Absolute Kurse - Seite 94

 
sv.:

Im Wesentlichen handelt es sich um eine Rückkehr zum Mittelwert.
Ich frage mich, wie häufig TP und SL in Abhängigkeit von der Abweichung ausgelöst werden würden.
Intuitiv sollte es einen Ausgleich geben.

Öffnung in Richtung der Bewegung, abhängig von der Abweichung vom Durchschnitt (MA10)

mit Zeitfilterung:

Vielleicht ist es sinnvoll, sich in Richtung der Bewegung zu bewegen.
Trägheit der starken Währungen.

 
sv.:

Öffnung in Richtung der Bewegung, abhängig von der Abweichung vom Durchschnitt (MA10)

Der Gedanke, viele Geschäfte mit TP=SL zu tätigen und dabei den SMA als Referenzpunkt zu verwenden, ist sinnlos. Für die SMA - Verzögerungen. Und der Rückstand ist beträchtlich. Aber wenn es nicht nacheilend wäre (d.h. wenn es nicht SMA, sondern ein nicht nacheilender, nicht neu zeichnender Filter wäre) - dann gut. In diesem Sinne ist die Möglichkeit, in TS mit TP=SL und übergeordneter Wahrscheinlichkeit von TP Gewinne zu erzielen, gleichbedeutend mit der Aufgabe, einen verzögerungsfreien Filter ohne Redrawing zu schaffen - eine unmögliche Aufgabe, wie die überwältigende Mehrheit der Experten der Filtertheorie meint. Aber sie irren sich.
 

Hier ist ein weiteres lustiges Bild.

 
Dr.F.:
Die Idee, viele Geschäfte mit TP=SL zu tätigen und dabei den SMA als Benchmark zu verwenden, ist sinnlos. Denn der SMA hinkt hinterher. Und der Rückstand ist beträchtlich. Aber wenn es nicht nacheilend wäre (d.h. wenn es nicht SMA, sondern ein nicht nacheilender, nicht neu zeichnender Filter wäre) - dann gut. In diesem Sinne ist allein die Möglichkeit, in TS mit TP=SL und übergeordneter Wahrscheinlichkeit von TP Gewinne zu erzielen, gleichbedeutend mit der Aufgabe, einen verzögerungsfreien, nicht umziehenden Filter zu schaffen - eine unmögliche Aufgabe, wie die überwältigende Mehrheit der Experten der Filtertheorie meint. Aber sie irren sich.


Es wird davon ausgegangen, dass die Bewegung der Währung träge ist. Die Trägheit wird durch einen Impulswurf, in diesem Fall eine Abweichung vom Durchschnitt, gegeben.
Der MA wird nur als Referenzpunkt verwendet.

Lag = Durchschnittspreis über 10 Balken.
Impuls = Abweichung von diesem Durchschnittspreis

 

Verwenden Sie JMA, um Verzögerungen zu vermeiden, das ist alles.

Das Problem ist jedoch nicht die Verzögerung, wie manche meinen, sondern die Natur des Marktes selbst.

 
Ich werde nicht schadenfroh sein.
 
Hat jemand von MEMA gehört? Ich hatte sogar irgendwo einen Artikel darüber.
 
Stells:
Hat jemand von MEMA gehört? Ich hatte sogar irgendwo einen Artikel darüber.

Der Indikator befindet sich in CodeBase
 
Vinin:

Indikator in CodeBase

Kann ich den Link haben?

Artikel im Archiv

Dateien:
mema.zip  280 kb
 
Stells:
Kann ich einen Link haben?

Ich hoffe, das ist es, wovon Sie sprechen. Ich habe sogar meinen Indikator auf meinem Computer gefunden
Dateien:
mema_3.zip  279 kb