Von der Theorie zur Praxis - Seite 25
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Es ist nicht schwer, einen Winner's NEMARCKOW gleitenden Durchschnitt zu bilden. Zum Teil machen Sie es selbst. Sobald Sie dies tun, existiert der Wiener Prozess nicht mehr, auch wenn er ursprünglich einer war).
!!!!!!!!!! Ja.
Aber darüber - wahrscheinlich morgen.
Ich habe im Moment einfach keine Zeit dafür.
Wenn ich schon nicht im Forum bin, kann jemand begründen, was Juri gesagt hat?
Kann jemand die physikalische Bedeutung der Wahl von MA oder EMA oder WMA beschreiben?
Warum entscheiden Sie sich für diese besondere Art von gleitendem Durchschnitt (von den Händlern, die sie anwenden, natürlich)? Die Antwort - "weil es mehr Gewinn und weniger Verluste gibt" - wird nicht akzeptiert :)))))
Übrigens werden wir morgen noch einmal darüber diskutieren, ob der Prozess der Preisrückgaben zum gewählten Stichprobenzeitpunkt T für Tick-Kurse stationär ist oder nicht, im Gegensatz zum nicht-stationären Prozess der Kursbewegungen von Ask, Bid oder Last selbst.
Ich bin schon im Voraus besorgt - aber wir beide kennen die Antwort auf diese Frage, nicht wahr? :)))))))
Und dennoch gibt es keine Begründung dafür, warum Zecken?
Was ist schlimmer als die ersten Punkte in einer Minute?
Vielleicht ist es besser, das Modell auf Minutenbasis zu debuggen und sich dann mit Ticks zu beschäftigen.
Die Minuten sind fertig, während es bei den Ticks zu Problemen beim Abrufen der langen Historie und beim Auffüllen der Historie kommen kann.
Sie benötigen Kompressionsalgorithmen, eine Infrastruktur in Form eines VPS, eine Verbindung zum VPS, um automatisch Ticks für sich selbst herunterzuladen usw.
Man sollte nicht hoffen, dass man einfach einen terminalen Zeckensammler einbauen kann und die Zecken gesammelt werden, die Geschichte wird undicht sein, ich habe es aus eigener Erfahrung getestet.
Und dennoch gibt es keine Begründung dafür, warum Zecken?
Was ist schlimmer als die ersten Punkte in einer Minute?
Vielleicht ist es besser, das Modell auf Minutenbasis zu debuggen und sich dann mit Ticks zu beschäftigen.
Die Minuten sind fertig, während es bei den Ticks zu Problemen beim Abrufen der langen Historie und beim Auffüllen der Historie kommen kann.
Sie benötigen Kompressionsalgorithmen, eine Infrastruktur in Form eines VPS, eine Verbindung zum VPS, um automatisch Ticks für sich selbst herunterzuladen usw.
Ich habe es selbst ausprobiert.
Bitte sehr, Nikolay - noch einmal Respekt. Ich bin erstaunt, wie genau Sie den Kern des Problems erfassen.
Ganz genau!
Um die integrale Komponente berücksichtigen zu können, benötigen Sie historische Daten... Jedes Maklerhaus hat andere Daten... Manche haben sie überhaupt nicht. Müssen wir das selbst tun, so wie ich es jetzt tue? Und wenn ich einen Handelsroboter entwickle, was soll ich dann meinem Kunden sagen - nun, Sie müssen vielleicht einen Monat lang Daten sammeln?
Ich denke darüber nach.
Sie verstehen die Theorie nicht, aber Sie haben auch technische Probleme. Leider...
Die Bollinger-Bänder berücksichtigen nicht die Nicht-Markenhaftigkeit des Prozesses. Wir müssen das "Gedächtnis" berücksichtigen. Und der Speicher ist ein Durchschnitt der Prozesswerte auf der Grundlage historischer Daten.
