Von der Theorie zur Praxis - Seite 29
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Ich frage mich, philosophisch gesehen, warum die Zukunft von der Vergangenheit abhängen sollte. Obwohl die Zukunft ein kontinuierlicher Übergang von der Gegenwart ist, ist sie meines Erachtens auch ein nicht markierender Prozess.
Wie groß sind also die Chancen, dass Ihnen in Zukunft kein Ziegelstein auf den Kopf fällt (auch nicht bei der Arbeit auf einer Baustelle), wenn es nicht schon vorher und bis zur aktuellen Sekunde in der Gegenwart passiert ist und wir diese Geschichte in unseren Formeln berücksichtigt haben.
Oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Vasya Pupkin, der mit seinem Auto lange Zeit dieselbe Strecke fährt, diese auch in Zukunft nicht ändern wird und sich diese Strecke nicht jedes Mal wiederholt.
Das ist nur ein Gedanke, wenn überhaupt!
Kann mir jemand sagen, wie der NEPARAMETRISCHE Wölbungskoeffizient berechnet wird? !!!!!
Koeffizient der Überschreitung
A-ya-ya-ya-ya-ya! Wie kommt das? :)))) Ich dachte, wir hätten alle verstanden... :((((
Der Koeffizient der Kurtosis
Nein, Nikolai - was benötigt wird, ist eine nicht-parametrische Methode, wie eine nicht-parametrische Schiefe. Ich weiß, dass es irgendwie zählt. Ich habe es in der englischsprachigen Literatur gesehen, aber ich kann es jetzt nicht finden.
Nein, Nikolai - was benötigt wird, ist eine nicht-parametrische Methode, wie eine nicht-parametrische Schiefe. Ich weiß, dass es irgendwie zählt. Ich habe es in der englischsprachigen Literatur gesehen, aber ich kann es im Moment nicht finden.
https://smart-lab.ru/uploads/images/00/00/16/2012/09/17/3119fe.gif
http://documentation.statsoft.com/STATISTICAHelp.aspx?path=Nonparametrics/NonparametricAnalysis/Dialogs/StartupPanel/NonparametricsStartupPanelOrdinalDescriptiveStatistics
https://smart-lab.ru/uploads/images/00/00/16/2012/09/17/3119fe.gif
Nikolai, du bist ein Genie!
Macht euch an die Arbeit, meine Freunde!
Mit freundlichen Grüßen,
Alexander.
Übrigens sind Periodendurchschnitte einfach eine schlechte Wahl. Sie zeigen etwas Adäquates, wenn sich die Daten über den Stichprobenzeitraum wenig ändern, und tanzen wirklich um etwas Durchschnittliches, einfach in eine Wohnung gestellt. Aber es gibt ständig Preistrends, und bei einem Trend ist der Durchschnitt sehr stark verzögert und steht sehr weit vom Preis entfernt. Es ist ein bisschen so, als würde man Nägel mit einem Schraubenzieher einschlagen, das Werkzeug ist der Aufgabe nicht gewachsen. MA "weiß" einfach nicht , was ein Trend ist, solche Begriffe gibt es in diesem Modell nicht. Der Begriff des Trends ist z. B. im gleitenden Durchschnitt von Holt enthalten, aber auch er ist ein schlechtes Instrument, weil er bei Trendumkehrungen viele Fehler macht. Wenn wir uns der Frage wissenschaftlich nähern wollen, sollten wir als Trend wahrscheinlich eine Annäherung an eine glatte Linie annehmen.
Ich arbeite ausschließlich mit WMA, wobei die Gewichte aus der t2-Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Student'schen Verteilung für das betreffende Währungspaar berechnet werden. Und dazu muss ich die nichtparametrische Standardabweichung einer bestimmten t2-Verteilung der Inkremente für ein bestimmtes Paar genau kennen, die ich bisher nur numerisch aus Persentilen berechnen konnte. Mühsame Berechnungen! Aber sie zeigen ein sehr genaues Verhalten des gleitenden Durchschnitts.
Wer also glaubt, es sei schon alles in trockenen Tüchern, der irrt. Sie haben noch eine Menge Arbeit vor sich.
Übrigens sind Periodendurchschnitte eine schlechte Wahl. Sie zeigen etwas Angemessenes, wenn sich die Daten über den Stichprobenzeitraum nur unwesentlich ändern und wirklich um etwas Durchschnittliches herumtanzen, mit anderen Worten, in einer Wohnung. Aber es gibt ständig Preistrends, und bei einem Trend ist der Durchschnitt sehr stark verzögert und steht sehr weit vom Preis entfernt. Es ist ein bisschen so, als würde man Nägel mit einem Schraubenzieher einschlagen, das Werkzeug ist der Aufgabe nicht gewachsen. MA "weiß" einfach nicht , was ein Trend ist, solche Begriffe gibt es in diesem Modell nicht. Der Begriff des Trends ist z. B. im gleitenden Durchschnitt von Holt enthalten, aber auch er ist ein schlechtes Instrument, weil er bei Trendumkehrungen viele Fehler macht. Wenn wir uns der Frage wissenschaftlich nähern wollen, sollten wir als Trend wahrscheinlich eine Annäherung an eine glatte Linie annehmen.
Ich habe Alexander gleich zu Beginn gesagt, dass alle diese MA...WMAs sehr große Gruppen- und Phasenverzögerungen haben, und in den meisten Fällen wird der Durchschnitt usw. genau andersherum angezeigt. Null Emotion.)) Daher sind alle Verteilungen absichtlich verzerrt.
Eine polynomiale Regressionslinie ist nicht schlecht, aber dann muss diese Linie bei jedem neuen Punkt neu berechnet werden, was nicht gut ist. Und Sie brauchen nur die letzten Punkte.