Absolute Kurse - Seite 54

 
Dr.F.:

Der Begriff der TF ist bedeutungslos. Was Sinn macht, ist die TP. Ich habe TP=SL=50 Pips. Ich weise Sie darauf hin, dass verschiedene TP zur gleichen Zeit gleichermaßen richtig sein können, um eine Kauf- oder Verkaufsentscheidung zu treffen. Und beide Trades werden leicht auf dem TP schließen. Dies wird als Multifraktalität bezeichnet.
Was ist dann die Grundlage für die Wahl der Größe von TP, SL? Schauen Sie sich das Diagramm überhaupt nicht an? Ich sehe zum Beispiel, dass Sie den Kad an der klaren Februar-Unterstützung und das Pfund am Tageshöchststand gestoppt haben.
 
inoy:
OK, worauf stützen Sie dann Ihre Wahl von TP, SL? Schauen Sie sich das Diagramm überhaupt nicht an? Ich sehe zum Beispiel, dass Sie den Kad an der klaren Februar-Unterstützung und das Pfund am Tageshöchststand gestoppt haben.


Ich ziehe es vor, mir die Tabelle nicht anzusehen. Der Wert von TP=SL spielt keine Rolle. Die Hauptsache ist, nicht zu klein zu sein, nicht unter dem Rauschen zu leiden und nicht eine 50/50 Chance ohne eine vernünftige Preisbewegung zu bekommen, und nicht zu viel, nicht auf das lange Ergebnis jedes Handels zu warten, ohne ihren großen Betrag. Außerdem gibt es keinen solchen Unterschied, der den Preis so stark beeinflussen würde. Letztendlich würde es auch hier 50/50 sein. TP=50 Pips wurde ohne Auswahl gewählt (eine Optimierung kann jedoch für jedes Paar durchgeführt werden). Das ist normal, nicht zu viel und nicht zu wenig.
 
Dr.F.:

Dennoch haben sich die elastischen Spannungen lange Zeit nicht entspannt (der Eurodollar und der Pfunddollar hatten den ganzen Tag eine horizontale Linie), aber... Entspannt. Und zwar ziemlich steil nach unten:

Insgesamt liegt die TP/SL bereits bei 6/2.

wer kann schon sagen, dass es ein Zufall ist?


Im Wesentlichen handelt es sich um eine Rückkehr zum Durchschnitt.
Ich frage mich, wie häufig TP und SL in Abhängigkeit von der Abweichung ausgelöst werden würden.
Intuitiv sollte es eine Verzerrung geben.
 
sv.:

... Ich frage mich, wie die Auslösefrequenz von TP und SL in Abhängigkeit von der Auslenkung sein wird. Intuitiv sollte es einen Offset geben.
Das werden wir noch früh genug herausfinden. Ich bin selbst neugierig. :-)
 
Dr.F.:
Das werden wir bald herausfinden. Ich bin selbst neugierig. :-)


Was nützt die Prokrastination? Wenn Sie einen klaren Eingabealgorithmus haben, dann lassen Sie ihn in der Historie laufen.
 
Dr.F.:

Wer kann schon sagen, dass es ein Unfall war?

Das werde ich. Ich meine, technisch gesehen, ist es nichts. Überhaupt nichts. Diejenigen, die sich eingehend mit dem Testen befassen, können mir nicht widersprechen, dass die Beurteilung von 10-20 Trades überhaupt nichts ist. Und selbst 100 Geschäfte sind noch nichts. Ich habe sogar noch mehr Überraschungen erlebt als das. Aber 500 Geschäfte - das ist schon etwas. Oder zum Beispiel bei 100 Trades der Prozentsatz der erfolgreichen 80 ist etwas, gibt es eine Grundlage für weitere Tests (obwohl noch nicht eine Tatsache. Ich hatte schon mehr Überraschungen, die mit nichts endeten.) Und das ist noch nicht alles. Es gibt zum Beispiel ein solches Argument - alle Geschäfte sind sequentiell, d.h. Sie haben eine Stichprobe von Geschäften, die kontinuierlich und zeitlich aufeinanderfolgend angeordnet sind. Dies verringert das Vertrauen in die Ergebnisse noch mehr, denn es kann sein, dass es eine Periode auf dem Markt gibt, in der irgendein Faktor wirkt (welcher Faktor, ist unbekannt, und es ist nicht unbedingt das, was Sie erfunden haben, es fällt nur zufällig zusammen). Und früher oder später geht dieser Zeitraum zu Ende, der Gewinn verschwindet. Ich habe auch hier eine solche Wirkung gehabt, und ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Die Wirkung wird in diesem Fall durch die Tatsache neutralisiert, dass man nicht feststellen kann, wann dieser Zeitraum (erfolgreiche Wirksamkeit) gekommen ist und wann er wieder verschwindet. Ich meine, dass man mehr Vertrauen haben könnte, wenn die Geschäfte (dieselben 10-20) in einer großen Historie aus verschiedenen Perioden nach dem Zufallsprinzip getätigt würden). Verstehen Sie das nicht als einen Schlag, ich versuche nur, konstruktiv zu sein, vielleicht ein bisschen summarisch - ich bin nicht sehr eloquent. Aber hier wird Ihnen zu Recht gesagt, dass Sie in matlab\matkadas eine große Geschichte testen sollten. Selbst wenn Ihre Idee einen Output hat, können Sie sie dort millionenfach schneller zur Perfektion bringen (Zeit-Geld).

 

Auch ich werde sagen, dass dies vorläufig als Zufall bezeichnet wird. Die Stichprobe ist nicht zuverlässig, wissen Sie das nicht?

Führen Sie mindestens 1.000 Transaktionen durch.

 
Heroix:

Das ist kein Zufall - es ist, wenn Sie um den 2000. Trade herum sind, dass Sie Ihr Los für eine Weile in den Himmel schieben))).
 

Also, liebe Kollegen. Die Geschäfte werden langsam geschlossen, langsam. Der Markt scheint ruhig zu sein oder so. Aber eine andere wurde geschlossen. Das Gesamtverhältnis von TP zu SL beträgt bereits 7/2.

P.S. Auf meinem Demokonto wurden 4 Aufträge geschlossen, das Verhältnis ist 2/2. Das kommt vor. Wir können dies als eine Demonstration der Risikofreudigkeit betrachten. Dass es nicht schlechter als 50/50 sein wird.

Ich erinnere Sie an die Details des Demokontos:

Metatrader - Alpari.
Kontonummer: 3998142
Server: Alpari-Demo
Passwort (nur Ansicht): n3yfolz

 

Auch wenn es sich um eine Demo handelt, ist es kein Tester. Meine Indizes funktionieren auch, na und? Soll ich auch einen eigenen Zweig des Demonstrationshandels gründen?