Von der Theorie zur Praxis - Seite 26
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N ist nicht die allgemeine Bevölkerung, richtig? Es handelt sich um ein Probevolumen. Wenn Sie also ein Histogramm dieses Probenvolumens erstellen, erhalten Sie den aktuellen Wert der Varianz für dieses Probenvolumen und nichts anderes. Es gibt keine Historie, d.h. eine gemittelte Varianz für einen bestimmten Stichprobenumfang, üblicherweise für eine Million solcher Stichproben. Oder?
Richtig, aber dann schreiben Sie, dass "wir die durchschnittliche Varianz über alle verfügbaren historischen Daten nehmen werden". Was hat das mit Markov oder Nicht-Markov zu tun? Markov hat keine Bedingungen für den Stichprobenumfang gestellt).
Und was ergibt die durchschnittliche Varianz über die gesamte Historie? Es handelt sich um einen "Krankenhausdurchschnitt", die aktuelle (in Ihren Worten) Varianz wird sich ständig leicht verändern.
Dann kann man auch die durchschnittliche Varianz durch eine Konstante ersetzen).
In Bezug auf die Ticks, an denen Sie gerade arbeiten - "aktuell" ist EIN letzter Tick, und alle vorherigen Ticks sind Geschichte. Und Bollinger arbeitet mit N historischen Werten.
Wenn es selbstverständlich ist, dass es hier Leute gibt, die sich mit Mathematik und Programmierung auskennen, kann ich anbieten, ein einfaches Problem zu lösen, nämlich:
Beispiel: GBPUSD
Quantität und Qualität der Zecken zählen
1) insgesamt 100%
2) Prozentsatz der Ticks in eine Richtung (d.h. der nächste Tick geht in dieselbe Richtung, was eine Kombination ergibt)
2+ Zecken
3+ Stück.
4+ Stk.
3) Segmente
2017.11.29.00.00-2017.12.01.00.00
2017.10.13.00.00-2017.10.16.00.00
Richtig, aber dann schreiben Sie, dass "wir die durchschnittliche Varianz über alle verfügbaren historischen Daten nehmen werden". Was hat das mit Markov oder Nicht-Markov zu tun? Markov hat keine Bedingungen für den Stichprobenumfang gestellt).
Und was ergibt die durchschnittliche Varianz über die gesamte Historie? Es handelt sich um einen "Krankenhausdurchschnitt", die aktuelle (in Ihren Worten) Varianz wird sich ständig leicht verändern.
Dann können Sie die durchschnittliche Varianz durch eine Konstante ersetzen)
Ganz genau! Hut ab - das können Sie auch. Berechnen Sie dazu die durchschnittliche Varianz über ein SEHR großes Datenarchiv für einen bestimmten Stichprobenumfang.
Und nicht nur das! Sie haben aus dem Modell gesehen, dass dort keine Trades erfasst werden, sobald der Preis bestimmte Grenzen überschreitet, richtig? Dies ist auch der Grund, warum die nichtparametrische Scew funktioniert. Und auch der aktuelle Wert und der Durchschnittswert der Geschichte funktionieren. Es wird Sie vielleicht überraschen, dass der historische Durchschnitt der nichtparametrischen Scew nahezu konstant ist. Und wir vergleichen einfach den aktuellen Parameter mit ihm.
Im Allgemeinen entstand dieses Thema als Folge meiner Analyse historischer und aktueller Statistiken.
Wer kann mir noch sagen, wie man den Kurtosis-Koeffizienten NE PARAMETRICAL berechnet?
Nun, meine Herren Programmierer - ich habe praktisch alles abgedeckt. Sie können es verwenden. Es tut mir nicht leid!
Nein, Michael - es sind die Zeitintervalle zwischen den Ticks, für die wir ein Histogramm benötigen. Schließlich müssen wir alles auf ein Finite-Differenzen-Gleichungsschema mit einer bestimmten Abtastzeit T reduzieren. Wie lange wäre die Abtastzeit, wenn wir JEDEN Tick lesen würden? Die Antwort lautet: keine. In diesem Fall kann keine Gleichung gelöst werden. Das ist richtig!
Wie kommen Sie zu solch hoffnungslosen Antworten? Liegt es einfach daran, dass es in Wissim keine Variationsmethoden gibt? Was nun, die Daten an die verfügbaren Lösungsmethoden anpassen oder sie als ungeeignet für die Methode verwerfen?
