Neuronales Netz und Eingaben - Seite 26
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Siehst du, du schreibst deine Annahmen, während ich es vor einem halben Jahr überprüft habe - 80% der historischen Daten wiederholen sich nicht, und wenn doch, dann 1-2 Mal, was bei einer solchen Datenmenge unbedeutend ist - wenn es sich nicht wiederholt, warum ist es dann kein Chaos? Nun, gib zu, dass es nicht möglich ist, die Kombination zu wiederholen, z.B. von 10 oder 20 Balken über 10 Jahre Geschichte, nicht einmal auf einem einstündigen Zeitrahmen - es erfordert einige Anstrengung, und der Markt hat dies nicht einmal getan, sondern ständig
Was hat es damit zu tun, ob sie wiederholen oder nicht? Du behauptest, wenn sie sich nicht wiederholen, ist es Chaos. Ist das richtig? Sie sind nur eine Art von Radfahren auf der Tatsache, dass Sie für ähnliche Grundstücke suchen müssen (sehr vereinfacht gesprochen) ... Aber es gibt ja auch andere Ansätze... Ich widerspreche grundsätzlich Ihrer Behauptung, dass es sich, wenn es sich nicht wiederholt, um zufälliges Geschwafel handelt.
Das Gespräch berührte nämlich ein altes, wundes Thema: SB oder nicht SB? Nun, ich persönlich denke - welche Art von SB kann es geben, wenn es um Geld geht? Ganz allgemein? Der Preis auf dem Markt kann doch nicht durch einen HF-Generator gebildet werden, oder? (Übrigens ist ein guter HF-Generator, der wirklich zufällig ist, keine leichte Aufgabe). Es ist nur so, dass das Verfahren kompliziert ist... Und wenn mein oder Ihr Ansatz irgendein Segment der Körperbewegungen der Teilnehmer "nicht erfasst", dann sollte man nicht gleich von SB sprechen. Es bedeutet nur, dass es der falsche Ansatz ist.
Ein (stark vereinfachtes) Beispiel ist, dass die MTS erfunden wurde, die die Elite auffängt. Aber es ist nicht dazu gedacht, MASH-Typen oder Zigzags zu fangen. So fängt sie sagen wir 30%, der Rest 70 (MA und ZZ sind dafür chaotisch).
Und was Sie geschrieben haben, dass Sie 80 % überprüft haben, wiederholen Sie nicht ... Tut mir leid, das hängt davon ab, welche Art von Mustern Sie suchen, und generell davon, was man als Muster bezeichnen kann. Sie müssen zustimmen...
Wenn wir zum Beispiel ein Muster als eine Kursbewegung von mehr als 30 Punkten pro Stunde betrachten (natürlich ist das nur ein Beispiel, aber formal - ist es nicht ein Muster?) - dann sind solche Bewegungen anderthalb Tonnen. Je komplexer IHR Muster ist (ich bin sicher, es ist ein binäres Muster), desto seltener wird es in der Geschichte vorkommen.
Was hat es damit zu tun, ob sie wiederholen oder nicht? Du behauptest, wenn sie sich nicht wiederholen, ist es Chaos. Ist das richtig? Sie sind nur eine Art von Radfahren auf der Tatsache, dass Sie für ähnliche Grundstücke suchen müssen (sehr vereinfacht gesprochen) ... Aber es gibt ja auch andere Ansätze... Ich bin mit Ihrer Behauptung, dass es sich um eine zufällige Wanderung handelt, wenn sie sich nicht wiederholt, grundsätzlich nicht einverstanden.
Das Gespräch berührte nämlich ein altes, wundes Thema: SB oder nicht SB? Nun, ich persönlich denke - welche Art von SB kann es geben, wenn es um Geld geht? Ganz allgemein? Der Preis auf dem Markt kann doch nicht durch einen HF-Generator gebildet werden, oder? (Übrigens ist ein guter HF-Generator, der wirklich zufällig ist, keine leichte Aufgabe). Es ist nur so, dass das Verfahren kompliziert ist... Und wenn mein oder Ihr Ansatz irgendein Segment der Körperbewegungen der Teilnehmer "nicht erfasst", dann sollte man nicht gleich von SB sprechen. Es bedeutet nur, dass es der falsche Ansatz ist.
