Ökonometrie: Lassen Sie uns über die Bilanz der CU sprechen. - Seite 24
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
d.h. 100%iges Vertrauen?
ja... wenn es os ist und es in der ganzen Geschichte funktioniert...
faa1947, erzählen Sie uns etwas über sich, wie sind Sie zur Ökonometrie gekommen, was haben Sie überhaupt damit zu tun?
Wie sind Sie zur Ökonometrie gekommen?
Fiel aus der TA.
Was haben Sie überhaupt damit zu tun?
Ich bin ein Amateur mit grundlegenden mathematischen Kenntnissen, die ich mein Leben lang auf die Wirtschaft angewendet habe. Aus diesem Grund brauchen wir einen Hangout über Ökonometrie.
Demi, das Bild von dir auf S. 13 ist nicht stationär.
Ich weiß. Ich war zu faul, nach einem anderen zu suchen. Gleicher EA, gleicher Zeitraum, kleineres Los, Neigungswinkel verringern und alles wird gut.
Der Punkt war, dass die Equity-Linie "im Prinzip nicht stationär sein kann".
Ja... wenn es os ist und es für die ganze Geschichte funktioniert...
Und dieser Thread stellt das in Frage und beweist, dass es nicht möglich ist.
Und dieses Thema stellt das in Frage und beweist, dass es nicht möglich ist.
Und dieses Thema stellt das in Frage und beweist, dass das nicht möglich ist.
Nehmen Sie m15....do ein Jahr 2002... dann beobachten oos vor 2002 und nach... wenn die Residuen sind die gleichen auf beiden Ausbildung und oos, zögern Sie nicht zu wetten... es wird bis zu + ziehen...
Wenn der Rückstand eine Normalverteilung aufweist, haben Sie einen Gral gefunden...
Nehmen Sie m15... verbringen Sie ein Jahr oder so 2002 tun TS... dann Blick auf Oos vor 2002 und nach... wenn das Gleichgewicht stabil ist (gleiche auf Trend und Oos) zögern Sie nicht zu wetten... es wird bei + arbeiten...
Wenn der Saldo eine Normalverteilung aufweist, dann haben Sie einen Gral gefunden...
ich zögere zu fragen, aber dennoch - wenn der Restwert keine Normalverteilung aufweist, aber der CP eine gute Ausbeute hat, was dann?
Wenn die Rendite sowohl beim "Trend" (Verzeihung) als auch beim "Os" positiv ist, der Saldo aber "out" (Verzeihung) ist - was ist zu tun?
Bislang hat dieses Thema nichts (absolut) bewiesen. Der einzige Grund, warum ich es bisher gelesen habe, ist mein Interesse an der ursprünglichen Idee (nur eine Hypothese), nämlich dass die Art der Residuenverteilung nach dem Equity Detrending (nicht notwendigerweise eine gerade Linie) (vielleicht nach einer detaillierten experimentellen Untersuchung) als eines der Kriterien für die Identifizierung potenziell OOS-resistenter Handelssysteme verwendet werden kann.
Einverstanden, Hypothese. Die Stichprobe ist zu klein.
Das kommt mir in den Sinn. Ich habe schon einmal ein ähnliches Thema angesprochen, allerdings unter einem anderen Blickwinkel.
Alles kann gelöst werden, indem man die Bilanzen aus der Meisterschaft nimmt: sowohl die Anzahl der Trades ist groß als auch die TS sind unterschiedlich. Aber dann war ich nicht in der Lage, die Salden in eine Datei zu übertragen. Wenn es jemand kann oder mir beibringt, wie man es macht, werde ich ähnliche Berechnungen anstellen und sehen, was passiert.
Wenn es ein beschissenes ist... dann werden alle Fehler von BP in Equi eindringen... also warum es dann analysieren)))
Ich weiß. Ich war zu faul, nach einem anderen zu suchen. Gleicher EA, gleicher Zeitraum, kleineres Grundstück, geringerer Neigungswinkel und alles wird gut.
Der Punkt war, dass die Equity-Linie "im Prinzip nicht stationär sein kann".
))))) Das ist originell! Was haben Sie damals bewiesen? Die Teile sollten miteinander verglichen werden, nicht mit zwei nebeneinander liegenden Teilen.
Sie kann, wenn sie um den Nullpunkt baumelt. Ist die Regressionslinie waagerecht, so ist die Waage stationär. Aber warum ist das hier so?
fa1947, um eine Mathematik auf die Realität anzuwenden, muss man ihre Beziehung zu dieser Realität erkennen und fühlen. Wenn man nur Formeln manipuliert, kann man sich sehr leicht verirren, und das ist sehr lustig... Wie Yusuf neulich mit der linearen Regression.
Selbst wenn Sie die Bilanz analysieren, werden Sie nie wissen, was die Zukunft bringt. Sie können einen Expert Advisor schreiben, der als Ergebnis der Optimierung hervorragende Ergebnisse zeigt, während er in Wirklichkeit nur scheitern wird. Wenn Sie Ihre Analysemethode anwenden, können Sie zu dem Schluss kommen, dass der Expert Advisor erstaunlich gut ist.
Die Analyse der Bilanzlinie ist nur notwendig, um zu entscheiden, ob man in dieses System (oder diesen Händler) investieren soll, um zu verstehen und zu begreifen, wie man sich dabei fühlen wird, aber nicht, um die Zukunft zu beurteilen. Bei dieser Analyse wird davon ausgegangen, dass der gleiche Handelsstil auch in Zukunft beibehalten wird. Das Einzige, was zu tun ist, ist, die Abweichungen zu berechnen, um die maximal möglichen Überraschungen (Drawdowns, etc.) abzuschätzen.
Expert Advisor sollte nicht nur eine Bilanzlinie nach der Optimierung haben, sondern auch eine Bilanzlinie aus dem Handel in den Forward-Perioden. Was Sie jetzt tun, ist ein Indikator dafür, wie gut der Expert Advisor optimiert ist.
Vielleicht sind Sie wirklich gut in Ökonometrie usw., aber Tatsache ist, dass Sie sie an der falschen Stelle einsetzen.