Ökonometrie: Lassen Sie uns über die Bilanz der CU sprechen. - Seite 10
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Was bedeutet es, stationär zu sein? Wie ist sie definiert?
Nun, jetzt geht's los - ich muss den Lehrplan des ersten Jahres wiederholen...... Und ich dachte, alle Träger von "Geheimwissen" kennen den Lehrplan - aber man kann eine ausreichend lange Serie nicht in Stücke schneiden und die MO und Varianz vergleichen? Zu kompliziert?
hooper zu geben?
Was bedeutet stationär? Wie ist sie definiert?
Die einfachste Definition: mo = konstant, Varianz = konstant.
Definiert durch den Einheitswurzeltest, von dem es viele gibt.
Wie kompliziert? Anstelle der Symbole "Trend" habe ich "HP" geschrieben.
Aber es gibt noch ernstere Überlegungen. Die analytische Formel zur Glättung der Geraden (genauer als Detrending) hängt sehr stark vom Stichprobenumfang ab. Betrachten wir das EURUSD-Beispiel seit 2000. Isolieren wir den Trend als eine gerade Linie. fast eine horizontale gerade Linie, aber mit Abweichungen von etwa 2500 Pips! Das ist genau das, was die Maschine schreibt - die durchschnittliche Temperatur im Krankenhaus. Aber wenn wir einen beliebigen Filter verwenden, erhalten wir eine Varianz von mehreren Dutzend Pips. Da wir nicht in Zeitintervallen von 10 Jahren handeln, können wir bei der Glättung von 50-100 Beobachtungen mit einer Geraden auskommen. Für einige Schätzungen sind jedoch mehr Beobachtungen erforderlich. Ich wende immer einen Filter an, um nicht ins Detail zu gehen. Das ist eine rein praktische Überlegung.
Es ist also verständlich, die ursprüngliche Reihe zu enttrenden, aber für Aktien ist es wünschenswert, dass der Trend in eine Richtung geht und mehr oder weniger konstant ist.
Die einfachste Definition: mo = konstant, Varianz = konstant.
Bestimmt durch den Einheitswurzeltest, von denen es viele gibt.
Nun, jetzt geht es los - wir müssen den Lehrplan des ersten Jahres wiederholen...... Und ich dachte, dass alle Träger von "Geheimwissen" den Lehrplan kennen - aber man kann eine ausreichend lange Serie nicht in Teile zerhacken und Mo und Varianz vergleichen? Zu kompliziert?
hooper zu geben?
Nun, mit mo=konstant und variance=konstant ist es absolut klar, was das Modell sein sollte und was die deterministische Komponente sein sollte. D.h. ein linearer Trend.
Nun, mit mo=konstant und variance=konstant ist es absolut klar, was das Modell sein sollte und was die deterministische Komponente sein sollte. D.h. ein linearer Trend.
Nun, in der Tat, Stationarität - Mo und Varianz sind keine Konstanten, sondern sollten natürlich schwanken, aber nicht weiter als bestimmte Grenzen..........
Nun, in der Tat, Stationarität - MO und Streuung sind keine Konstanten und sollten natürlich schwanken, aber nicht über bestimmte Grenzen hinaus..........
Nun, das ist es, was ich dem Automaten oben geantwortet habe.
Sie schreiben also:
"Ein Modell ohne Normalität ist richtig und mit einer gewissen Genauigkeit angemessen, wenn die Reihe stationär ist. "
Wenn die Reihe stationär ist, wird das Residuum durch Subtraktion des Trends (mo) normal sein. D.h. die Residualanalyse ist die Bewertung der Robustheit oder Stationarität der Verteilung (was eigentlich dasselbe ist).
P.S. die ersten Differenzen sind stationär und die Aktienreihe selbst hat eine Einheitswurzel
Nennen Sie mir ein Beispiel für ein "gutes" Beispiel aus Ihrer Sicht, bei dem die Residuen nicht normal verteilt sind
Zeichnen Sie eine Trendlinie mit steigender Tendenz. Überlagern Sie nun die verschiedenen Rauschkomponenten mit unterschiedlichen Verteilungen - Uniform, Normal, Binomial, Cauchy, geometrisch, logistisch, Poisson, Weibull, ..... (weiter?)
Überlegen Sie nun: Bestimmt die Art der Restverteilung die Trendkomponente?
Zeichnen Sie eine Trendlinie mit steigender Tendenz. Überlagern Sie nun die verschiedenen Rauschkomponenten mit unterschiedlichen Verteilungen - Uniform, Normal, Binomial, Cauchy, geometrisch, logistisch, Poisson, Weibull, ..... (weiter?)
Denken Sie einmal darüber nach: Bestimmt die Art der Restverteilung die Trendkomponente?
Nein, das tut es nicht. Aber wenn Abweichungen von diesem wunderbaren Trend Sie zu kolyan... Wir wollen ihn nicht hier treffen. Genau darum geht es hier.
Zeichnen Sie eine Trendlinie mit steigender Tendenz. Überlagern Sie nun die verschiedenen Rauschkomponenten mit unterschiedlichen Verteilungen - Uniform, Normal, Binomial, Cauchy, geometrisch, logistisch, Poisson, Weibull, ..... (weiter?)
Überlegen Sie nun: Bestimmt die Art der Restverteilung die Trendkomponente?
Scheiße, genau das habe ich gemeint. Aber ich würde diesen Scheiß nicht mit der Cauchy-Verteilung tauschen, denn die Varianz und der Mo sind undefiniert ;) Die Trendkomponente hängt davon ab, und das ist nicht der Punkt. Es geht darum, die Trendkomponente zu erkennen und ihr zu vertrauen.
Zeichnen Sie eine Trendlinie mit steigender Tendenz. Überlagern Sie nun die verschiedenen Rauschkomponenten mit unterschiedlichen Verteilungen - Uniform, Normal, Binomial, Cauchy, geometrisch, logistisch, Poisson, Weibull, ..... (weiter?)