Teilen:
Dafür gibt es fertige Mathematik, und die ist weit verbreitet.
PS.
Zecken nehmen oder nicht nehmen?
Je flacher die TF, idealerweise Ticks, desto genauer sind die Varianzwerte (alle Statistiken im Allgemeinen) und desto genauer sind die Verteilungen, die nie ganz mit ihren theoretischen Idealen übereinstimmen. Wenn es also um Zecken geht, ist es eine Frage der Genauigkeit. Auf diese Weise brauche ich nicht einmal Minuten. Wenn es genauer ist, sind Sie gegen den Spread oder etwas anderes gestapelt.
PSPP
Wann werden sie anfangen, solche Leute zu verbieten? Wann wird die Literaturrecherche zur Pflicht? In den Artikeln auf dieser Website wird sie gefordert.
In gewissen Abständen kann es "in Vergessenheit" geraten. Dann ändert der Markt den Charakter der Bewegung und es stellt sich heraus, dass er sich an alles sehr gut erinnert, nicht nur an die nächsten Ticks, sondern auch an die Zustände von vor einem Jahr.
Absolut korrekt und vor langer Zeit wurde es als Marktfraktalität bezeichnet: es erinnert sich an den vorherigen/nächsten Tick und auch an den vorherigen/nächsten M1, M5 usw. und die Erklärung ist sehr einfach: es gibt Investoren auf dem Markt, die mit unterschiedlichen Zeithorizonten arbeiten.
Welche Schlussfolgerung haben Sie gezogen - markovianisch oder nicht markovianisch?
Das ist ein Haufen Unsinn, kein Ast!
Inkrementelle Modellierung ist in der heutigen Ökonometrie weit verbreitet. Es wird GARCH genannt. Alles ist so gut durchgekaut, so gut bekannt, WAS gelöst ist und WAS nicht gelöst ist - man muss sich nur dafür interessieren, keine Flut von Threads starten.
Wenn es um die Verteilung geht.
Heute besteht das inkrementelle Modell aus drei Teilen:
Dafür gibt es fertige Mathematik, und die ist weit verbreitet.
PS.
Zecken nehmen oder nicht nehmen?
Je flacher die TF, idealerweise Ticks, desto genauer sind die Varianzwerte (alle Statistiken im Allgemeinen) und desto genauer sind die Verteilungen, die nie ganz mit ihren theoretischen Idealen übereinstimmen. Wenn es also um Zecken geht, ist es eine Frage der Genauigkeit. Auf diese Weise brauche ich nicht einmal Minuten. Wenn es genauer ist, sind Sie gegen den Spread oder etwas anderes gestapelt.
PSPP
Wann werden sie anfangen, solche Leute zu verbieten? Wann wird die Literaturrecherche zur Pflicht? In den Artikeln auf dieser Website wird sie gefordert.
Vielen Dank, SanSanych, für diesen guten Kommentar.
Wenn sie mir ein Verbot erteilen, verstehe ich wenigstens das Verfahren.
Sie haben in dieser Excel-Datei Links zu anderen Excel-Dateien, die sich nicht im Archiv befinden. Und eine so lange Reihe ist für mich zu faul, damit umzugehen. Die ersten 100 Inkremente - funktioniert das? 100 Ticks in eine Textdatei eingeben.
Vielen Dank, SanSanych, für diesen guten Kommentar.
Sollen sie mich doch verbieten - dann weiß ich wenigstens, wie das Verfahren abläuft.
Du gibst schnell auf, es sind noch drei Wochen Zeit.
Absolut richtig und vor langer Zeit, genannt Markt Fraktalität: erinnert sich an den vorherigen / nächsten Tick und erinnert sich auch an den vorherigen / nächsten M1, M5, etc. und die Erklärung ist sehr einfach: es gibt Investoren auf dem Markt, die auf verschiedenen Horizonten.
Allgemeiner ausgedrückt: ein System mit mehreren Hierarchieebenen.
Ich weiß nur nicht genau, wie ich die Zecken in welcher Reihenfolge lesen soll. Denn wenn man sie durch exponentiell verteilte Zeit liest, wird sie der von Markov verdächtig ähnlich. Und umjedes Häkchen zu lesen- ich habe einfach nicht genug Computerleistung und Fähigkeiten von VisSim...
Warum müssen Sie potikovo erforschen?
im Devisenhandel sind die Schritte diskret!
Es gibt so etwas wie einen PUNKT! Im Moment ist es eine fünfstellige Zahl.
und das Terminal ändert den Preis, wenn ein Punkt überschritten wurde.
Die Inkrementgröße ist also fast immer EIN PUNKT. Warum? Weil die Tickgröße EIN PUNKT ist.
und Ihre Untersuchung der Inkremente wird zeigen, dass die häufigste Inkrementlänge diese Größe hat.
Nur wenn der Markt unruhig ist, können die Ticks mehrere Punkte betragen.
Bei einem Random Walk sind die Inkremente jedoch immer unterschiedlich groß.