Der verdammte Martin - Seite 6

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Vladimir Karputov:

Übertritt:

Oder?

Ja, das ist richtig.

Sie sollten immer mit festen Daten arbeiten, nicht mit "fließenden" Daten. Schließlich können Kerzen lange Schwänze haben, und bei einer nicht verschlossenen Kerze können sich die Tupfer mehrmals kreuzen, warum sollte das notwendig sein?
 

Ich bin dabei, eine neue Version von "1.103" zu veröffentlichen:

  • Im Falle eines Crossovers wird die Verlustposition gefunden und eine Mittelwertposition (in dieselbe Richtung wie die Verlustposition) mit erhöhtem Volumen eröffnet.
  • Wie gehen wir mit Drawdowns um? Ganz einfach: Wir legen den Prozentsatz des zulässigen Drawdowns fest, und wenn der Drawdown erreicht ist, schließen wir alle Positionen.

Hinzugefügt: Seien Sie aber vorsichtig mit "CloseAllPositions" - der Algorithmus ist nicht optimiert!

Ohne Indikatoren v1.1 1.103

Hinzugefügt. Hinzugefügt.

Die Prozentsätze (aus den Eingabeparametern) müssen übernommen werden.

Hinzugefügt. Hinzugefügt. Hinzugefügt.

Und im Allgemeinen kann man nach allen Eingabeparametern optimieren (außer nach Partien) :)

Dateien:
Without_indicators_v1.1.mq5  33 kb
 
Vladimir Karputov:

Ich bin dabei, eine neue Version von "1.103" zu veröffentlichen:

  • Im Falle eines Crossovers wird die Verlustposition gefunden und eine Mittelwertposition (in der gleichen Richtung wie die Verlustposition) mit erhöhtem Volumen eröffnet.
  • Wie gehen wir mit Drawdowns um? Ganz einfach: Wir legen den Prozentsatz des zulässigen Drawdowns fest, und wenn der Drawdown erreicht ist, schließen wir alle Positionen.

Hinzugefügt: Seien Sie aber vorsichtig mit "CloseAllPositions" - der Algorithmus ist nicht optimiert!

Hinzugefügt. Hinzugefügt.

Die Prozentsätze (aus den Eingabeparametern) müssen übernommen werden.

Hinzugefügt. Hinzugefügt. Hinzugefügt.

Und im Allgemeinen kann man nach allen Eingabeparametern optimieren (außer nach Partien) :)

Ich bin über drei Dinge überrascht:
1. Natürlich gibt es keine Pflaume in der Karte.
2. Die Gleichgewichtskurve ist völlig anders als die übliche Ilan-Kurve, die ebenfalls mehrere Ansichten hat. (Vergiss es).
3. mql5???))

Ich habe wohl vergessen, nach mt4 zu fragen))

 
Ivan Butko:

Ich bin über drei Dinge überrascht:
1. Natürlich in der Tatsache, dass es keine Pflaume auf der Karte gibt.
2. Die Gleichgewichtskurve ist völlig anders als die übliche Ilan-Kurve, die ebenfalls mehrere Ansichten hat. (Vergiss es).
3. mql5???))

Ich habe wohl vergessen, nach mt4 zu fragen))

Vergessen Sie das alte Terminal. Nur MetaTrader 5.
 
Vladimir Karputov:


  • bei der Kreuzung wird die verlustreichste Position gefunden und eine Durchschnittsposition (in der gleichen Richtung wie die Verlustposition) mit einem erhöhten Volumen eröffnet
  • Wie gehen wir mit Drawdowns um? Ganz einfach: Wir legen den Prozentsatz des möglichen Drawdowns fest, und wenn dieser Drawdown erreicht ist, schließen wir alle Positionen.


Jetzt verstehe ich Sie nicht mehr.

Was meinen Sie mit "Suche nach der unrentabelsten Stelle"? Die Mittelwertbildung wird nur eröffnet, wenn wir verlieren. Und der Schwellenwert, ab dem eine Mittelungsposition geöffnet wird, wird entweder durch eine Zahl oder durch eine Bedingung angegeben. Wir können den Abstand in Punkten zwischen offenen Positionen angeben oder Bedingungen festlegen, die das Öffnen einer Durchschnittsposition ermöglichen. Meine Bedingung ist genau die folgende: bis die Maske zurückgeschoben wird. Die zusätzliche Bedingung ist numerischer Natur: Der Mindestabstand zwischen dem Preis und einer Minusposition beträgt (ungefähr) 20 Punkte, um zu vermeiden, dass 20 Geschäfte aufgrund eines Flusses eröffnet werden.
Ich verstehe also nicht, was es bedeutet, nach dem unrentabelsten zu suchen und warum man überhaupt danach sucht.

