Woran erkenne ich den Unterschied zwischen einem FOREX-Chart und einem PRNG? - Seite 12
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Hört zu:
Was Sie in Ihrem Beitrag schreiben, ist ein Versuch, die fraktale Geometrie zu interpretieren und sie als Ergebnis Ihrer eigenen Gedanken auszugeben. VIELEN DANK, ABER LASSEN SIE ES.
Nun, dann eben nicht.
Auf Wiedersehen.
Warum Verschwörungstheorien erfinden und beweisen, dass es keinen offensichtlichen Präsenz-Effekt gibt usw., wenn die ganze Welt die Theorie von Angebot und Nachfrage für alle Märkte verwendet? Nun, darüber habe ich schon einmal geschrieben.
In der Wahrscheinlichkeitsrechnung wurde mir beigebracht, dass unkorrelierte Reihen in der Natur praktisch nicht vorkommen. Die Auswahl von zwei Reihen mit einem Korrelationskoeffizienten = 0 ist ein "Muss".
Nun, dann eben nicht.
Auf Wiedersehen.
Und so geht's: auf Seite 8 dieses Threads
https://forum.mql4.com/ru/53661/page8
ALSU hat Definitionen gegeben, aber "vergessen" anzugeben, welche Rolle die Autokorrelation von Reihen und die Korrelation zwischen aufeinanderfolgenden Zufallsvariablen dabei spielen (das sind etwas andere Dinge, aber darum geht es jetzt nicht).
Man sollte also zunächst einmal davon ausgehen, dass eine Korrelation zwischen vermeintlich zufälligen Kursen vorhanden sein MUSS, und dann davon ausgehen.
Warum ist sie dort - in den Preisthemen.
Warum dies berücksichtigt werden sollte - nun ja, in der Wahrscheinlichkeitstheorie beginnen ALLE Schlussfolgerungen mit ".... random uncorrelated-values.....".
Legt Ihr Verständnis von Preisgestaltung nahe, dass es eine Autokorrelation zwischen den Preisschritten gibt? Genaue Korrelation, nicht Gedächtniseffekte im Allgemeinen (nicht markierend)?
Reichen Ihnen diese Annahmen aus und Sie brauchen keine weiteren Angaben zur Preisgestaltung? D.h. wie in der TA-Prämisse - "der Preis merkt sich alles" und weiter geht es mit der Mathematik-Statistik-Kryptographie))?
Legt Ihr Verständnis der Preisbildung nahe, dass es eine Autokorrelation zwischen den Preisschritten gibt? Genaue Korrelation, nicht Gedächtniseffekte im Allgemeinen (nicht markierend)?
Reichen Ihnen diese Annahmen aus und Sie brauchen keine weiteren Angaben zur Preisgestaltung? D.h. wie in der TA-Prämisse - "der Preis merkt sich alles" und weiter mit Mathematik-Statistik-Kryptographie)?
Ich spüre eine gewisse Unfreundlichkeit in Ihren Fragen. Normalerweise beende ich die Diskussion sofort. Aber für Sie werde ich eine Ausnahme machen und antworten:
1. Die Korrelation zwischen zwei Balken des Zeitrahmens M15 ist die Autokorrelation einer Serie, die zwischen fünfzehn Balken von M1 liegt. Die Korrelation der Balken des größeren Zeitrahmens ist die Autokorrelation der Balken des kleineren Zeitrahmens, seine Mikrostruktur. Hinzu kommt, dass die bei Ihnen eingehenden Zitate bereits gefiltert sind, d. h. sie haben bereits den Slutsky-Effekt. Vielleicht wollte Privalov deshalb so vehement ungefilterte Zeckenzitate und wurde deshalb gesperrt (ich sehe das Zeckenproblem gelassener).
2. Ich weiß nicht, was "nicht markieren" bedeutet. Tautologien von fehlerhaften spekulativen scholastischen mathematischen Theorien haben mich noch nie interessiert.
3. nicht genug. Es wird etwas anderes benötigt.
4. TA. Ich kann noch einmal wiederholen (siehe oben), was in fast jeder probabilistischen Inferenz steht, und warum es NUR in der Theorie keine Methoden für den Umgang mit hochkorrelierten "zufälligen" Reihen gibt (es ist eben ein Glaube, wie in einer Sekte). Professor Orlov (ein bekannter Praktiker der Wahrscheinlichkeitstheorie, Autor zahlreicher Artikel, Herausgeber von Zeitschriften und Autor von Büchern) schreibt ebenfalls darüber und warnt deutlich vor den Gefahren der Anwendung von Statistiken auf die Wirtschaft.
Es gibt den Begriff desWiener Prozesses und einen Filter, der diesen Prozess überwacht. Er wird als Wiener Filter bezeichnet.
Die Technik ist einfach. Führen Sie den zu analysierenden Prozess dem Filtereingang zu und beobachten Sie die Ausgabe. Wenn der Filter bimmelt (Jargon), dann ist der analysierte Prozess nicht der von Wiener, sondern ein anderer... dann ist die statistische Radiotechnik an der Reihe ..... Es gibt viele Briefe, wen es interessiert, der wird hoffentlich den Links folgen und sie zumindest lesen.
Z.Y. Wir haben solche Probleme mit Kadetten im praktischen Unterricht in Funkortung gelöst. Das Standardproblem besteht darin, das Rauschen am Radareingang von einer Mischung aus Rauschen und Signal zu unterscheiden...
Sergey, zwischen den Aufgaben der Erkennung von zufälligen/unbekannten Signalen in Radargeräten und in Kursen, bei denen alle Buchstaben fast identisch sind, gibt es einen bedeutenden Unterschied: bei Radargeräten ist die Berechnungsverzögerung in der Größenordnung der Impulsdauer selbst absolut unkritisch (ganz zu schweigen davon, dass der Wiener Filter im Idealfall eine unendliche Beobachtungszeit und das System strikte Stationarität benötigt), aber für den Handel ist es fast eine Katastrophe. Daher ist das zweite Problem um eine Größenordnung schwieriger, und nicht jeder Funktechnik-Kandidat wird in der Lage sein, es zu bewältigen.
AlexEro:
... "vergaß" anzugeben, welche Rolle die Autokorrelation von Reihen und die Korrelation zwischen aufeinanderfolgenden Zufallsvariablen dabei spielt...
Ich habe es nicht "vergessen", ich wurde nur müde zu tippen))
Ich habe es nicht "vergessen", ich wurde nur müde zu tippen))
4. TA. Ich kann noch einmal wiederholen (siehe oben), was in fast jeder probabilistischen Ausgabe steht, und warum es NUR in der Theorie keine Methoden für den Umgang mit stark korrelierten "zufälligen" Reihen gibt (es ist eben ein kultähnlicher Glaube). Professor Orlov (ein bekannter Praktiker der Wahrscheinlichkeitstheorie, Autor zahlreicher Artikel, Herausgeber von Zeitschriften und Autor von Büchern) schreibt ebenfalls darüber und warnt deutlich vor den Gefahren der Anwendung von Statistiken auf die Wirtschaft.