Was ist die optimale Tiefe der Geschichte, um ein nützliches Signal zu erkennen? - Seite 6
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1 Vorhersage, die darauf basiert, Extrapolation, meinte ich, warum sonst überhaupt...
2-Als näher am Körper, aber spezifischer?
1. Genau das ist der Punkt. Die meisten Menschen wissen nicht, warum sie sich entfalten sollten. Sie sind sich sicher, dass man zuerst die FFT durchführen muss, wenn man etwas mit einem Signal machen will. Was als nächstes zu tun ist, wissen sie nicht und es ist ihnen egal, Hauptsache, sie machen die FFT. Sie wissen, dass Sie das FFT-Ergebnis nicht extrapolieren können, es sei denn, Sie wollen in Zukunft eine exakte Kopie desselben Signals erhalten. Und wenn du das willst, warum musstest du dann ein FFT machen? Eine Kopie kann trotzdem gezogen werden.
2. Die Einzelheiten hängen von dem jeweiligen Zweck und den Bedingungen ab. Im Allgemeinen fühle ich mich wohler, wenn ich über die Zeit spreche und nicht über die Anzahl der Takte. Sie interessieren sich zum Beispiel für die Veränderung der Volatilität innerhalb eines Tages. Sind Sie nicht der Meinung, dass wir genau 1, 2, 3 Tage suchen sollten, während 1,5, 2,5 Tage ein falsches Ergebnis liefern würden?
Sie wissen, dass Sie das Ergebnis einer FFT nicht extrapolieren können, es sei denn, Sie wollen in Zukunft eine exakte Kopie desselben Signals erhalten. Und wenn ja, warum sollten Sie dann eine FFT machen wollen? Eine Kopie kann trotzdem gezogen werden.
2) Würden 1,5 oder 2,5 Tage das falsche Ergebnis liefern?
1- Warum nicht, man kann es, mit oder ohne Extrapolation, aber mit einer Zerlegung. Nun, es hängt davon ab, wie man die DFT anwendet. In der klassischen Variante wird es natürlich nicht funktionieren, aber wir sprechen ja auch nicht von der klassischen Variante
2- Warum ist sie falsch und falsch in Bezug auf was, ist sie die einzig richtige? Die tägliche Volatilität hat einige Eigenschaften, aber nehmen Sie ein 2p-4p-Fenster für ein System
Nimmt man jedoch ein 3p-5p-Fenster für ein Syss-Tal, so wird es bei einer Periodizität Spitzen und Täler geben, deren Amplitude jedoch in dem Fenster mit der ähnlichsten Größe zu dieser "Periodizität" maximal ist.
Aber es ist nicht gleich ein Tag zu einer bestimmten Zeit.
1- Warum nicht, es ist möglich, sowohl mit als auch ohne Extrapolation, aber mit Hilfe der Zerlegung. Nun, es hängt davon ab, wie man die FFT anwendet. In der klassischen Variante wird es natürlich nicht funktionieren, aber wir sprechen ja auch nicht von der klassischen Variante.
2- Warum ist sie falsch und falsch in Bezug auf was, ist sie die einzig richtige? Die tägliche Volatilität hat einige Eigenschaften, aber nehmen Sie ein 2p-4p-Fenster für ein System
und, wie Sie sagen, 3p-5p. Wenn es eine Periodizität gibt, werden auch dort Spitzen und Talsohlen auftreten, aber ihre Amplitude wird in dem Fenster mit höheren Werten dieser "Periodizität" maximal sein.
Sie ist jedoch nicht gleich vierundzwanzig Stunden zu einem bestimmten Zeitpunkt.
1 Worum geht es? Wir haben uns noch nicht auf etwas geeinigt und sind zu keinem Konsens gekommen. In der klassischen Version wird nichts funktionieren, und es kann viele nicht-klassische Optionen geben. Ich glaube, es gibt einen Weg, die Probleme zu lösen, obwohl ich das Ergebnis noch nicht habe. Aber Sie haben keine Ahnung, wovon ich spreche, oder?
