und wieder wahllos umherwandern... - Seite 33

 
prikolnyjkent:

Ich habe keinen Respekt vor Fibonacci. Du bist derjenige, der verwirrt ist...

Fibonacci-Martin bedeutet: "Wenn ich das Volumen des nächsten Handels nach einem Fehlschlag gleich der Summe der beiden vorherigen Verluste setze".
 
Александр Нескажу:
Fibonacci-Martin bedeutet: "Wenn ich das Volumen des nächsten Handels nach einem Fehlschlag gleich der Summe der beiden vorherigen Verluste setze".


А,.. Das ist es, was Sie meinen.

Nun, meiner Meinung nach hängt alles von den Ergebnissen ab, die bei dem Versuch, alle Parameter für einen bestimmten Zweck zu optimieren, erzielt werden. Was ist die profitabelste - das ist vernünftig zu verwenden: Fibonacci - so ist es Fibonacci, nicht so. Dies ändert jedoch nichts am Prinzip des "Mechanismus"...


 
Yuriy Asaulenko:
Ich weiß es nicht. Ich verwende überhaupt nichts, was in TA-Büchern steht. Die einzige sinnvolle Klausel in der TA ist wahrscheinlich "der Markt berücksichtigt alles". Wenn das stimmt, dann brauchen Sie den Rest nicht zu lesen.

Nun... das ist eigentlich das, was ich sagen wollte...
ein Modell ist eine Vereinfachung der Realität, die auf Annahmen beruht.
es kann nicht genau mit der Realität übereinstimmen, es ist seltsam, warum die Leute darauf herumhacken...
die Theorie des effizienten Marktes
ist kein perfektes Modell, aber niemand hat bisher ein genaueres Modell entwickelt, so dass der effiziente Markt heute
ist das einzige zuverlässige Modell für Marktschwankungen... das einzige, auf das man sich wirklich verlassen kann
im Handel.... sind alle anderen Modelle unhaltbar, illusorisch und stark realitätsverzerrend...
 

Yuriy Asaulenko:

Diese Dinge haben schon coolere Leute getan als wir.) Und an professionellen Händlern getestet. Ich weiß nicht, wie ich den Unterschied zwischen echten und SB-Charts erkennen kann.


Dies sind nicht die Worte eines Jungen, sondern die eines Ehemannes)
 
khorosh:
Ich verstehe, Skalpieren bedeutet. Ich dachte, vielleicht zur Halbzeit. Aber Scalping ist komplizierter. Wie viele Pips sind im Durchschnitt ein Geschäft? Übrigens, mit wie vielen Instrumenten handeln Sie?


Onkel ... Scalping gibt es im Devisenhandel nicht! Wenn du das in Börsenkreisen sagst, wirst du ausgelacht ... das ist Mikromomenthandel ... oder kurzfristige Spekulation auf Schwankungen ... aber nicht Scalping!

Scalping ist Spread Trading... keine andere Definition des Wortes ...

 
nowi:

Da haben Sie es... das ist eigentlich das, was ich ursprünglich vermitteln wollte...
Ein Modell ist eine Vereinfachung der Realität auf der Grundlage bestimmter Annahmen.
es kann nicht genau mit der Realität übereinstimmen, es ist seltsam, warum die Leute darauf herumhacken...
die Theorie des effizienten Marktes
ist kein perfektes Modell, aber niemand hat bisher ein genaueres Modell entwickelt, so dass der effiziente Markt heute
ist das einzige zuverlässige Modell für Marktschwankungen... das einzige, auf das man sich wirklich verlassen kann
im Handel.... sind alle anderen Modelle unhaltbar illusorisch und führen zu großen Verzerrungen der Realität...
Wissenschaftlich gesehen ist es so: Wenn es Muster im Horoskop gibt - ist es kein Sat, wenn es keine Muster gibt - ist es ein Sat.

Aber man kann es sich so vorstellen: Der Markt ist eine zufällige Wanderung, mit einigen kleinen, auf den ersten Blick unbemerkten Regelmäßigkeiten.
 

Yuriy Asaulenko:

Diese Dinge haben schon coolere Leute getan als wir.) Und an professionellen Händlern getestet. Keiner von ihnen war bisher in der Lage, den Unterschied zwischen echten und SB-Charts zu erkennen.

Nowi:

Dies sind nicht die Worte eines Jungen, sondern eines Ehemannes).

Nichts dergleichen, zitieren Sie mindestens einen Piper mit solchen Aussagen, ich testete es vor langer Zeit mit 95% Wahrscheinlichkeit zufällige Stücke von 5-10k beprobten Minute returnees, auch mit Volatilität aus dem Markt und der GSC durch die Verteilung auf den Markt angepasst, leicht zu unterscheiden, sicherlich nicht mit dem Auge
 
AlphaGraal:
So etwas gibt es nicht, zitieren Sie mindestens einen Piper mit solchen Behauptungen, ich testete vor langer Zeit diese mit einer 95%igen Wahrscheinlichkeit zufällige Stücke von 5-10k Probe Minute returnees, auch mit der Volatilität aus dem Markt und der GCF durch die Verteilung auf den Markt angepasst ausgerichtet, sind leicht zu unterscheiden, sicherlich nicht mit dem Auge

ja ja natürlich.... Bring mich nicht zum Lachen... niemand auf der Welt hat bisher unterschieden und du bist das erste Genie auf dem Planeten ja..... und du weißt, warum niemand den Unterschied erkennen kann - es gibt keinen Unterschied)
 

Er "zwang" mich, darüber nachzudenken, nur die Bewegungen der Währungspaare für die Gewinnermittlung zu nutzen und keine Tehanalyse (und dafür bin ich ihm dankbar). Und hier ist das erste Ergebnis. Die Strategie ist unverschämt einfach. Und das hat nichts mit lustiger Strategie zu tun. Die einzige Gemeinsamkeit besteht darin, dass auch sie die Ergebnisse von Geschäften zur Manipulation von Partien verwendet. Wie aus den Ergebnissen hervorgeht, wurde der Test in einem 4-Monats-Intervall vom 1. Februar bis zum 1. Juni durchgeführt. Die Optimierung von Stop-Loss und Take-Profit wurde für ein Intervall von 2 Monaten (März und April) durchgeführt. Februar und Mai wurden nicht optimiert.


 
danminin:
Wenn es wissenschaftlich ist, dann ist es so: Wenn es Muster auf dem Chart gibt, ist es kein SOB, wenn es keine Muster gibt, ist es ein SOB.

Man kann es aber auch so sehen: Der Markt ist eine zufällige Wanderung, mit einigen kleinen, unauffälligen Regelmäßigkeiten.
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