Marktformel. - Seite 7
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Ermitteln Sie zum Beispiel die Zukunft, den Wert des 20. Taktes.
Erstellen Sie vorher eine Datei mit Close, um sie kennenzulernen.
Und dann setzen wir die Strategie mit minimalen Stopps um.
Erkennen Sie zum Beispiel die Zukunft, den Wert des 20.
Wie möchte die Zukunft kennenlernen...... Das Problem ist nur dies.......
Eine Reihe von Prognosen (Preisverläufen) reduziert sich auf eine probabilistische Prognose. Es ist möglich, eine Preisverteilung nach einer bestimmten Zeit zu konstruieren und somit eine positive mathematische Erwartung zu erhalten. Dies gilt jedoch nur, wenn der Preisbildungsprozess nicht markovianisch ist, d.h. ein Gedächtnis hat.
Ein Markov-Prozess ist ein Zufallsprozess, dessen Entwicklung nach einem beliebigen Wert des Zeitparameters t nicht von der Entwicklung vor t abhängt, sofern der Wert des Prozesses zu diesem Zeitpunkt feststeht ("Zukunft" des Prozesses hängt nicht von der "Vergangenheit" ab, wenn die "Gegenwart" bekannt ist; andere Interpretation (Wentzel): die "Zukunft" des Prozesses hängt von der "Vergangenheit" nur durch die "Gegenwart" ab).
Wenn es sich um einen markovianischen Prozess handelt, wird die Verteilung immer bei mo=0 liegen und sich bei jedem Schritt zusammen mit dem Preis ändern. D.h. die beste Vorhersage ist der aktuelle Preis für eine beliebige Anzahl von Schritten im Voraus. Das heißt, Sie erhalten Martingale, mit denen Sie keinen Gewinn erzielen können.
Der Prozess der Preisänderung ist ein Non-Marting-Prozess, also ist Ihre Formel ein Gral)) Das bedeutet jedoch nicht, dass alle Geschäfte gewinnbringend sein müssen, denn es gibt eine Varianz der zukünftigen Preisverteilung. Die Abweichung gibt den Fehler der Prognose an.
Wichtig bei dieser Interpretation ist auch die Tiefe der Erinnerung. Und wie schnell sich die Vorhersage ändert. Damit wird festgelegt, wie lange in die Zukunft prognostiziert werden soll (wie lange eine Position gehalten werden soll).
Das ist nicht unbedingt ein Gral, aber es gibt ja immer noch eine Spanne. Außerdem sollte das Verhältnis von trade_inclusive_spread/forecasting_error akzeptabel hoch sein (dieses Verhältnis bestimmt, wie zuversichtlich die Aktienkurve wachsen wird und welche Drawdowns wahrscheinlich auftreten werden).
Ja, ich habe es bereits beendet)) Ich sollte handeln, wenn Mo/Dispersion zufriedenstellend ist und eine Position entsprechend halten. Und natürlich der Brotaufstrich.
Wichtig ist auch, ob der Markt tatsächlich zu jedem Zeitpunkt ein [nachweisbares] Gedächtnis hat. Es ist durchaus möglich, eine Marktformel zu haben, die eine Vorhersage mit positivem MO nur manchmal erlaubt, aber zu Momenten, die auch nachweisbar sind.
Ermitteln Sie zum Beispiel die Zukunft, den Wert des 20.
Wie ich die Zukunft kennenlernen möchte...... Das einzige Problem ist dies.......
Es ist also kein Problem für den Tester, das herauszufinden...
Wichtig ist auch, ob der Markt tatsächlich zu jedem Zeitpunkt ein [nachweisbares] Gedächtnis hat. Es ist durchaus möglich, eine Marktformel zu haben, die eine Vorhersage mit positivem MO nur gelegentlich erlaubt, aber zu Momenten, die auch nachweisbar sind.
das stimmt, aber die Vorspeise hat eine Formel, die immer funktioniert))Nun, ich bezweifle sehr, dass es eine solche Formel gibt. Zumindest habe ich noch nie von einem einzigen Fall gehört, in dem mit dem System "immer im Markt" langfristig erfolgreich gehandelt wurde.
OK, nehmen wir an, dass der Markt ein erkennbares Gedächtnis hat, nehmen wir der Einfachheit halber auch an, dass es immer aktiv ist und seine Stärke konstant ist. Was nun? Wie können wir damit Geld verdienen?
Mathematisch gesehen entspricht der Ausdruck "es gibt ein Gedächtnis" der Aussage "es gibt eine (nicht notwendigerweise lineare) Differenzgleichung, die die Abhängigkeit der Preiserwartung zu einem bestimmten Zeitpunkt von den vorhergehenden beschreibt". Und theoretisch kann diese Gleichung auf der Grundlage allgemeiner Überlegungen über die Art des Marktverhaltens in solchen Momenten "errechnet" werden (d.h. durch Erstellung eines mathematischen Modells des Systems).
Nun, ich bezweifle sehr, dass es eine solche Formel gibt. Zumindest habe ich noch nie von einem einzigen Fall gehört, in dem mit dem System "immer im Markt" langfristig erfolgreich gehandelt wurde.
Nun, die gesamte fondsähnliche Investmentbranche ist immer auf dem Markt. Es ist nur so, dass im letzten Jahrhundert die Aktien überwiegend gestiegen sind. Was diesen Thread betrifft, so hat sich die Vorhersage in ausreichend langen Abständen (langfristig) immer positiv entwickelt.
Für Kleinspekulanten ist dies jedoch irrelevant. Deshalb glaube ich es auch nicht))
Mathematisch gesehen entspricht der Ausdruck "es gibt ein Gedächtnis" der Aussage "es gibt eine (nicht notwendigerweise lineare) Differenzgleichung, die die Abhängigkeit der Preiserwartung zum gegebenen Zeitpunkt von den vorhergehenden beschreibt". Und theoretisch kann diese Gleichung auf der Grundlage allgemeiner Überlegungen über die Art des Marktverhaltens in solchen Momenten "berechnet" werden (d. h. durch Erstellung eines mathematischen Modells des Systems).
Konstruiert im Prüfgerät.
Es wird eine Funktion ToBarFuture(20), Wir erhalten den Wert von Close 20 bar in der Zukunft.
Wie können wir mit diesem Wissen gewinnbringend handeln?
Konstruiert im Prüfgerät.
Es wird eine Funktion ToBarFuture(20), Wir erhalten den Wert von Close 20 bar in der Zukunft.
Wie kann ich mit diesem Wissen gewinnbringend handeln?
1. Legen Sie die Höhe des akzeptablen Risikos fest (wenn z. B. die Wahrscheinlichkeit, die gesamte Einlage zu versauen, bei 1 % liegt, ist das in Ordnung).
2) Bestimmen Sie auf der Grundlage des Risikoniveaus, des verfügbaren Geldbetrags und der durchschnittlichen Kursschwankungen über einen Zeitraum von 20 Balken in der Vergangenheit (z. B. ein Jahr) das Volumen der Handelsposition.
3. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Milliardär sind, liegt bei 99 %.