Einsatz neuronaler Netze im Handel - Seite 31
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Ich glaube, Sie verstehen das NICHT. Ich glaube, Sie verwechseln da etwas. Muster als solche waren, sind und werden immer sein. Das erste Buch, das ich las, handelte von TA. Und es war ein Dokumentarfilm aus dem Jahr '90 oder so. Alle dort beschriebenen Figuren sind noch vorhanden. Und die meisten Figuren der technischen Analyse können als Muster bezeichnet werden. Außerdem ist die "erste-zweite" Welle (der Marktimpuls) kein Muster? Mit einer Entwicklung zu einem dritten. Oder keine Entwicklung. Oder, zum Beispiel, "impulse-bounce-impulse-bounce" - Gartleys Schmetterling. Ich meine, wenn man sich die Tabelle ansieht, gibt es eine Menge Schmetterlinge. Und Gartley hat dieses Modell bereits 1935 beschrieben. Im Allgemeinen kann man sich über die Existenz von Mustern noch lange Zeit keine Sorgen machen.
Ich bin mir nur nicht sicher, ob die Muster klassifiziert werden müssen. Ich habe ein Experiment mit einem einschichtigen Perzeptron zur Erkennung einfacher Muster durchgeführt. Das Perzeptron lernt schnell und erkennt sie alle. Und natürlich schwimmt das Muster. Das Perceptron wird dadurch nicht gestört. Es zeigt sich also, dass eine Klassifizierung der Muster nicht wirklich notwendig ist. Aber vielleicht ist es notwendig, die "Umgebung" der Muster zu klassifizieren. Dann könnten Sie herausfinden, dass die "Nachbarschafts"-Klasse der gleichen Muster an verschiedenen Orten unterschiedlich ist, und dieser Unterschied sollte etwas bewirken. Dies ist jedoch reine Spekulation. Du musst es dir ansehen...
Er hat keine solchen Bücher gelesen - das ist sein Pluspunkt.
Er hat keine solchen Bücher gelesen - das ist sein Pluspunkt.
Ich wollte keine Persönlichkeiten charakterisieren, ich wollte substanziell sein.
Und was die Persönlichkeiten angeht, so liegt das an der Straßenbahn.
Ich wollte keine Persönlichkeiten charakterisieren, ich wollte substanziell sein.
Und was die Persönlichkeiten angeht - die sind in der Straßenbahn.
Wie wäre es mit einem weiteren? Sie argumentieren über die Vorteile der Ökonometrie. Können Sie einfach zeigen, wie Sie heute gehandelt haben, mit Pfeilen an den Einstiegspunkten oder etwas anderem? Irgendetwas? Alles, um die Glaubwürdigkeit des Ansatzes zu beweisen. Beliebiger Bildschirmausdruck. Alles Mögliche.
Wie wäre es damit? Sie argumentieren mit den Vorzügen der Ökonometrie. Können Sie uns einfach zeigen, wie Sie heute gehandelt haben, mit Pfeilen an den Einstiegspunkten oder etwas anderem? Irgendetwas? Alles, um die Glaubwürdigkeit des Ansatzes zu beweisen. Beliebiger Bildschirmausdruck. Alles Mögliche.
Setzen Sie sich fünf Jahre lang auf die Bank (das ist jetzt ein schicker Begriff), und wenn Sie eingestellt werden, setzen Sie in fünf Jahren diesen Plan um.
Ich mache keinen Wahlkampf für etwas oder jemanden.
Hier liegt der Knackpunkt bei der Version R-3.0.1. Genau das ist das Problem.
Ich wollte keine Persönlichkeiten charakterisieren, ich wollte substanziell sein.
Und was die Persönlichkeiten angeht, so liegt das an der Straßenbahn.
Sie haben ein Sammelsurium an Wissen im Kopf.
1. NS werden nicht nur zur Klassifizierung, sondern auch zur Vorhersage verwendet
2. NS werden im Handel schon seit langem erfolgreich eingesetzt.
3. Ökonometrie wird zur Vorhersage stationärer Reihen verwendet. Nicht-stationäre Reihen werden auf die stationäre Form reduziert. Oder zu einer "pseudo-stationären" Form
Setzen Sie sich fünf Jahre lang auf die Bank (das ist jetzt ein schicker Begriff), und wenn Sie eingestellt werden, setzen Sie in fünf Jahren diesen Plan um.
