Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 63
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1. EURUSD und GBPUSD sind nicht kointegriert. Sie öffnen die Kreuztabelle und alles ist klar.
2. Wenn diese Reihen kointegriert wären, wäre keine Regression erforderlich. Ko-integrierte Instrumente werden bei Konvergenz von Kanalgrenzen gehandelt. Es geht nur darum, die optimale Gewichtung der Instrumente im Portfolio zu finden.
3. ich verlange, dass Sie sofort aufhören, die Ökonometrie zu verspotten! Dies nimmt bereits einen systemischen Charakter an! Es reicht!
Die Grundlage des gepaarten Handels ist die Kointegration, und wir können keine Korrelation verwenden. Die Kointegration kann sogar visuell geschätzt werden - sie ist flach. D.h. die Tendenz des Kotyrs, zum Beispiel zum Durchschnitt zurückzukehren. Zurzeit sind eurusd und usdchf kointegriert. Es ist in dem eurchf-Kreuz zu sehen. Aber die Flachheit liegt in einem sehr engen Bereich.
Die Ko-Integration beruht auf der Eigenschaft, dass die Rendite umso wahrscheinlicher ist, je größer die Abweichung ist. Der wirtschaftliche Sinn besteht darin, dass einige Teilnehmer Gründe haben, für die Konvergenz zu handeln. Ich versuche, vor ihnen aufzuspringen. Wir müssen also die Gründe verstehen, warum die Instrumente jetzt kointegriert sind, anstatt alles in eine Wohnung zu packen.
Ko-Integration kann sogar visuell beurteilt werden - sie ist flach
Völlig falsch. Ko-Integration ist die "Ähnlichkeit" der Bewegung der Zeilen. Der Zusammenhalt ihrer Bewegung drückt sich immer in der Rückkehr zu einem gewissen Durchschnitt aus. Wir dürfen jedoch nie vergessen, dass es bei Quotienten, anders als in der Geologie, immer eine deterministische Komponente gibt, die vor der Anwendung statistischer Methoden aus dem Quotienten entfernt werden muss. Ansonsten sind wir mit diesen deterministischen Komponenten einverstanden. Daher meine 40 Pips und Ihre Angst, dass der Spread die Abweichung vom Mittelwert auffrisst.
1. EURUSD und GBPUSD sind nicht kointegriert. Wenn Sie die Kreuztabelle öffnen, ist alles klar - es gibt keine "ewige" Wohnung.
2!
Für eine klarere Diskussion, nehmen Sie nicht Währungen. Viel besser geeignete korrelierte (und möglicherweise kointegrierte) Rohstoffe - BRENT-Öl und Heizöl (Ticker BRN und HO, z.B. im mt4 ForexClub)
Die Schwankungsbreite des synthetischen Instruments(BRN-HO) übersteigt in den letzten Monaten nicht den Wert von 450-500 $ pro Los.
Für eine bessere Diskussion sollten Sie keine Währungen nehmen. Viel besser geeignete korrelierte (und möglicherweise kointegrierte) Rohstoffe - BRENT-Öl und Heizöl (Ticker BRN und HO, z.B. im mt4 Forex Club)
Die Schwankungsbreite des synthetischen Instruments(BRN-HO) übersteigt in den letzten Monaten nicht 400 $ pro Lot.
und was sagt Ihnen das?
Möglich.
und was sagt Ihnen das?
Die Frage ist nicht an mich gerichtet. Ich bin nicht hierher gekommen, um zu streiten, sondern um die weitere Diskussion und die begründeten Meinungen der "interessierten Parteien" zu verfolgen und zu hören.
(In meinem Diagramm oben auf der großen Historie kann der Index die synthetische (Spread-) Linie BRN-HO 2 Mal pro Monat falsch anzeigen, weil am 15. und 16. eines jeden Monats der BRN-Kontrakt und am 29. und 30. der H0-Heizölkontrakt ausläuft. An diesen Tagen kann es zu einer kleinen künstlichen Lücke auf den Gluts dieser Instrumente in mt4 FC) kommen.
Für eine bessere Diskussion sollten Sie keine Währungen nehmen. Viel besser geeignet korrelierte (und möglicherweise kointegrierte) Rohstoffe - BRENT-Öl und Heizöl (Ticker BRN und HO, z.B. im mt4 ForexClub)
Die Schwankungsbreite des synthetischen Instruments(BRN-HO) übersteigt in den letzten Monaten nicht den Wert von 450-500 $ pro Los.
