Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 53

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Roman.:

Können Sie diesen Modus etwas näher erläutern?

https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/tester/tester_settings

https://forum.mql4.com/ru/47239/page2

 
ivandurak:

https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/tester/tester_settings

https://forum.mql4.com/ru/47239/page2


spc.
 
ivandurak:

Alexanders Theorie wird teilweise bestätigt. Teilweise, weil die Ergebnisse aus dem MT5-Tester stammen (nur für den Fall, dass es dort möglich ist, mehrere Währungen zu testen, und es nicht möglich ist, Tricks mit dem Gleichgewicht des Eigenkapitals wie bei MT4 zu machen). Der Expert Advisor arbeitet nach dem Prinzip des Spreads von zwei Paaren in dieser Variante der eu und des Pfunds, einer konstanten Menge ohne Margin-Calls und andere MM, es gibt auch keine Stop-Profits und andere Dinge. Wir eröffnen und schließen Positionen nach Signal. Wenn der EA keine Fehler enthält (ungeachtet meiner schlechten Hände), ist er dem Gral am nächsten.

Die rote Linie ist der Optimierungszeitraum.

Was war also das Ergebnis? Ist es bei einem Test im Zufallsverzögerungsmodus schief gegangen?
 
jelizavettka:
Was war also das Ergebnis? Ist es bei einem zufälligen Verzögerungstest in die Hose gegangen?
Natürlich haben Sie das. Haben Sie wirklich geglaubt, dass es einen so stabilen und langfristigen Gral auf der Stat Arbitrage von nur zwei Währungspaaren geben könnte? :) Viele kluge Köpfe haben jahrelang daran gearbeitet, ein marktneutrales Portfolio aus vielen Instrumenten zu schaffen, das alle Marktspektren abdeckt, aber sie haben keine so stabilen Ergebnisse erzielt. Und da kommt ein Kerl daher, der gerade zwei Majors auflädt - und schon ist ein Gral da))
 
Meat:
Ganz genau. Haben Sie wirklich geglaubt, dass es einen so stabilen und langfristigen Gral der stat.arbitrage aus nur zwei Währungspaaren geben könnte? :) Viele kluge Köpfe haben jahrelang daran gearbeitet, ein marktneutrales Portfolio aus vielen Instrumenten zu schaffen, das alle Marktspektren abdeckt, aber sie haben nie so stabile Ergebnisse erzielt. Und da kommt ein Kerl daher, der gerade zwei Majors auflädt - und schon ist ein Gral da))
Und ging, um jedes Maklerunternehmen einzeln zu ruinieren)))
 
Ein marktneutrales Portfolio? Wie zwei Finger. Und was macht man dann damit?
 
moskitman: Ein marktneutrales Portfolio? Wie zwei Finger. Und was soll man dann damit machen?

Das Gleiche gilt für ein Zitat, das sich in einem horizontalen Kanal befindet, der breiter als die Spanne ist, und das, wenn auch nur baumelnd, herunterhängt. Ist Ihr Portfolio "zwei Finger" nicht ein Schloss oder eine Schleife?

P.S. Sieht nach einer Vermutung aus, lasst uns über den Ring lesen

 

Natürlich ist es ein Ring, nur dass er überhaupt nicht baumelt. :)

Theoretisch sollten Aktien von positiv korrelierten Paaren, die in unterschiedlichen Richtungen gehandelt werden, unter Berücksichtigung der Preisdifferenz von einem Pip im Kanal baumeln.
Genau darum geht es in diesem Thema im Allgemeinen.

 
Meat:
Ganz genau. Haben Sie wirklich geglaubt, dass es einen so stabilen und langfristigen Gral der stat.arbitrage aus nur zwei Währungspaaren geben könnte? :) Viele kluge Köpfe haben jahrelang daran gearbeitet, ein marktneutrales Portfolio aus vielen Instrumenten zu schaffen, das alle Marktspektren abdeckt, aber sie haben nie so stabile Ergebnisse erzielt. Und da kommt ein Kerl daher, der gerade zwei Majors auflädt - und schon ist ein Gral da))
Was ist, wenn die Majors kointegriert sind?
 
faa1947:
Was ist, wenn die Majors kointegriert sind?
Wenn es bei zwei Paaren eine Kointegration gibt, dann nur für ein kleines Zeitintervall. Darüber hinaus ist die resultierende Synthese in den meisten Fällen nahezu identisch mit der Kreuzung zwischen diesen beiden Majors (der Unterschied ist unbedeutend). Gibt es so etwas wie ein Kreuz, das 3 Jahre lang in einer stabilen Wohnung hängt?
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