Futures Volumen Indikator für MT4 - Seite 9

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Hallo, lieber Autor! Die Idee, die CME-Börsenvolumina in MT4 zu nutzen, ist wirklich sinnvoll und relevant. Dies ist besonders wichtig für die Erstellung von EAs. Vielen Dank für die geleistete Arbeit. Ich habe das gleiche Problem wie im vorherigen Beitrag - der Compiler zeigt Fehler in einigen Codesvon Programmen(ich habe alle von ihnen heruntergeladen, die ich in diesem Thread und in einigen Links von hier gefunden habe), wenn ich versuche, sie in einer neuen Version des Terminals zu kompilieren. Da Sie Versionen für neue Builds vorbereiten, übrigens, habenbereits die Ankündigung der neuen 700 Versionen auf mql Websites gesehen, habe ich ein paar Fragen und Anregungen:

1. Warum sich mit der Demo eines Brokers herumschlagen, wenn dieCME-Daten hier zu finden sind:http://datasuite.cmegroup.com/dataSuite.html?template=nfx&exchange=XCME&productCode=6E,6B,6S&monthCodes=Z4,Z4,_&frwdPtBids=6.10,1.40,_&frwdPtOffers=6.10,1.40,_&selected_tab=fx?Aktualisierung der Daten für jedes Instrument alle 5 Sekunden (bisher habe ich dort nur Währungen gefunden). Ich habe diese Websiteeinen Tag lang beobachtet- gestern, am 24. Oktober. Es ist jedoch nicht klar, wenn die Daten in 5 Sekunden aktualisiert werden, zu welchem Preis sollte ich dann die genannten Geld- und Briefkurse berücksichtigen? Schließlich kann der Preis innerhalb von 5 Sekunden erhebliche Schwankungen aufweisen. Offensichtlich können wir mit den Daten dieser Ressource keine Tumbler- oder Cluster-Charts von Candlesticks erstellen, wie bei Clusterdelt. Aber diese Daten reichen aus, um ein Balkendiagramm als Volumenindikator zu erstellen. Sie könnten mindestens 3 Arten von Histogrammen haben - das 1. ist wie ein Standard-Volumen-Indikatorin MT4, das 2. mit der Differenz von Bids und Asks in verschiedenen Richtungen - Sie haben es bereits gemacht, seine Arbeit ist auf den Screenshots in den Beiträgen dieses Threads zu sehen, das 3. mit VSA, wo die Balken in Abhängigkeit von den Volumina und der Preisspanne des Balkens gefärbt sind, wie es mit den Tick-Volumina gemacht wird:Sie könnten auch einen Oszillator als kumulative Delta-Linie (Differenz zwischen Geld- und Briefkurs) verwenden, wie es bei Clusterdelt der Fall ist. Ich habe mir die Beiträge oben angesehen, in denen die Leute geschrieben haben, dass die Indizes instabil sind und Screenshots gepostet haben. Besteht das Problem nicht darin, dass die Daten über DC abgeholt werden, d.h. dass die Daten einfrieren, während sie bei einer direkten Abholung, wie ich sie beschrieben habe, langsam, aber zuverlässig wären? Zumindest wäre es möglich, in den Code ein paar externe String-Variablen (extern string) zu machen, wo Sie Referenz von Browser-String zu jeder verfügbaren Ressource, in der Reihenfolge der Priorität durch die Geschwindigkeit der Datenaktualisierung kopieren können. So haben wir die 1. Ressource in der Reihenfolge mit Datenaktualisierung im Echtzeitstrom und die 2. mit Datenaktualisierung alle 5 Sekunden. Das Programm wählt sich selbst aus - wenn die erste Ressource nicht verfügbar ist, werden die Daten von der zweiten Ressource übernommen und ein Kommentar wird im Werkzeugdiagramm angezeigt. Oder der Gewerbetreibende wählt eine Quelle aus und gibt keine anderen Quellen an. Wenn alle Quellen nicht verfügbar sind, wird eine entsprechende Warnung ausgegeben.