Ein (stark vereinfachtes) Beispiel ist, dass die MTS erfunden wurde, die die Elite auffängt. Aber es ist nicht dazu gedacht, die MASH-Jungs oder die Zigzags zu fangen. So fängt sie sagen wir 30%, der Rest 70 (MA und ZZ sind dafür chaotisch).
Und was Sie geschrieben haben, dass Sie 80 % überprüft haben, wiederholen Sie nicht ... Tut mir leid, das hängt davon ab, welche Art von Mustern Sie suchen, und generell davon, was man als Muster bezeichnen kann. Sie müssen zustimmen...
Wenn wir zum Beispiel ein Muster als eine Kursbewegung von mehr als 30 Punkten pro Stunde betrachten (natürlich ist das nur ein Beispiel, aber formal - ist es nicht ein Muster?) - dann sind solche Bewegungen anderthalb Tonnen. Je komplexer IHR Muster ist (ich bin mir sicher, dass es sich um ein binäres Muster handelt), desto seltener wird es in der Historie vorkommen.
Und es gibt immer noch einige vernünftige Leute hier. Es ist schön, Sie zu lesen.
Nun, hallo. :)
Und es gibt immer noch einige vernünftige Leute hier. Es ist schön, Sie zu lesen.
Hallo, du. :)
auch Ihnen einen guten Abend :)
auch Ihnen einen guten Abend :)
Ich danke Ihnen. :)
Ich erinnere mich, dass ich vor etwa vier Jahren mit Mustern herumgespielt (:getragen?:) habe. dann habe ich es beiseite gelegt, sozusagen bis zu besseren Zeiten. vielleicht kommt es ja bald.
Eines der Zwischenergebnisse wurde sogar veröffentlicht(hier).
Wahrscheinlich werde ich bald (oder nicht sehr bald) auf diese Dinge auf einer neuen Ebene des technischen (und ideologischen) Potenzials zurückkommen. Es gibt dort Fische, aber es ist schwer zu testen - das Scannen von Mustern in der Geschichte ist ähnlich wie das Testen, mit ähnlicher Zeit des Scannens. wenn ich all dieses Zeug in einem Tester laufen lasse, wird der Prozess langsamer... Aber im Allgemeinen funktioniert der Ansatz, vor allem, wenn man gute Inputs hat. Bei meiner Methode ist die Rohgeschichte für Inputs genauso schlecht wie für neuronale Netze. eigentlich ist die Methode ähnlich wie das Training von Netzen. wir können sogar sagen, dass es sich um "Training von einschichtigen neuronalen Netzen zur Erkennung eines Musters mit der One-Pass-Methode" handelt. :)
Viel Glück!
Ich danke Ihnen. :)
Ich erinnere mich, dass ich vor etwa vier Jahren mit Mustern herumgespielt und sie dann aufgeschoben habe, bis bessere Zeiten kommen.
meine ergebnisse waren recht positiv. d.h. all dies ist recht rechenintensiv. ich habe sogar eines meiner Zwischenergebnisse veröffentlicht(hier).
vielleicht komme ich bald (oder auch nicht) auf diese Dinge auf einer neuen Ebene des technischen (und ideologischen) Potenzials zurück. es gibt dort Fische, aber es ist schwer zu testen - das Scannen von Mustern in der Geschichte ist ähnlich wie das Testen, mit ähnlicher Zeit des Scannens. wenn man das alles in einem Tester laufen lässt, erhält man eine quadratische Verlangsamung des Prozesses... Aber trotzdem funktioniert der Ansatz, vor allem, wenn man gute Inputs hat. Bei meiner Methode ist die rohe Geschichte genauso schlecht für Inputs wie für neuronale Netze. eigentlich ist die Methode ähnlich wie das Training von Netzen. wir können sogar sagen, dass es "Training von einschichtigen neuronalen Netzen zur Erkennung eines Musters mit der One-Pass-Methode" ist. :)
Viel Glück!