1. Warum ausgerechnet diese Zitate?
2. Wie wird das synthetische Instrument berechnet?
3. Wo ist der Eingang der Pose?
4. Wo ist der Ausgang aus der Pose?
=============
Zufällig entdeckte ich, dass die Korrelation dieser Instrumente viel größer ist als die Korrelation aller anderen Rohstoffe!
Das synthetische Instrument BRN-HO wird als Differenz (in Dollar) dieser Komponentensymbole für das Positionsgrößenverhältnis 1:1 berechnet und gezeichnet (laden Sie den Indikator herunter und sehen Sie die Beschreibung unter http://www.procapital.ru/showpost.php?p=813139&postcount=264 )
Entry/Exit (wie Demi oben schrieb) - "...Ko-integrierte Instrumente werden bei Konvergenz von Kanalgrenzen gehandelt. Es geht nur darum, die optimale Gewichtung der Instrumente im Portfolio zu finden" (c) Wir richten die Kanalgrenzen so ein, dass das synthetische Tool sie an seinen lokalen Extrema "einfängt".
D.h. im allgemeinen Fall handeln wir SELL BRN - BUY HO bei einem Bounce von der oberen Grenze des Kanals, und schließen die Positionen bei Erreichen der unteren Grenze. Dann ist es andersherum!
Es gibt einen Forumsthread, in dem ich oft solche Einträge über den Spread ( synthetisches) Silber-Gold poste. Siehe die letzte derartige Einreise/Ausreise https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page211 - post leonid553 21.08.2012 15:04
Avals:
Die Kointegration kann sogar visuell geschätzt werden - sie ist eine flache
Völlig falsch. Ko-Integration ist die "Ähnlichkeit" der Bewegung der Zeilen. Der Zusammenhalt ihrer Bewegung drückt sich immer in der Rückkehr zu einer Art Durchschnitt aus. Wir dürfen jedoch nie vergessen, dass es bei Quotienten, anders als in der Geologie, immer eine deterministische Komponente gibt, die vor der Anwendung statistischer Methoden aus dem Quotienten entfernt werden muss. Ansonsten sind wir mit diesen deterministischen Komponenten einverstanden. Daher meine 40 Pips und Ihre Angst, dass der Spread die Abweichung vom Durchschnitt auffrisst.
Nun, eine Rückkehr zum Durchschnitt würde wie eine Wohnung aussehen. Ein Flat ist nicht notwendigerweise ein Bounce um einen einzigen Nullwert.
Und was meine "Angst vor der Ausbreitung" betrifft)) - Haben Sie keine Angst, diese 40 Pips zu handeln ;)
Zufällig entdeckte ich, dass die Korrelation dieser Instrumente viel größer ist als die Korrelation aller anderen Rohstoffe!
Das synthetische Instrument wird als Differenz (in Dollar) dieser konstituierenden Symbole für ein Positionsgrößenverhältnis von 1:1 berechnet und gezeichnet (laden Sie den Indikator herunter und sehen Sie sich die Beschreibung unter http://www.procapital.ru/showpost.php?p=813139&postcount=264 an)
Entry/Exit (wie Demi oben schrieb) - "...Ko-integrierte Instrumente werden bei Konvergenz von Kanalgrenzen gehandelt. Es geht nur darum, die optimale Gewichtung der Instrumente im Portfolio zu finden" (c) Wir legen die Kanalgrenzen so fest, dass der synthetische Händler sie an seinen lokalen Extremen "einfängt".
D.h. im allgemeinen Fall handeln wir SELL BRN - BUY HO bei einem Bounce von der oberen Grenze des Kanals und schließen die Positionen bei Erreichen der unteren Grenze. Dann ist es andersherum! Es gibt einen Forumsthread, in dem ich oft solche Einträge über die Silber-Gold-Spanne poste. Siehe letzter solcher Eingang/Ausgang https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page211 - post leonid553 21.08.2012 15:04
Ich habe es gesehen, ich habe nur nicht verstanden, wie die Kunststoffe berechnet wurden.
Die wichtigste Frage zu Kunststoffen. Wo ist der Beweis, dass es von den Kanalgrenzen zurückkehren wird?