Aber im Allgemeinen sind die Anführungszeichen in den 600er-Versionen der Terminals von höherer Qualität. Zum Beispiel war es vorher in Instaforex nicht möglich, das Kursarchiv im Strategietester mithoher Qualitäthochzuladen - es gab viele Lücken. Und nach dem Download passierte es, dass der Kursverlauf nicht nur im Strategy Tester, sondern auch im Trading Chart gestört war - es gab einige Lücken. Jetzt, nach der Aktualisierung der Terminals, habeich keinesolchen Probleme mehr mit derKursentwicklungin Instaforex. Vielleicht ermöglicht der neue MT4 ein schnelleres Herunterladen und Übertragen von Daten.

2) Sie haben geschrieben, dass Ihre Indikatoren getrennte Kauf- und Verkaufsdaten haben. Wie werden sie ermittelt -gibt die CME oder ein Zwischenbroker solche Daten an, oder handelt es sich um Bid und Ask? Clusterdelt beispielsweise gibt Bid und Ask an, ebenso Ninja (ich habe eine Zeit lang mit deren Demo gearbeitet).Aber es ist bekannt, dass es nicht so ist wie in MT4, mit anderen Worten, der Kauf am Markt oder jede Art von Pending Order ist immer Ask und der Verkauf immer Bid. An der Börse kann ein Händler einen Kauf-Limit-Auftrag erteilen, um zum Geldkurs zu kaufen, und einen Verkaufs-Limit-Auftrag, um zum Briefkurs zu verkaufen. Genau wie bei MT4 gibt es Markt- undAusbruchsaufträge(Kauf und Verkauf) - Kauf zum Briefkurs, Verkauf zum Geldkurs. Das heißt, ein Geschäft an der Börse ist nicht immer ein Kauf auf dem asc und ein Verkauf auf dem bid. Nachdem wir ein großes Volumen gesehen haben, können wir die Richtung der Preisbewegung etwas später bestimmen.

Es wäre sehr gut, nicht nur den Schieberegler mit der Anzahl der Verträge zu haben, sondern auch ein Diagramm, wie in Clusterdelt oder Nindze mit Clustern. Der Unterschied zum Stapel besteht darin, dass ein bestimmter Zeitraum visuell gespeichert wird. Sie ist für die Marktanalyse notwendig, um die Daten vor den Augen unserer EAs zu haben. Mit anderen Worten, der Kerzenständer selbst wird im Fenster in Form eines Stapels gezeichnet, in dem sich Kauf- und Verkaufsangebote befinden, oder, noch besser, Kauf/Verkaufsangebote. Allerdings gibt es ein Problem: Der Preisunterschied zwischen der Börse und dem Maklerunternehmen beträgt etwa 10 Punkte. Ich muss mir überlegen, wie ich es besser darstellen kann. Ich werde zum Beispiel einen Screenshot des Geschäfts meines Freundes bei Nindze anhängen. Sie können auf ihrer Plattform einstellen, dass ein Candlestick, kein Balken, zwischen der Ask- und Bid-Spalte oder in deren Nähe auf der rechten Seite erscheint (ich erinnere mich nicht genau, ich habe keine Screenshots gespeichert). Nehmen wir an, die Eröffnungen und Schließungen einer Kerze derCME werden links und rechts des Cluster-Balkens als Balken oder farbige Markierung (wie ein gewöhnlicher Balken)angezeigt, und zwischen denGeld- und Briefkursen oder rechts davon befindet sich eine Kerze mit den Notierungen der Maklerfirmen. Ein weiteres Problem ist, dass viele grafische Informationen dazu führen können, dass das Terminal hängen bleibt oder zumindest der Strategietester zu langsam arbeitet. Wir müssen sicherstellen, dass nur der notwendige Abschnitt der Historie heruntergeladen oder im Fenster angezeigt wird, und wenn die Visualisierung nicht aktiviert ist, werden im Strategy Tester keine Diagramme, sondern nur Datenarrays verwendet.

4. es wäre sehr wichtig, ein Volumenprofil zu erstellen - wiederum unter Berücksichtigung des Unterschieds zwischen Futures- und Devisenpreisen.