Ich persönlich mag keine Muster, weil ich mit ihnen immer nur kleine Statistiken erhalte und es schwierig ist, statistisch zuverlässige Schlussfolgerungen zu ziehen. Irgendwo bin ich auf die Schlussfolgerung gestoßen (ich weiß nicht, woher sie stammt), dass 30 Fälle für eine Bewertung (im Allgemeinen) ausreichen (wo ist die Zahl?). Aber ich habe hier, im Laufe der Folter, es stellt sich heraus, dass 200-300 nicht genug ist. Vielleicht in Aktien sind solche Zahlen verfügbar, aber in Forex, persönlich für mich - nein. Im Allgemeinen bin ich ein Befürworter von etwas anderen Methoden, bei denen man mehr Präzedenzfälle für NACHHALTIGE Schlussfolgerungen schaffen kann.
Andernfalls stellt sich heraus, dass die Muster gefunden werden, dann rauslaufen, "in die Dosen stecken", und dann wieder funktionieren... Angeblich...
Ich weiß nicht einmal, wem ich antworte. Keiner.
Wir alle machen zu Hause Dinge mit unseren Händen. Kürzlich bekam ich den Auftrag, eine Gardinenstange für einen schweren Vorhang in meinem Haus aufzuhängen, und der Kunde bestand darauf, dass die Anzahl der Haken mindestens N betragen müsse.
Da ich mit dieser Lösung nicht einverstanden war, war ich gezwungen, ihre Unhaltbarkeit zu begründen.
Jeder Haken hat eine Plattform auf Rädern, die Länge der Plattform ist L. Das Produkt N*L=F bestimmt den festen Teil der Länge der Leiste, der IMMER von dem Vorhang eingenommen wird. Wenn F=C ist (über die gesamte Länge der Vorhangschiene), wird der Vorhang unbeweglich, d. h. es fällt NIEMALS Tageslicht in das Haus.
Ich will damit sagen, dass die Größe des Fraktals in meinem Beispiel gleich der Länge des Wagens ist, und dass jede Lösung des Problems, bei der F nahe bei C liegt, idiotisch ist.
Muss ich erklären, dass es keine metaphysischen Märkte gibt und die Marktsättigung mit Fraktalen (pardon, Paternalen) zu 20% gar nicht so schlecht ist? Und der Gepäckträger öffnet zu 80 %, was einem recht überschaubaren Markt entspricht.
Sie glauben mir nicht? Machen Sie einen Feldversuch mit den Vorhängen in Ihrem Haus :)
........
Sie glauben mir nicht? Machen Sie einen Feldversuch mit den Vorhängen in Ihrem Haus :)
"Jolly Barin..." (c) der Taxifahrer, der Hippolyte Matveich // von dem Restaurant abholt, in dem er, während er Liza verführte, die Anzahlung seines Anteils an Bargeld verprasste, so dass die Summe nicht ausreichte, um Stühle auf der Auktion zu kaufen. :)
Ich persönlich mag keine Muster, weil ich mit ihnen immer nur kleine Statistiken erhalte und es schwierig ist, statistisch korrekte Schlussfolgerungen zu ziehen. Irgendwo bin ich auf eine Schlussfolgerung gestoßen, von der ich nicht weiß, woher sie stammt, nämlich dass 30 Instanzen für eine Bewertung (im Allgemeinen) ausreichen (woher kommt diese Zahl?). Aber ich habe hier, im Laufe der Folter, es stellt sich heraus, dass 200-300 nicht genug ist. Vielleicht in Aktien sind solche Zahlen verfügbar, aber in Forex, persönlich für mich - nein. Im Allgemeinen bin ich ein Befürworter von etwas anderen Methoden, bei denen man mehr Präzedenzfälle für NACHHALTIGE Schlussfolgerungen schaffen kann.
Andernfalls stellt sich heraus, dass die Muster gefunden werden, dann rauslaufen, "in die Dosen stecken", und dann wieder funktionieren... Angeblich...
Der Mangel an Daten für die statistische Erfassung kann durch die Anzahl der analysierten (1) Instrumente und (2) Indikatoren ausgeglichen werden.
