Ich schlage eine neue Formel für den Volatilitätsindikator vor

Neuer Kommentar
 

So wie ich es sehe, würde diese Formel es dem Berater oder Händler ermöglichen, zum richtigen Zeitpunkt in den Markt einzusteigen bzw. nicht einzusteigen.

Wenn es bereits etwas gibt, das auf dieser Formel basiert, schlagen Sie es vor und ich werde diesen Thread schließen. Wenn nicht, lassen Sie uns diesen Indikator gemeinsam erstellen, da ich keine Erfahrung mit der Programmierung von Grund auf habe. Ich habe versucht, eine Menge Volatilitätsindikatoren zu verstehen, aber leider verstehe ich immer noch vieles nicht...

Und die Formel:

     Vol = MathMax(MathAbs(Open[i]-Close[i])*2-MathAbs(High[i]-Low[i]),0); 

Dabei ist i der gewählte Zeitraum, der mit dem Wert der letzten Balken zusammengefasst wird, ähnlich wie bei der LWMA.

Irgendwelche Vorschläge? Schicken Sie mich einfach nirgendwohin, ich war schon überall, sogar in einer Sperre.

 
borilunad:


Und wenn die Bewegungen stark sind und die Stange fast an der Öffnung geschlossen.... - wird die Volatilität negativ..... und ihre Bedeutung geht irgendwie verloren.
 
Erklären Sie bitte die Logik "an den Fingern". Woher haben Sie zum Beispiel eine 2? Warum nicht eine 3? Warum nicht die Wurzel aus zwei?
 
MetaDriver:
Nein. Negative werden mit einer gleichmäßigen unidirektionalen Bewegung (auch innerhalb eines Balkens) erzielt.

Ich meine die Situation, in der MathAbs(Open[i]-Close[i])*2<MathAbs(High[i]-Low[i]); - ungefähr ein Viertel der Zeit sein wird... d.h. es kann starke Bewegungen in der Wohnung geben, aber die Volatilität ist negativ

 
MetaDriver:
Erklären Sie bitte die Logik "an den Fingern". Woher haben Sie zum Beispiel eine 2? Warum nicht eine 3? Warum nicht die Wurzel aus zwei?

Dies ist eine Subtraktionsreduktion: MathAbs(Open[i] - Close[i]) - (MathAbs(High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i])
 
jelizavettka:

Ich meine die Situation, wenn MathAbs(Open[i]-Close[i])*2<MathAbs(High[i]-Low[i]); - wird ein Viertel Zeit ungefähr... d.h. starke Bewegungen in flach sein kann und Volatilität ist negativ


MathAbs! Immer positiv!
 
borilunad:

MathAbs!

Wenn der Schlusskurs gleich dem Eröffnungskurs, aber nicht gleich dem Höchst- und Tiefstwert des Kurses auf diesem Balken ist, hilft MathAbs nicht weiter. Es wird einen negativen Wert geben
 
borilunad:

MathAbs! Sie ist immer positiv!

Wenn man einen positiven Wert von einem größeren positiven Wert subtrahiert, erhält man einen negativen Wert. Beispiel: 3-5 = 2

so gehen 

 Vol = MathAbs( MathAbs(Open[i]-Close[i])*2-MathAbs(High[i]-Low[i]));
 
borilunad:

Vielleicht andersherum?

 Vol = (High[i] - Low[i])*2 - MathAbs(Open[i] - Close[i]);
 
jelizavettka:

Ich meine die Situation, wenn MathAbs(Open[i]-Close[i])*2<MathAbs(High[i]-Low[i]); ungefähr ein Viertel der Zeit sein wird... d.h. starke Bewegungen in der Wohnung können sein, aber die Volatilität ist negativ

Ja, ich habe meinen Beitrag fast sofort gelöscht (nachdem ich mir die Formel noch einmal angesehen hatte). :)

TheXpert:

Vielleicht ist es umgekehrt?

Dann gibt es gar keine Zweier mehr.

 Vol = (High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i]);
 
borilunad:

Dies ist eine Subtraktionsreduktion: MathAbs(Open[i] - Close[i]) - (MathAbs(High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i]))

Dies geschieht in Buchstaben, nicht in Fingern.

// In manchen Kreisen werden äquivalente Konvertierungen als "syntaktischer Zucker" bezeichnet und zu Recht als sinnloser Gehirnschmalz betrachtet.

Die Logik ist immer noch nicht klar.

12345678
Neuer Kommentar