Ja, das Zeitraster wird einen nicht permanenten Schritt haben, was bei Differenzmethoden der Tod ist. Und das ist weder gut noch schlecht für Variationsmethoden. Hier ist der Link http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=rm&paperid=8488&option_lang=rus, wo Sie das Buch von 1950 "S." finden und herunterladen können. G. Michlin, Variationsmethoden zur Lösung von Problemen der mathematischen Physik, UMN, 1950, Bd. 5, Heft 6(40), 3-51". Schon die ersten beiden Methoden im Inhaltsverzeichnis, Ritz und orthogonale Projektionen, zeigen, dass Variationsmethoden keine finiten Differenzen und Gleichförmigkeit des Gitters benötigen, sondern den Apparat der Skalarprodukte, auch Integralsummen genannt, verwenden. Sie haben von einer Katze im Hilbert-Raum geschrieben, und das ist der Raum (der Funktionen), in dem skalare Multiplikationsoperationen definiert sind.
Was ist das Problem, warum brauchen wir unterschiedliche Regelungen?
Der Rest der Physik-Mathematik wurde hier zum besseren Verständnis des Marktgeschehens beschrieben. Am Ende des Tages wird in jedem Fall derjenige, der das Maß der zentralen Tendenz (meiner Meinung nach der WMA) und der Varianz (meiner Meinung nach die gewichtete Varianz) am genauesten beschreibt, der die historischen Daten am genauesten verarbeitet usw., mehr Gewinne erzielen.
Äh...
Nicht einmal bereit, sich von dir zu trennen... Aber das müssen Sie auch!
Sehen wir uns beim Handelsroboter-Turnier? :))))
Viel Glück, allerseits!
Mit freundlichen Grüßen,
Alexander,
alias Alexander_K
alias Alexander_K2
:))))))))))))))))))))))
Das war's?
War es das?
Sie sagte, sie würde zum Wind gehen )))))
Das Forum ist Karma.
War es das?
Nein. Ich bin hier immer so etwas wie Schrödingers Katze im Hilbert-Raum :)))))))))))
Nein. Ich bin hier immer ein bisschen wie Schrödingers Katze im Hilbert-Raum :)))))))))))
Was sollte das ganze Gejammer und Geschrei?
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ss
Ich bin 61 Jahre alt, welches Jahr bist du, Alexander?
Vielen Dank für den Austausch, natürlich, Sie haben interessante Ideen, aber um ehrlich zu sein, ich weiß nicht wirklich sehen, was hier noch verwendet werden kann, vermute ich, das Ergebnis wird nicht viel besser sein als bollinger)
Drei Abschlüsse im Plus ist großartig, aber Sie als Mathematiker sollten verstehen, dass Sie für eine mehr oder weniger zuverlässige Schätzung mindestens mehrere Dutzend Abschlüsse benötigen? Wie viele Geschäfte haben Sie auf Ihrem Demokonto beobachtet?
Und es gibt noch ein weiteres Detail. Alle Konstruktionen - sowohl Ihre als auch die von Bollinger - gehen vom gleitenden Durchschnitt aus. Aber Sie handeln nicht mit Abweichungen vom Durchschnitt, sondern mit dem Preis in seiner reinen Form. Und der gleitende Durchschnitt ist kein sehr zuverlässiger Bezugspunkt, da er sich hinter dem Preis verschiebt. Und wenn der Kurs in Bezug auf den MA aus dem Kanal ausbrechen und wieder in ihn zurückkehren kann, dann kann er in der Tat, bezogen auf ein bestimmtes Referenzniveau, weiter ausbrechen. In der Praxis bedeutet dies entweder einen Verlust oder eine Inanspruchnahme. Kennen Sie diesen Prozess und können Sie ihn kommentieren?
Im Allgemeinen bedeutet die Tatsache, dass sich der Preis an einem weit entfernten Ort befindet, nicht, dass er "zurückkommen" wird. Die Händler nennen es Mean Reversion, aber es muss mit anderen Methoden gefunden und bewiesen werden, wenn ich mich nicht irre, in Bezug auf die Mathematik - bedingte Verteilungen (Abhängigkeit der zukünftigen Preisänderung von der vorherigen Änderung). Diese Abhängigkeit ist in der Tat bei den Ticks und dann bei allen zeitlichen Ableitungen und allen Preisableitungsberechnungen nachweisbar, so dass es nicht wirklich darauf ankommt, welches Instrument man verwendet, um sie auszunutzen. Diese Abhängigkeit ist jedoch in der Regel sehr gering und reicht nicht aus, um stabile Erträge zu erzielen und die Kosten zu decken. Umso interessanter wird es sein, zu sehen, was Sie sich einfallen lassen.