(2) Es sollte offensichtlich sein, dass die Volatilität zwischen Tag und Nacht sehr unterschiedlich ist. 1,5 Tage sind Tag+2 Nächte oder 2 Tage+Nacht. Die Ergebnisse der Mittelwertbildung in diesen beiden Varianten werden unterschiedlich sein und beide werden im Vergleich zu einem Tag falsch sein. Und die Periodizität hat damit überhaupt nichts zu tun.
Monsieur versteht nichts von Masochismus!
1. Worum geht es? Wir haben uns noch nicht auf etwas geeinigt und sind zu keinem Konsens gekommen. Die klassische Version wird nicht funktionieren, und es könnte viele nicht-klassische Optionen geben. Ich glaube, es gibt einen Weg, die Probleme zu lösen, obwohl ich das Ergebnis noch nicht habe. Aber Sie haben keine Ahnung, wovon ich spreche, oder?
(2) Es sollte offensichtlich sein, dass die Volatilität zwischen Tag und Nacht sehr unterschiedlich ist. 1,5 Tage sind Tag+2 Nächte oder 2 Tage+Nacht. Die Ergebnisse der Mittelwertbildung in diesen beiden Varianten werden unterschiedlich sein und beide werden im Vergleich zu einem Tag falsch sein. Und die Periodizität hat damit überhaupt nichts zu tun.
1. Vielleicht tue ich es nicht, vielleicht tue ich es, woher soll ich wissen, was Sie denken? Ich denke auch, dass es einen Weg gibt, das Problem zu lösen, aber ich stimme nicht mit der Interpretation überein, Fourier hat keine Probleme, das Problem sind die Leute, die eine klassische Version davon zu Prozessen hinzufügen wollen, für die es nicht geschaffen wurde. Dementsprechend ist schon der Begriff des Problems subjektiv und kann nicht als solcher für alle gelten. Meines Erachtens hängt alles davon ab, das optimale Maß an Praktikabilität und Schnelligkeit der Berechnung zu finden. Wahrscheinlich betrachten Sie die Zerlegung in einer Ebene, aber bei der Zerlegung von Residuen betrachte ich den Prozess als N-dimensional undAber ich betrachte den Prozess in N-Dimension und Manipulationen mit Messungen sind bereits ressourcenintensiv, und hier haben wir Zersetzung, die gleiche Sache in meiner Variante getan werden kann (Zersetzung) mit FIR-Filter, auch so einfach wie mashka, ich bin nicht einmal über cf sprechen, aber Computer kann einfach nicht halten, und um all dies zu optimieren, wenn möglich, sollten Sie erschreckend Niveau der Programmierkenntnisse haben, oder töten zwei oder drei Jahre für das. So können Varianten ohne Fourier in den offenen Zugang geworfen werden))) Ich möchte nicht noch ein paar Jahre meines Lebens für die Optimierung töten, ich frage mich, was nach der Ankündigung irgendeines Grals sein wird)), und ich habe genug Geld außer Devisen.
Es gibt noch mehr interessante Grale, die terver nicht widersprechen, sondern widerlegen... auch für pseudo sb
Es gibt auch Optionen, bei denen die Forex-Verteilung auf normal reduziert wird.
2. Wenn wir die Volatilität nicht in Punkten, sondern in Volumina in Kombination mit Punkten messen, umso mehr, denn die tägliche durchschnittliche Tick-Dichte ist auch angemessen schwimmend, was in mancher Hinsicht einen Vorteil gegenüber der einfachen Bar-Volatilität darstellt, insbesondere bei Mehrfachwährungen, eines Tages werde ich alles darüber im Detail erzählen müssen, ich habe keine Gelegenheit dazu.
