Frage zum Paarhandel. - Seite 5
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...Aber leider gibt es im Devisenhandel keine Kointegration. Gibt es eine Begründung?(oder Methode)(Nicht an Wiki senden!)
Einfach ausgedrückt: Das Kreuz zweier kointegrierter Instrumente sollte sich ständig in einem recht engen horizontalen Bereich aufhalten. Haben Sie das schon einmal im Devisenhandel gesehen?
Und für eine mathematisch korrekte Methode, googeln Sie es. Es gab eine Reihe von Forschungsartikeln
...Aber leider gibt es im Devisenhandel keine Kointegration. Gibt es eine Begründung?(oder Methode)(Nicht an wiki senden!)
Hier habe ich alles in voller Übereinstimmung mit der Theorie dargelegt. Alles, was DEMI schreibt, ist das Prinzip des "Hörens der Glocke" in Aktion.
Granger erhielt einen Nobelpreis für Kointegration. Das Konzept ist seit den 80er Jahren auf dem Markt weit verbreitet. Die Softwareunterstützung ist in allen ökonometrischen Paketen enthalten.
Hier habe ich alles in voller Übereinstimmung mit der Theorie dargelegt. Alles, was DEMI schreibt, ist das Prinzip des "Hörens der Glocke" in Aktion.
Granger erhielt einen Nobelpreis für Kointegration. Das Konzept ist seit den 80er Jahren auf dem Markt weit verbreitet. Die Softwareunterstützung ist in allen ökonometrischen Paketen enthalten.
Zwei ewige Fragen an Sie persönlich:
1. ein Beispiel für zwei kointegrierte Instrumente im Devisenhandel. Bitte erstellen Sie nur keine seltsamen Diagramme mit unbekannten Regressionen..... Nur zwei kointegrierte Instrumente, und wir werden es am Kreuz selbst sehen.
2. Wo ist das Geld? Es liegt auf der Hand, dass der Handel mit kointegrierten Instrumenten Arbitrage ist. Wo?
Zwei Fragen, die Sie sich immer wieder stellen:
1. ein Beispiel für zwei kointegrierte Instrumente im Devisenhandel. Bitte erstellen Sie nur keine seltsamen Diagramme mit unbekannten Regressionen..... Nur zwei kointegrierte Instrumente, und wir werden es am Kreuz selbst sehen.
2. Wo ist das Geld? Es liegt auf der Hand, dass der Handel mit kointegrierten Instrumenten Arbitrage ist. Wo?
Das Konzept der "Kointegration" setzt ein gewisses Bildungsniveau voraus, zumindest Kenntnisse der Regressionsanalyse (2. Studienjahr). Ich persönlich kann mir angesichts Ihrer bisherigen Beiträge nichts erklären.
Sie brauchen nichts zu erklären! Ich bitte Sie - bitte erklären Sie es nicht! Wir werden alles selbst sehen, wie im neunzehnten Jahrhundert! Andernfalls werden Ihre Erklärungen....
Einfach und stumpf - zwei kointegrierte Werkzeuge im Devisenhandel. Nur Mut!
...Aber leider gibt es im Devisenhandel keine Kointegration.
Nun, auch das muss noch bewiesen werden :) Nur weil wir sie nicht finden können, heißt das nicht, dass sie nicht existiert. Es ist wie ein Erdhörnchen :)
Ich denke nur, dass das Problem darin besteht, dass jeder nach kurzfristiger Kointegration sucht. Die wirkliche Kointegration sollte jedoch langfristig sein. Denn die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Ländern sind nicht so starr, dass sich das Gleichgewicht (die Parität) der Währungen innerhalb weniger Tage/Wochen einstellen würde. Wirtschaftliche Verzerrungen aufgrund eines ungünstigen Wechselkurses dauern oft Monate oder Jahre an. Nehmen Sie die Schweiz oder Japan.
Nun, auch das muss noch bewiesen werden :) Nur weil wir sie nicht finden können, heißt das nicht, dass sie nicht existiert. Es ist wie ein Erdhörnchen :)
Ich denke nur, dass das Problem darin besteht, dass jeder nach kurzfristiger Kointegration sucht. Die tatsächliche Kointegration sollte jedoch langfristig sein. Weil die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Ländern nicht so starr sind, dass sie innerhalb weniger Tage/Wochen zum Gleichgewicht (Parität) zurückkehren. Wirtschaftliche Verzerrungen aufgrund eines ungünstigen Wechselkurses dauern oft Monate oder Jahre an. Nehmen Sie die Schweiz oder Japan.
Nun, auch das muss noch bewiesen werden :) Wenn wir sie nicht finden können, heißt das nicht, dass sie nicht existiert. Es ist wie ein Erdhörnchen :)
Ich denke nur, dass das Problem darin besteht, dass jeder nach kurzfristiger Kointegration sucht. Die wirkliche Kointegration sollte jedoch langfristig sein. Weil die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Ländern nicht so starr sind, dass sie innerhalb weniger Tage/Wochen zum Gleichgewicht (Parität) zurückkehren. Wirtschaftliche Verzerrungen aufgrund eines ungünstigen Wechselkurses dauern oft Monate oder Jahre an. Nehmen Sie die Schweiz oder Japan.
Nun, auch das muss noch bewiesen werden :) Nur weil wir sie nicht finden können, heißt das nicht, dass sie nicht existiert. Es ist wie ein Erdhörnchen :)
Ich denke nur, dass das Problem darin besteht, dass jeder nach kurzfristiger Kointegration sucht. Die wirkliche Kointegration sollte jedoch langfristig sein. Weil die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Ländern nicht so starr sind, dass sie innerhalb weniger Tage/Wochen zum Gleichgewicht (Parität) zurückkehren. Wirtschaftliche Verzerrungen aufgrund eines ungünstigen Wechselkurses dauern oft Monate oder Jahre an. Nehmen Sie die Schweiz oder Japan.