Von der Theorie zur Praxis - Seite 38

 
bas:

Das liegt daran, dass Sie die Tests noch nicht gemacht haben.)

p.s. Ich wusste, dass es mit der Quantenmechanik enden würde) Sie sind nur nicht der erste, der versucht, es auf den Markt zu bringen)


Glauben Sie das? Können wir einen Link zu solchen Versuchen sehen? Diese Leute interessieren sich nicht für Devisen. Deshalb stelle ich mich auch nicht vor - meine Freunde würden mich nur auslachen.

 
Alexander_K2:

Was meinen Sie? Können wireinen Link zu solchen Versuchen sehen? Diese Leute interessieren sich nicht für Devisen. Deshalb stelle ich mich auch nicht vor - meine Freunde würden mich nur auslachen.

Hier gibt es eine Suche. Dieser Thread stinkt schon gewaltig...
 
Alexander_K2:

Was meinen Sie? Können wir einen Link zu solchen Versuchen sehen? Diese Leute interessieren sich nicht für Devisen. Deshalb stelle ich mich auch nicht vor - meine Kameraden würden mich nur auslachen.

Ich bin zu faul, um nach Links zu suchen, denn sie sind nutzlos - dort sind alle Zweige im gleichen Stil wie der Ihre - "Ich habe einen Gral erfunden, aber ich werde es Ihnen nicht sagen, und ich habe keine Tests". Wenn Sie Ihre Zeit verschwenden wollen, schauen Sie in diesem Forum sowie bei smart-lab und forex.kbpauk nach.

Und nicht umsonst halten Sie Forex für ein unwürdiges Geschäft für "echte Physiker". Die Finanzmärkte sind eines der ausgeklügeltsten Systeme, die je von der Menschheit geschaffen wurden. Er ist absolut "physisch" - der Markt bewegt sich unter dem Einfluss physisch realer Ursachen und nicht durch magische Formeln. Es gibt Millionen von Regelmäßigkeiten und interessanten Merkmalen auf dem Markt, aber die haben natürlich nichts mit Quantenmechanik zu tun.

 

Der EINZIGE Versuch, den ich gesehen habe, ist hierhttp://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2013-3

Diese Menschen sind einer Lösung SEHR nahe. Wenn sie den Ansatz der Stationarität/Nicht-Stationarität ein wenig ändern und verstehen, dass dieser Prozess nicht markovianisch ist, dann können sie dieses Problem in analytischer Form lösen und erhalten verdientermaßen einen Nobelpreis.

Sie verstecken sich nicht wie ich - vielleicht ist es sinnvoll, mit ihnen Kontakt aufzunehmen, zu reden? Ich bin neugierig - wie geht es ihnen?

Эмпирическое уравнение Фоккера-Планка для прогнозирования нестационарных временных рядов
  • library.keldysh.ru
Строится прогнозная модель среднего выборочного значения нестационарного временного ряда на основе системы уравнений эволюции моментов выборочного распределения ряда первых разностей...
 

Nun, das ist ungefähr dasselbe wie die Lösung des Problems der Wettervorhersage in analytischer Form))) Ich denke, ihre Erfolge sind rein theoretisch, für Dissertationen.

 
bas:

Nun, das ist ungefähr dasselbe wie die Lösung des Problems der Wettervorhersage in analytischer Form))) Ich denke, ihr Erfolg ist rein theoretisch, für Dissertationen.


Trotzdem ist es interessant. Vielleicht gibt es hier Studenten? Treten Sie vor! Wie geht es ihnen?

 
Alexander_K2:

Die Antwort auf diese Frage ist einer der Schlüssel zum Verständnis des Marktes :)))

Nehmen wir an, wir haben es einfach auf der Straße gefunden und das war's.

Sie liegen falsch, es gibt keinen Schlüssel für Ihr Verständnis.

Auf den Minutendaten ist die Berechnung unter Berücksichtigung des Volumens bei drei DTs/Brokern ein und desselben Abschnitts (eine Stunde oder zwei Stunden) grundlegend unterschiedlich, während im Laufe des Tages im Allgemeinen alles gleich ist, trotz des Unterschieds im Volumen, das von DTs/Brokern bereits dreimal generiert wurde (jeweils maximal 500 und maximal 1500 Ticks bei aktiven Zügen). Mit anderen Worten, für ein paar Stunden werden der Algorithmus und/oder die Faktoren für das Ziehen von Zecken erheblich verändert - es gibt keinen universellen Gral in Sachen Zecken.