In Bezug auf (1) scheint es klar zu sein. Wenn ein Muster auf einem Instrument "funktioniert" und auf einem anderen "nicht funktioniert", kann man sich fragen "war das Muster ein Junge?", vielleicht hat das Muster nur zufällig "funktioniert" ("hat versucht, uns zu täuschen" (c) Taleb)
Zu (2): Ich habe oben bereits erwähnt, dass ich nicht nur (und nicht so sehr) Muster auf rohen Kursen, sondern Muster auf Indikatoren analysiere. Übrigens, "Nicht-Standard"-Indikatoren sind ein besonderes Lied. Hier eine einfache Überlegung: Nehmen wir an, dass alle Liquiditätsanbieter auf dem Devisenmarkt "gegen die Händler konspirieren" und die Kurse zu einem bestimmten Zeitpunkt gegen die Gesamtposition des Händlers verschieben (ein sehr wahrscheinliches Szenario). Vergessen wir die Frage, "wie man sich vor dem Leben fürchtet" und all das, erschrecken wir uns eine Weile, ringen wir unsere Hände in Empörung und stellen wir uns dann eine praktische Frage: Wie nutzen wir dieses "Gesetz des Bankenrechtsdschungels ", wenn wir "auf dieser Seite des Films" sind? Wir haben keine Informationen der Stufe 3 (die Banken schon). Wie sollen wir also leben, wenn wir keine Lust mehr haben, Angst zu haben? Denn ohne solche Versicherungsgarantien können wir etwa so argumentieren: Wenn eine Gesamtposition (wohlgemerkt - für uns unbekannt) von Händlern gebildet wird, die hauptsächlich "Standard"-Analysetools verwenden, dann ist es für uns "statistisch ausreichend" zu wissen, was genau diese Standard-Tools einem "Standard-Händler" empfehlen - genau demjenigen, der eine "Gesamtposition" auf dem Markt bilden wird. Und dann - noch mehr Glocken und Logik, plus eine Reihe von nicht standardisierten Analysewerkzeugen... und vielleicht kommt etwas zusammen. Vielleicht kein Gral, aber es wird dein Brot und Butter...
etwa so.
// Ich hoffe, diese Überlegungen helfen, einen der (durchaus möglichen) Gründe zu verstehen, warum Standardmuster "nicht funktionieren".
// Nur diejenigen, die noch besser arbeiten als die "Standardmuster", machen Gewinne - diejenigen, die die Gesamtmarktposition eines Händlers kennen (oder gut vorhersagen können).
Wir haben keine Informationen der Stufe 3 (die Banken schon). Wie sollen wir also leben, wenn wir keine Lust mehr haben, Angst zu haben? Denn ohne solche Versicherungsgarantien können wir folgendermaßen argumentieren: Wenn eine Gesamtposition (wohlgemerkt - uns unbekannt) von Händlern gebildet wird, die hauptsächlich "Standard"-Analysetools verwenden, dann ist es "statistisch genug" für uns zu wissen, dass genau diese Standard-Tools einen "Standard-Händler" empfehlen - denjenigen, der eine "Gesamtposition" auf dem Markt bilden wird. Und dann - noch mehr Glocken und Logik, plus eine Reihe von nicht standardisierten Analysewerkzeugen... und es könnte sich bereits etwas zusammenbrauen. Nun, vielleicht kein Gral, aber für Brot und Butter...
Zum Beispiel so.
Ob Sie es glauben oder nicht, das ist genau die Art von Ansatz, die ich zu nutzen versuche, genau richtig. Nur gehe ich nicht vom "Standardsatz des Standardhändlers" aus (vielleicht vergeblich), sondern vom Standard... äh, wie soll ich es sagen... die Aktionen... des Standardhändlers.
Standardsatz ist übrigens auch ein gutes Thema, in der Tat. MAs zum Beispiel. Viele Leute sitzen auf ihnen. Und alle anderen sitzen auf den gleichen MAs, nur im Profil :)
Ob Sie es glauben oder nicht, das ist genau die Art von Ansatz, die ich zu nutzen versuche, genau richtig. Nur gehe ich nicht vom "Standardsatz des Standardhändlers" aus (vielleicht vergeblich), sondern vom Standard... äh, wie soll ich es sagen... die Aktionen... des Standardhändlers.
Standardsatz ist übrigens auch ein gutes Thema, in der Tat. MAs zum Beispiel. Es sind eine Menge Leute dabei. Und alle anderen sitzen auf den gleichen MAs, nur im Profil :)
Ob Sie es glauben oder nicht, das ist genau die Art von Ansatz, die ich zu nutzen versuche, genau richtig. Nur gehe ich nicht vom "Standardsatz des Standardhändlers" aus (vielleicht vergeblich), sondern vom Standard... äh, wie soll ich es sagen... die Aktionen... des Standardhändlers.