Ich mache keinen Wahlkampf für etwas oder jemanden.
Hier liegt der Knackpunkt bei der Version R-3.0.1. Genau das ist das Problem.
Nun, wenn es für Sie so schwierig ist, bitte. Hier ist ein Beispiel. Es gibt ein Netzwerk im Inneren.
Sie beweisen gerade etwas, aber wie Sie es verwenden, ist noch nicht klar. (Zumindest nicht für mich.)
Sie haben ein Sammelsurium an Wissen in Ihrem Kopf.
1. NS werden nicht nur für die Klassifizierung, sondern auch für die Vorhersage verwendet
2. NS werden seit langem erfolgreich im Handel eingesetzt.
3. Ökonometrie wird zur Vorhersage stationärer Reihen verwendet. nichtstationäre Reihen werden auf die stationäre Form reduziert. Oder zu einer "pseudo-stationären" Form.
Ich beurteile nicht nach 1,2.
Aber Sie gehen aus irgendeinem Grund nicht auf meinen obigen Beitrag ein.
Kopieren und Einfügen
"Stimmt nicht. Neben ARIMA gibt es auch FARIMAs. In Zustandsraummodellen ohne Verzahnung. GARCH.... Modelle. In den letzten 10 Jahren hat sich viel verändert. Siehe die Liste der R-Pakete, die nicht nur mit Nicht-Stationarität arbeiten, sondern auch Standardcode enthalten."
Nun, wenn das für Sie so schwierig ist, bitte, hier ist ein Beispiel: Da ist ein Netzwerk drin.
Sie beweisen gerade etwas, aber wie Sie es verwenden, ist noch nicht klar. (Zumindest nicht für mich.)
Ich urteile nicht nach 1,2.
Aber Sie gehen aus irgendeinem Grund nicht auf meinen obigen Beitrag ein.
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"Stimmt nicht. Neben ARIMA gibt es auch FARIMAs. In Zustandsraummodellen ohne Verzahnung. GARCH.... Modelle. In den letzten 10 Jahren hat sich viel verändert. Siehe Liste der R-Pakete, arbeitet nicht nur mit Nicht-Stationarität, sondern hat auch Standardcode."
Man hat Ihnen gesagt, dass GARCH mit stationären Reihen arbeitet.
FARIMA - Ich weiß es nicht. Code von der Stange - vielleicht. Sie führt zu einer stationären Form.
Und?
Errrrrr.... Ich dachte, die moderne Ökonometrie befasst sich nur mit stationären Prozessen! Und nicht-stationäre Prozesse werden durch verschiedene Manipulationen auf eine stationäre Form reduziert.
Und das sollte man auch so schreiben - ich denke, dass sie nach einigen Besonderheiten suchen, aus denen keine Vorhersage gemacht werden kann . Das ist zum Beispiel Ihr IMHO.
Erm.... Ich dachte, die moderne Ökonometrie würde sich nur mit stationären Prozessen befassen.
Sie sagen, Erkenntnis könne historisch oder logisch sein.
Historisch. Bis 1987 stimme ich mit Ihnen völlig überein. Stationarität. Die Dominanz der Nobels mit ihrem effizienten Markt und dem zufälligen Umherwandern.
1987 - Krise auf den Märkten. Nachdenklich, aber die Nobels blieben hartnäckig. Ich glaube, Black und Scholes haben einen Fonds aufgelegt, um effiziente Märkte zu demonstrieren. Sie platzte 1998.
Nach 1998 wurde noch mehr über die Fragwürdigkeit der Idee der Stationarität nachgedacht.
Nach der Krise von 2008 stoße ich auf keinerlei Veröffentlichungen, die sich auf Ökonometrie beziehen, die stationäre Prozesse berücksichtigt - nur nicht-stationäre Prozesse. Theoretischere Veröffentlichungen sind fertiger Softwarecode in R. Ein Kollege nannte diesen Code.