Es begann damit, dass Sie sich entschlossen, Ihrer Tochter bei einer Aufgabe zu helfen, bekannte Dinge wiederzuentdecken (für jeden ist es irgendwann ein erstes Mal), seit es den Telegraphenhandel gibt, und sich verpflichteten, sie mit akademischer Raffinesse zu beweisen. Zwei Wochen später bauen Sie bereits einen Roboter und haben den Schlüssel zum Markt gefunden...? Keine Idee, kein Modell, kein Gleichungssystem - imho Trolling im Forum mit klugen Worten/Begriffen, könnte falsch sein.

P.S. Vor 15 Jahren war ein Verständnis der quantenmechanischen Phänomene, der nationalen Instrumente usw. obligatorisch. - In der Regel wird von der ersten Seite an eine populistische Erklärung des Phänomens, des Modells, der Wahl des Gleichungssystems und darüber hinaus der Gleichungssysteme gegeben.

 
Alexander_K2:

Ich kann nicht widerstehen :))

Die Prozesse der inkrementellen Renditebildung getrennt für Bid und getrennt für Ask sind STATIONÄR.

Wissen Sie, wann Nicht-Stationarität auftritt? Wenn wir einen Durchschnittswert zwischen Bid und Ask betrachten, wird der Prozess der Renditebildung für eben diesen Wert aufgrund des Spreads nicht stationär. Ich empfehle die Verwendung von WMA für diesen Wert nicht. Für einen solchen Fall sollten wir etwas Besseres wählen.

Das ist alles. Ich bin weg.

:)))))


Es schadet nicht, sich daran zu erinnern, dass es einen stationären Zufallsprozess gibt.

Und fragen Sie sich selbst:

Erfüllen die Prozesse Renditen(Bid(t)) und Renditen(Ask(t)) die Stationaritätsbedingungen?


Rufen Sie schnell und ohne Umschweife die Definition von :

Das Konzept des stationären Zufallsprozesses.

 
ILNUR777:
Ich habe von einer Steigerung gesprochen, so habe ich es nicht ausgedrückt.
Ihre gesamte Entscheidung kann sich in einen echten Handel verwandeln, vor allem, wenn es sich nicht um eine einzige Tick-History-Börse handelt. Es spielt also keine Rolle, wenn es Ihnen nicht ums Geld geht, es kann nur ein Kriterium sein. Vor allem, wenn es sich um so kleine Dinge wie Zecken handelt. Ich glaube, ich kann mir Ihren Gedankengang vorstellen, ich glaube sogar, Sie können ihn viel einfacher beschreiben als Quantenphysik, Schrödingers Katzen und Weltverschwörungen. Aber Ihr Interesse ist rein akademisch und endet in Demagogie.
Besonders auffallend ist die naive Vorstellung, dass die DTs versuchen, die Nicht-Merkwürdigkeit des Prozesses zu töten, und dass sie dies nicht gleichzeitig tun können. Denn wenn dies der Fall ist, bedeutet dies, dass es keine Rolle spielt, wo man arbeitet, auf Zecken oder auf einem anderen Balkenrahmen. Aber aus irgendeinem Grund werden nur Zecken ausgewählt. Dies scheint ein Missverständnis zu sein.
Man kann auch die jugendliche Verspieltheit in Form von "das war's, ich gehe" sehen, als ob etwas Geniales aufgedeckt wurde, obwohl die Ergebnisse noch nicht erreicht wurden. Normalerweise verhalten sich Menschen, die Wert auf ihren Ruf legen und die komplexen Wissenschaften verstehen, nicht so.
Ich denke, selbst erfolgreiche und nicht minder akademische Leute aus diesem Forum würden es nicht wagen zu sagen, dass es hier um den Nobelpreis geht, sie würden eher sagen, dass es sich um ein Missverständnis des Prozesses handelt.
Ich wollte Sie nicht beleidigen, ich wollte darüber diskutieren, aber leider sind Ihre Interessen rein spielerisch. Ich werde mich also nicht mit einer Formel für den nicht realisierten Markt einmischen, sondern später hinter mir aufräumen.

Übrigens ist das hier nichts Beleidigendes und SEHR konstruktive Kritik, obwohl ich alles andere als ein junger Mann bin. Sehen Sie, ich bin mir meiner Schwächen durchaus bewusst, vor allem meiner mangelnden Handelserfahrung. Alles ist nur auf dem Modell. Ich wollte das Forum verlassen - aber plötzlich wurde mir klar, dass mir ohne dieses Forum etwas fehlt. Die Menschen hier sind interessant.

Ich appelliere an die Forumsnutzer - lassen Sie es mich so ausdrücken - ich werde mehr schweigen und Sie mehr schreiben. Es ist für mich interessant zu lesen. ALLES KLAR?

 

Es gibt also noch nichts zu schreiben), haben Sie ein Modell ohne Bedeutung entwickelt und weigern sich, dessen Bedeutung zu nennen. Was gibt es dann noch zu diskutieren?