5. InMT4 eingebettete Indikatoren, die die Berechnung des Tickvolumens berücksichtigen, wieAccumulation/Distribution,Force Indexund MarketFacilitationIndex. Es wäresehr gut, wenn alle diese Indikatoren auf dem Börsenvolumen basieren würden.

6. Es gab eine Diskussion in dem Thread darüber, ob Clusterdelta tatsächlich Daten aus demCME übernimmt.Von Anfang bis Ende des Tages betrug der Unterschied zwischen dem Gesamtvolumen beim Euro-Dollar etwa ein- bis zweihundert Kontrakte, aber das war am Freitag. Vor einigen Monaten öffnete Clusterdelt für einpaar Wochen denfreienZugang. Damals wurde vorübergehend auch die Anzeige von Dark Pools hinzugefügt. Was für eine Aufregung wurde dann gemacht, viele Menschen schrieben an ihre technische Unterstützung - haben Sie Ihre Ressource ist gebrochen, was waren die Pannen von 5-7 Tausend Verträge im Cluster? Die Menschen haben nicht einmal bemerkt, dass die Bewegungen der Instrumente für die Händler verständlicher und vertretbarer wurden. Dann haben sie die Dark Pools entfernt, obwohl ich und meine Freunde sie im Forum angeschrieben und darum gebeten haben, sie beizubehalten oder zumindest den Händlern die Wahl zu lassen, sie ein- oder auszuschalten. Also, wenn der Unterschied in den Volumina aufgrund der Tatsache, dass sie nicht berücksichtigen, dunkle Pools, dann bis zum Ende des Tages in einem aktiven Handelstag kann mehr als 10000 Unterschied zu stapeln, und Sie müssen zustimmen, ein völlig anderes Bild. Wir sollten diese Ressource eine Woche lang im Auge behalten. Der Euro-Dollar-Preis unterscheidet sich zwischen CME und Clusterdelta um etwa 5 Pips,zwischen CME und Instaforex um 10 Pips, was ebenfalls darauf hindeutet, dassCME und Clusterdelta unterschiedliche Quellen nutzen.


 
Clusterwaage mit Ninji im Archiv:
 
Es wird nicht heruntergeladen, ich kann es bei mir nicht sehen. Offensichtlich braucht es das Zip-Format, und ich habe nur RAR.
 
fedorsych:
Es wird nicht heruntergeladen, ich kann es bei mir nicht sehen. Offenbar brauchen Sie das Zip-Format, aber ich habe nur RAR.
Ist WinRar nicht mehr in der Lage, zu komprimieren?
 

fedorsych:

5.MT4 verfügt über Indikatoren, die das Tick-Volumen berechnen, z.B.Accumulation/Distribution,Force Indexund MarketFacilitationIndex. Es wäregut, wenn alle diese Indikatoren auf dem Marktvolumen basieren würden.

Kraftindex

A/D

MFI kann ich machen, wenn Sie brauchen. Im Prinzip kann man das leicht selbst machen.

 

1) Warum sollten Sie sich an "irgendeinen Makler" wenden? : denn "dieser Broker" ist in der Liste der offiziellen Distributoren/Anbieter von CME : http://www.cmegroup.com/market-data/licensed-quote-vendors/ , versuchen Sie übrigens, clasterdelta und andere dort zu finden...

2) wie man die Richtung des Geschäfts herausfindet: https://www.mql5.com/ru/forum/36788

3) In dem Artikel wird eindeutig erklärt, WIE Sie Ihre Anwendung erstellen können.

4) Ich habe Tickdaten, sowohl online (für Geld (übrigens von der CME gefordert)) als auch verzögert. + Geschichte vom 12. April in den Archiven.

5) Jetzt ändern sich die Terminal-Builds so schnell, dass ich nicht die Notwendigkeit sehe, Indikatoren zu ändern - ich muss warten, bis sie zu offensichtliche Fehler beseitigen.

6) Der Preis zwischen Futures und Spot ist immer unterschiedlich

 
MFI hinzugefügt
 

Können Sie mir sagen, was ist das Problem mit mt4 immer Handelsvolumen von einem Broker (seine Volumina) wie in mt5?

Oder ist das beabsichtigt?

 
Wer braucht die schon, verdammt noch mal?
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