Hochfrequenz-Scalping, Lösungen für Einstiegs- und Ausstiegsprobleme - Seite 22
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Wie man so schön sagt: Wenn du es einfach hältst, werden sich die Leute zu dir hingezogen fühlen (in diesem Fall die Investoren).
Sie haben die Bedeutung des Expert Advisors nicht verstanden. Sie verstehen nicht, worum es bei diesem EA geht. Wenn der Server diesen Preis erhalten hat, dann ist er zum Zeitpunkt der Auftragseröffnung bereits im Gewinn. Sie funktioniert nicht bei allen Grenzwerten.
OK, ich werde den Gedanken hier fortsetzen,
jeder Markt, jede Ausführung, jedes Protokoll ist bereit für den Gewinn dieser Strategie, die Frage ist anders.
Beispielsweise haben große Market Maker einen Aggregator, der mit dem Liquiditätsanbieter verbunden ist und dasselbe FIX-Protokoll, dieselbe Komprimierung und Kodierung verwendet, was zu einer Verringerung der Pings führt, und wenn wir uns mit einem Kreuz direkt mit dem Server des Anbieters verbinden, gibt es kein Geschwindigkeitsproblem.
Es gibt noch eine andere, es ist eine Absicherung, geben Sie durch eine Million zu kaufen, und Sie können nicht durch eine Million zu verkaufen beim gleichen Anbieter, aber! Wenn wir mit der Deutschbank arbeiten, ist es logisch. Wenn wir 1.000.000 EUR für Dollar gekauft haben und sofort den Befehl geben, 1.000.000 EUR zu verkaufen, dann haben wir hier umgekehrte Liquidität, alles wird in einem Moment geschlossen. und wir werden auf 0 Bewegung Kommission und Spread verlieren,
Aber gehen wir noch einen Schritt weiter und verbinden Dukascopi mit dem Aggregator als Liquiditätsanbieter. In diesem Fall können wir es absichern, d.h. wir kaufen bei der Deutschen Bank und verkaufen an Dukascopi und akkumulieren Verluste und Gewinne auf einem Konto,
D.h. wenn Sie von doo-cup kaufen und von doo-cupi verkaufen, akkumulieren Sie Verluste und Gewinne in einem Konto. Wenn dann der Spread synthetisch bricht, können Sie versuchen, einen Verkaufskurs in doo-cupi zu setzen (sagen wir, Stop-Loss) und aus dem Markt zu gehen, wenn Sie die richtige Richtung wählen, sind Sie im Gewinn in doo-cupi, relativ, wir sollten es fixieren,
wir können es nicht in mt4 machen, weil wir nicht in rwd kaufen und an alpari verkaufen können
leider,
Es ist möglich, dass es in dem Moment, in dem ich ein Geschäft auf dem Markt mache, mehr erfolglose Händler in Dukas gibt,
weil die goldene Regel der Physik nie abgeschafft wurde
"Energie kommt nirgendwo her und geht nirgendwo hin, sie geht nur von einem Zustand in einen anderen über", glaube ich.
... wenn wir 1.000.000 Euro für Dollar gekauft haben und sofort den Befehl geben, 1.000.000 Euro zu verkaufen, dann haben Sie hier umgekehrte Liquidität, alles schließt sich augenblicklich. und wir verlieren bei 0 Bewegung die Kommission und den Spread.
Sie können nicht 1.000.000 Euro für Dollar verkaufen, wenn es zu diesem Zeitpunkt keinen solchen Käufer zu diesem Preis gibt (Übertreibung ist natürlich bei Forex 10 Lots leicht). Oder Sie bewegen den Kurs in einem schwachen Markt um ein paar Pips. Bei hohen Volumina ist die Bildung von Spikes möglich, aber nicht die Tatsache, dass Sie Zeit haben, Ihre Millionen zurückzukaufen, ohne dabei Slippage zu verlieren (durch das Orderbuch).
