Ich schlage eine neue Formel für den Volatilitätsindikator vor - Seite 2
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Ich schlage die Formel vor, die den Wert des geforderten Wertes am besten widerspiegelt (unter allen hier aufgeführten Formeln)
Volatilität=Hoch[i] - Tief[i];
)))
Ich schlage die Formel vor, die den Wert des geforderten Wertes am besten widerspiegelt (unter allen hier aufgeführten Formeln)
Volatilität=Hoch[i] - Tief[i];
)))
Dann gibt es gar keine Zweier mehr.
Es ist schwer, den Frauen zu widersprechen.... Ich glaube, ich bin jetzt weg.
Ja, kein Grund zum Streiten)) Um ehrlich zu sein, mag ich all diese absoluten Werte nicht.
Die beste Volatilität, die ich kenne, ist die H-Volatilität.
Wenn man es ganz grob und aus der Ferne in Balken übersetzt - dann ist es in einer lokalen Variante das Verhältnis einer kontinuierlichen unidirektionalen Bewegung zur durchschnittlichen Größe eines Balkens, der einen anderen in dieser Bewegung überlappt.
Mit einem Zweier. Dies ist die Länge des minimalen Zickzacks, der durch alle Schlüsselpunkte verläuft
Ja, kein Grund zum Streiten)) Um ehrlich zu sein, mag ich all diese absoluten Werte nicht.
Die beste Volatilität, die ich kenne, ist die H-Volatilität.
Wenn man es ganz grob und aus der Ferne - in der lokalen Version - in Takte übersetzt, ist es das Verhältnis einer kontinuierlichen unidirektionalen Bewegung zur durchschnittlichen Größe eines Taktes, der einen anderen in dieser Bewegung überlappt.
Wenn der Schlusskurs gleich dem Eröffnungskurs, aber nicht gleich dem Höchst- und Tiefstwert des Kurses auf diesem Balken ist, hilft MathAbs nicht weiter. Es wird einen negativen Wert geben
Entschuldigung, ich musste plötzlich raus!
Ich habe es nicht kompliziert gemacht mit all den Fällen. Begrenzen Sie einfach mit MathMax(Formel,0) und das war's. Ich glaube nicht, dass irgendjemand es wagen würde, in einen Markt voller Hengste einzutreten.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, und ich werde jetzt auf die anderen antworten, die ich noch nicht gelesen habe!
Ja, kein Grund zum Streiten)) Um ehrlich zu sein, mag ich all diese absoluten Werte nicht.
Die beste Volatilität, die ich kenne, ist die H-Volatilität.
Wenn man es ganz grob und aus der Ferne - in der lokalen Version - in Takte übersetzt, ist es das Verhältnis einer kontinuierlichen unidirektionalen Bewegung zur durchschnittlichen Größe eines Taktes, der einen anderen in dieser Bewegung überlappt.
(H - L)-Volatilität ist bei Stollen gefährlich, während das Übergewicht (Open - Close) eine nützliche Bewegung ergibt.
(H - L)-Volatilität ist bei Stollen gefährlich, während die Vorherrschaft (Oren - Close) eine nützliche Bewegung ergibt.
H-L und H-Volatilität sind zwei völlig verschiedene Dinge.
Aber für H-L ja, Spikes sind gefährlich.)) Sie könnten dann die Differenz der benachbarten balkengewichteten Durchschnittswerte nehmen.
Ich stimme zu. Wenn man dann (um fair zu sein) die Länge des maximalen und minimalen Zickzacks nimmt, addiert und halbiert, erhält man die Formel von Lizaveta. Auf den nächstgelegenen Multiplikator (=2).