1. Vielleicht tue ich es nicht, vielleicht tue ich es, woher soll ich wissen, was Sie denken? Ich denke auch, dass es einen Weg gibt, das Problem zu lösen, aber ich stimme nicht mit der Interpretation überein, Fourier hat keine Probleme, das Problem liegt darin, dass die Leute seine klassische Version an Prozesse anhängen wollen, für die er nicht geschaffen wurde. Dementsprechend ist schon der Begriff dieses Problems subjektiv und kann nicht von jedem als solcher betrachtet werden. Meiner Meinung nach hängt alles davon ab, das optimale Maß an Praktikabilität und Schnelligkeit der Berechnung zu finden. Wahrscheinlich betrachten Sie die Zerlegung in einer Ebene, aber bei der Zerlegung von Residuen betrachte ich den Prozess als N-dimensional undAber ich betrachte den Prozess in N-Dimension und Manipulationen mit Messungen sind bereits ressourcenintensiv, und hier haben wir Zersetzung, die gleiche Sache in meiner Variante getan werden kann (Zersetzung) mit FIR-Filter, auch so einfach wie mashka, ich bin nicht einmal über cf sprechen, aber Computer kann einfach nicht halten, und um all dies zu optimieren, wenn möglich, sollten Sie erschreckend Niveau der Programmierkenntnisse haben, oder töten zwei oder drei Jahre für das. Also Varianten ohne Fourier können in den offenen Zugang geworfen werden))) Ich will nicht noch ein paar Jahre meines Lebens für die Optimierung töten, ich frage mich, was nach der Ankündigung irgendeines Grals sein wird)), und ich habe genug Geld außer Forex.
Die Argumente über die Komplexität der Berechnungen und ein paar Jahre halte ich für unhaltbar und weit hergeholt.
Es ist nicht notwendig, alles bei jedem Tick neu zu berechnen. Wenn die Berechnungen so umfangreich sind, sollten Sie große Zeiträume verwenden und die Berechnung einmal am Tag durchführen.
Es gibt viele Menschen, die ihr halbes Leben damit verbringen, Unsinn mit Devisen zu machen, so dass drei Jahre, die sie mit dem Fall verbringen, nicht als zu teurer Preis für den Erfolg angesehen werden können.
N-dimensionale Prozesse und die Zerlegung von Residuen hingegen machen mir Angst. Es ist zu kompliziert. Die richtigen Lösungen sind meist einfach.
Argumente wie die Komplexität der Berechnungen und ein paar Jahre sind unhaltbar und weit hergeholt.
3 - Es ist nicht notwendig, alles bei jedem Tick neu zu berechnen. Wenn Sie so umfangreiche Berechnungen haben, verwenden Sie große Zeitrahmen und lassen Sie die Berechnung einmal pro Tag durchführen.
2 - Es gibt viele Leute, die ihr halbes Leben damit verbringen, Forex-Unsinn zu machen, so dass 3 Jahre, die mit dem Fall verbracht werden, nicht als zu teurer Preis für den Erfolg angesehen werden können.
1-As für N-dimensionale Prozesse und die Zersetzung von Residuen macht mir Angst. Es ist zu kompliziert. Die richtigen Lösungen sind meist einfach.
3- Wie kommst du darauf, dass Berechnungen bei jedem Tick gemeint sind? Das ist ein weiterer Irrtum, denn wenn es um Ticks geht, dann werden die Berechnungen bei jedem Tick durchgeführt.
2- Nun, sie wissen nicht, dass sie einen Unsinn machen, sie hatten nur Pech bei der Suche ... je nachdem, was jeder versteht Erfolg, wenn Sie eine bestimmte Menge an Geld von Zeit zu Zeit zu bekommen, dann gibt es Optionen, wenn diese Knete kommt aus einer anderen Quelle und es ist genug, dann 3 Jahre des Lebens - wegwerfen nur für mehr Geld, ist es viel oder wenig, wenn das Niveau der "genug" nicht ändern?
1- In der Regel, ja (obwohl das Kriterium der Korrektheit ist auch ein relatives Konzept, wenn das Kriterium der Korrektheit ist der Gewinn, wie es sein sollte, warum einfache Lösung hat ein höheres Kriterium der Korrektheit als der Komplex, wenn der Komplex gibt mehr Rentabilität, oder Sie haben nur kritari +1 0 -1 Gewinn Verlust 0, und ihr Wert spielt keine Rolle, dann ja, von 2 richtigen wählen wir mehr einfach), so dass sie und Leistung "normal", wenn es existiert.
Ein paar Hundert. Dies ist für den Fall, dass jemand mit dem Gedanken spielt, nach den Minutensignalen im Wochenintervall zu handeln (eine etwas heikle Entscheidung, wie ich finde).