Warten Sie einen Moment. Bollinger basiert auf dem SMA, jeder aktuelle Punkt ist eine Funktion von N vorherigen Kurswerten. Wo ist hier der "keine Prozessspeicher"?
Außerdem ist die Abweichung eine Funktion von N vorherigen SMA-Werten und enthält somit Informationen für sogar 2*N vorherige Kurswerte.
Könnten Sie Ihren Standpunkt noch deutlicher machen?
Bitte sehr, Nikolai - noch einmal herzlichen Glückwunsch. Es erstaunt mich immer wieder, wie genau Sie die Dinge auf den Punkt bringen.
Ganz genau!
Um die integrale Komponente zu berücksichtigen, benötigen Sie archivierte historische Daten... Jedes Maklerhaus hat andere Daten... Manche haben sie überhaupt nicht. Müssen wir das selbst tun, so wie ich es jetzt tue? Und wenn ich einen Handelsroboter entwickle, was soll ich dann meinem Kunden sagen - nun, Sie müssen vielleicht einen Monat lang Daten sammeln?
Ich denke darüber nach.
Sie verstehen die Theorie nicht, aber Sie haben auch technische Probleme. Leider...
Wenn wir nach Eröffnungskursen rechnen und eine bestimmte Minute fehlt, füllen wir sie mit dem Schlusskurs des vorherigen Balkens. Ich werde den Algorithmus auf meinen Knien schreiben.
Das einzige, was Lücken aufweist, sind Wochenenden und Feiertage, aber das Modell sollte die aufgeschobene Nachfrage berücksichtigen. Ich würde sagen, dass in der Welt etwas passiert ist, aber ich habe keinen Handel gesehen, und nach den freien Tagen geht alles drunter und drüber. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll.
Die Lösung liegt in der gleichen Ebene wie die Aktivitätsänderungen bei der Eröffnung der Handelssitzungen.
Zur Berechnung des Integralanteils benötigen wir Daten aus der Archivgeschichte... Sie sind bei jedem Maklerunternehmen anders...
Ich verstehe auch nicht ganz, warum ihr euch über Zecken streitet. Bei Ihrer Größenordnung von Transaktionen (und die dauern Stunden und haben einen Wert von mehreren Dutzend Punkten) spielen die Unterschiede in einzelnen Ticks überhaupt keine Rolle.
Die Daten der Maklerunternehmen sind auf Minutenebene fast identisch, auf Tick-Ebene besteht der Unterschied in Punkt- und Sekundeneinheiten.
Warten Sie einen Moment. Bollinger basiert auf dem SMA, jeder aktuelle Punkt ist eine Funktion von N vorherigen Preiswerten. Wo ist hier "kein Prozessspeicher"?
Außerdem ist die Abweichung eine Funktion von N vorherigen SMA-Werten und enthält somit Informationen für sogar 2*N vorherige Kurswerte.
Könnten Sie Ihren Standpunkt bitte deutlicher darlegen?
Ich verstehe auch nicht ganz, warum ihr euch über Zecken streitet. Bei der Größenordnung Ihrer Trades (und die dauern über Stunden und haben einen Wert von mehreren Dutzend Punkten) spielen die Unterschiede in einzelnen Ticks überhaupt keine Rolle.
Auf der Ebene der Minuten haben die Maklerunternehmen fast die gleichen Daten, auf der Ebene der Ticks besteht der Unterschied in Punkt- und Sekundeneinheiten.
Ja, ja, ich werde darüber nachdenken müssen. Vielleicht wirklich CLOSE für die Minutenleiste nehmen und das war's?
Sie sind offen und erleichtern es, Algorithmen zu schreiben und Lücken zu schließen.
Für die Berechnung der Klose gibt es einen Moment, in dem sie in Echtzeit stabil ist, die Öffnung wird ein für alle Mal festgelegt.
Nach der Eröffnung wird eine neue Berechnung vorgenommen und eine Handelsentscheidung getroffen, während die Klose in der Zwischenzeit bis zum Schluss ständig hin und her springt.