Ich schlage eine neue Formel für den Volatilitätsindikator vor - Seite 8
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Wie macht er sich auf der Fifth, ohne die Locs?!
Was ist daran falsch? Die Volatilität ist stationär. Naja, oder fast. Pseudo reicht auch.
Wenn jemand nicht weiß, wie er die Notlage eines Mädchens ausnutzen kann, dann ist das sein ethisches Problem. Ich habe keine moralischen Hemmungen.
Ist die Volatilität ein inhärentes statistisch gültiges Muster?
Hier ist eine Auswahl von Ochsen aus dem R
Volatilität (CLOSE)
Berechnung der historischen Volatilität anhand der CLOSE-Kurse
- OHLC-Volatilität: Garman und Klass (garman.klass)
Volatilität von Garman und Klass. Bei der Berechnung der Volatilität auf der Basis der Historie wird von einer Brownschen Bewegung mit Nullverzerrung und ohne Sprünge ausgegangen (d. h.Open = Close) . Diese Schätzfunktion ist 7,4-mal effektiver als die CLOSE-Schätzung
-Hohe/niedrige Volatilität: Parkinson
Die Parkinson-Formel schätzt die Volatilität auf der Basis der historischen High-Low-Preise.
- OHLC-Volatilität: rogers und satchell
Die Funktion von Roger und Satchell zur Berechnung der Volatilität in der Vergangenheit berücksichtigt eine Drift ungleich Null, geht aber nicht von Sprüngen aus.
- OHLC-Volatilität: Garman und Klass - Jan und Zang (gk.yz)
Bei dieser Funktion handelt es sich um eine modifizierte Version der Funktion von Garman und Klass, bei der die Öffnungslücken berücksichtigt werden.
-OHLC-Volatilität: Yang und Zang (yang.zhang)Die Funktion von Yang und Zang berechnet die Volatilität anhand der Historie und weist einen minimalen Schätzfehler auf. Sie ist unabhängig von Drift und Opening Gaps. Sie kann als gewichteter Durchschnitt der Rogers- und Satchell-Funktion,OPEN-CLOSE-Volatilität, interpretiert werden
"Alles vor uns gestohlen"
Hier ist eine Auswahl von Ochsen aus dem R
Volatilität (CLOSE)
Berechnung der historischen Volatilität anhand der CLOSE-Kurse
- OHLC-Volatilität: Garman und Klass (garman.klass)
Volatilität von Garman und Klass. Bei der Berechnung der Volatilität auf der Basis der Historie wird von einer Brownschen Bewegung mit Nullverzerrung und ohne Sprünge ausgegangen (d. h.Open = Close) . Diese Schätzfunktion ist 7,4-mal effektiver als die CLOSE-Schätzung
-Hohe/niedrige Volatilität: Parkinson
Die Parkinson-Formel schätzt die Volatilität auf der Basis der historischen High-Low-Preise.
- OHLC-Volatilität: rogers und satchell
Die Funktion von Roger und Satchell zur Berechnung der Volatilität in der Vergangenheit berücksichtigt eine Drift ungleich Null, geht aber nicht von Sprüngen aus.
- OHLC-Volatilität: Garman und Klass - Jan und Zang (gk.yz)
Bei dieser Funktion handelt es sich um eine modifizierte Version der Funktion von Garman und Klass, bei der die Öffnungslücken berücksichtigt werden.
-OHLC-Volatilität: Yang und Zang (yang.zhang)Die Funktion von Yang und Zang berechnet die Volatilität anhand der Historie und weist einen minimalen Schätzfehler auf. Sie ist unabhängig von Drift und Opening Gaps. Sie kann als gewichteter Durchschnitt der Rogers- und Satchell-Funktion, OPEN-CLOSE-Volatilität, interpretiert werden
"Alles vor uns gestohlen"
Genauso wie sie nach uns "stehlen" werden. Gibt es keinen Grund für uns, es zu versuchen?