Es handelt sich hier keineswegs um Arbitrage, sondern die von Ihnen erwähnte Funktion zeigt ein anderes Funktionsprinzip des Expert Advisors. Es rutscht der Server die Preise, die es braucht (wird auf der Demo zu arbeiten; in den neu gegründeten Brokerage-Unternehmen, die, um nicht zu quälen Kunden mit requoting, die Bedingungen zu verbessern, bis zu positiven Schlupf (zu Gunsten des Kunden), so dass Sie eine garantierte Rentabilität des Systems zu behaupten.
Sie können nicht 1.000.000 Euro für Dollar verkaufen, wenn es im Moment keinen Käufer zu diesem Preis gibt (natürlich ist das übertrieben, im Devisenhandel sind 10 Lots einfach). Oder Sie bewegen den Kurs in einem schwachen Markt um ein paar Pips. Bei hohen Volumina ist die Bildung von Spikes möglich, aber nicht die Tatsache, dass Sie Zeit haben, Ihre Millionen zurückzukaufen, ohne dabei Slippage zu verlieren (durch das Orderbuch).
Es handelt sich hier keineswegs um Arbitrage, sondern die von Ihnen erwähnte Funktion zeigt ein anderes Funktionsprinzip des Expert Advisors. Er kippt den Server zu seinen Wunschpreisen (funktioniert auf der Demo; bei den neu gegründeten Brokerfirmen, die, um die Kunden nicht mit Requoting zu quälen, die Konditionen verbessern, bis zu einem positiven Schlupf (zugunsten des Kunden), so dass Sie eine garantierte Rentabilität des Systems beanspruchen.
Ich korrigierte oben auf die Funktion, es hat nicht funktioniert, es ist ein trivialer Fehler, + auf -, nicht ohne sie )))) Koeffizient, ursprünglich beabsichtigt, den Schlupf zu ersetzen, dachte, den schlechtesten Preis zunächst selbst zu setzen, das wäre irgendwie Schlupf zu reduzieren, aber immer noch funktioniert es nicht, die letzte Zeile des Beraters
wenn (Kaufsignal== true)
{
OrderSend(symbol, OP_BUYSTOP, Lots, Ask + OtstupS*pp, 0, priceSL, priceTP,DoubleToStr(UrSpred, 2)+"-SH-" +DoubleToStr((Ask), 5), Magic, 0,MediumBlue)
OrderSend(symbol, OP_BUYLIMIT, Lots, Ask - OtstupL*pp, 0, priceSL, priceTP,DoubleToStr(UrSpred, 2)+"-LH-" +DoubleToStr((Ask), 5), Magic, 0,MediumBlue);
OrderSend(symbol, OP_BUY, Lots,Ask, 0, 0, 0,DoubleToStr(UrSpred, 2)+"-RH-" +DoubleToStr((Ask), 5), Magic, 0,MediumBlue);
}
Entschuldigen Sie, haben Sie schon einmal einen Börsenterminal eröffnet? Ninja, zum Beispiel? Es gibt überhaupt keinen Spread im Sinne eines Spots (was die Handelszeiten betrifft), es gibt nur eine Kommission und eine Differenz von einem Tick zwischen Geld- und Briefkurs (siehe Wette) ... Dies ist erstens... Und zweitens, und drittens und weiter von WordProser" style="border: none !important; display: inline-block !important; text-indent: 0px !important; float: none !important; font-weight: bold !important; height: auto !important; margin: 0px !important; min-height: 0px !important; min-width: 0px !important; padding: 0px !important; text-transform: uppercase !important; text-decoration: underline !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important; background: transparent !important;">der Börsenmakler verdient an allem, an den Plattformgebühren, an kostenpflichtigen Daten wie Level2 und Open Book, an den Provisionen pro Transaktion, aber nicht an den Abhebungen des Händlers. Aber da der Autor die Prinzipien der Strategie nicht offenlegt, kann man nicht verstehen, ob sie bei Futures funktioniert oder nicht...
Klugscheißer, die Differenz zwischen Bid und Ask ist der Spread, und wenn Sie einen Handel auf dem Markt eröffnen, haben Sie sofort minus die Differenz zwischen Bid und Ask + Kommission!