Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 60
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Beim Paarhandel werden Nudeln verwendet, na und?
Das erklärt Ihre mangelnden Ergebnisse beim Handel.
Nehmen Sie die Differenz zwischen eurusd/gbpusd und eurgbp und Sie werden die Kointegration sehen. Das bedeutet aber nicht, dass man damit Geld verdienen kann, weil die Kosten zu hoch sind.
In den meisten Fällen ist die Kointegration jedoch vorübergehend (z. B. Saisonabhängigkeit).
Wie auch immer man es betrachtet, Mean-Reversion-Systeme für Paarhandel und statistische Arbitrage versuchen, Kointegration zu nutzen
Wie auch immer man es betrachtet, eine vorübergehende Kointegration ist keine Kointegration. Ko-integrierte Reihen konvergieren IMMER.
Machen Sie sich mit der Mathematik vertraut - die für die Korrelation untersuchten Reihen müssen normalverteilt sein. Zur Frage des Unterschieds zwischen Normalität und Stationarität - lesen Sie, was Sie in dem anderen Thread geschrieben haben. Es wurde Ihnen sogar ein Beispiel für nicht-stationäre Reihen mit einer Normalverteilung und umgekehrt gegeben.
Wo bleibt also die Berechnung?
Wo bleibt also die Berechnung?
Was ist das?
Wie auch immer man es betrachtet, zeitliche Kointegration ist keine Kointegration. Ko-integrierte Reihen konvergieren IMMER.
Nehmen Sie die Differenz zwischen eurusd/gbpusd und eurgbp und Sie werden die Kointegration sehen. Das bedeutet aber nicht, dass aufgrund der Gemeinkosten kein Gewinn erzielt werden kann.
In den meisten Fällen ist die Kointegration jedoch vorübergehend (z. B. Saisonabhängigkeit).
Unabhängig davon, wie man es betrachtet, versuchen Mean-Reversion-Systeme für den Paarhandel und statistische Arbitrage, die Kointegration zu nutzen
Warum? Bis zu 40 Pips. Ich denke, das Problem ist ein anderes.
Wir geben die Abweichung vom Mittelwert im Residuum aus der Kointegrationsregression ein. Siehe hier.
Es stellt sich heraus, dass wir unabhängig vom Kotir über die Position entscheiden.
Warum? Bis zu 40 Pips. Ich sehe ein anderes Problem.
Die Inputs werden durch die Abweichung vom Durchschnitt im Residuum der Kointegrationsregression angeführt. Siehe hier.
Es stellt sich heraus, dass die Entscheidung über die Position unabhängig vom Angebot getroffen wird.
Es können nicht 40 Pips sein. Offensichtlich habe ich bei der Streuung der Spreads die realen Geld-/Briefkurse nicht berücksichtigt.
Welcher ist es?
hier ist hrenfx mit Recycle - nichts weiter als eine selbstgemachte Kointegrationssuche mit einem gleitenden Fenster
und ich dachte, die Berechnung basiere auf dem Korrelationskoeffizienten von Spearman)))