Mit Drawdowns... Nun, wie soll ich Ihnen sagen, es ist ein Affe! Wenn wir damit umgehen, ist es, als würden wir uns mental auf einen Drawdown vorbereiten, weil wir a priori das Gewicht der Einlage nutzen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, aus einem tiefen Drawdown herauszukommen.
Andererseits ist der Kapitalerhalt immer ein sinnvoller Ansatz. Wir werden darüber nachdenken müssen. Belassen Sie es aber vorerst bei dem von Ihnen vorgeschlagenen"CloseAllPositions".
 
Vladimir Karputov:
Vergessen Sie das alte Terminal. Nur MetaTrader 5.
Ooh.... Ich habe noch nie mit ihm gearbeitet.

Na gut, wenn Sie das sagen.
 
Vladimir Karputov:
Vergessen Sie das alte Terminal. Nur MetaTrader 5.
Im Protokoll:
Core 1-Tester wurde angehalten, weil OnInit fehlschlug

Können Sie mir sagen, was ich falsch mache?

Übrigens, wenn ich die Daten aus dem Programm in den Datenordner kopiert habe, kann ich den Expert Advisor nicht sehen. Nur wenn ich den Editor kompiliere, dann sieht er
 
Im Allgemeinen ist der Markt kein Roulette, und Martin hat eine Existenzberechtigung. In diesem Fall erhalten wir eine Menge kleiner Verlustgeschäfte, die ohne Martin profitabel wären, und manchmal sogar recht gut profitabel. Allerdings kompensieren wir diese Vielzahl von Verlustgeschäften mit einer guten Marktbewegung und können - dank eines Martins - einen sehr guten Gewinn erzielen. Aber in dieser Strategie ist Martin eher eine Ergänzung zum Trend. Nicht jedes Instrument oder jede TF ist dafür geeignet. Und bei großen TFs, wo sie am effektivsten ist, kann die Summe dieser "kleinen Drawdowns" sehr groß sein.
 
Yuriy Asaulenko:
Im Allgemeinen ist der Markt kein Roulette, und Martin hat eine Existenzberechtigung. In diesem Fall erhalten wir eine Menge kleiner Verlustgeschäfte, die ohne Martin profitabel wären, und manchmal sogar recht gut profitabel. Allerdings kompensieren wir diese Vielzahl von Verlustgeschäften mit einer guten Marktbewegung und können - dank eines Martins - einen sehr guten Gewinn erzielen. Aber in dieser Strategie ist Martin eher eine Ergänzung zum Trend. Nicht jedes Instrument oder jede TF ist dafür geeignet. Und im Falle einer großen TF, wo sie am effektivsten ist, kann die Summe dieser "kleinen Drawdowns" sehr groß sein.
Übrigens, ja. Die Jungs von der masterforex academy (sowie ihre Nachfahren in verschiedenen Teilen des Internets) setzen Martingale geschickt ein, wenn sie zu früh einsteigen, wenn die Korrektur noch nicht in Schwung gekommen ist und der Trend noch nicht gebrochen ist. Und dann, betrachten Sie es als doppelten Bonus
 
Vladimir Karputov:

Ich bin dabei, eine neue Version von "1.103" zu veröffentlichen:

  • Bei einem Crossover suchen wir nach der Verlustposition und eröffnen eine Mittelwertposition (in dieselbe Richtung wie die Verlustposition) mit einem erhöhten Volumen.
  • Wie gehen wir mit Drawdowns um? Ganz einfach: Wir legen den Prozentsatz des zulässigen Drawdowns fest, und wenn der Drawdown erreicht ist, schließen wir alle Positionen.

Hinzugefügt: Seien Sie aber vorsichtig mit "CloseAllPositions" - der Algorithmus ist nicht optimiert!

Hinzugefügt. Hinzugefügt.

Die Prozentsätze (aus den Eingabeparametern) müssen übernommen werden.

Hinzugefügt. Hinzugefügt. Hinzugefügt.

Und im Allgemeinen ist es möglich, nach allen Eingabeparametern zu optimieren (außer nach Partien) :)

Ich habe es mit großem Vergnügen heruntergeladen.

Wirklich etwas sehr Neues, wenn man die Ausgewogenheit und das Gleichgewicht betrachtet.

Ich danke Ihnen!

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