Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 384

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Renat Akhtyamov:

Sie vergleichen den aktuellen Preis mit dem exakt gleichen Preis zuzüglich des Zuschlags. Der richtige Weg ist jedoch, den Zuschlag zum zuvor gespeicherten Wert zu addieren, um den gleichen Preis wie den aktuellen Preis zu erhalten, und dann, ja, das Delta zu suchen.

oder nicht?

nicht der aktuelle - siehe dort im Text - der aktuelle TIME[0]-Kurs - und der Preis der Eröffnung eines Handels = TIME[i] - wobei i die Nummer des Balkens zur Eröffnung des Handels ist.... und dies ist nicht das ZeroClose3-Inkrement - sondern der bereits berechnete Gewinn/Verlust von Cross auf dem 0ten (aktuellen) Bar...

 
Aleksander:

nicht aktuell - siehe dort im Text - Aktueller TIME[0]-Kurs - und der Eröffnungskurs des Handels = TIME[i] - wobei i die Nummer des Balkens ist, der den Handel eröffnet.... und dies ist nicht das Inkrement von ZeroClose3 - sondern der bereits berechnete Gewinn/Verlust von Cross auf dem 0ten (aktuellen) Bar...

ok

Vergleichen Sie vorsichtshalber, was ich vorgeschlagen habe, mit dem, was Sie haben:


 
khorosh:

Wenn ich richtig verstanden habe, ist 1,0 und 0,5, wenn wir mit EUR und GBP handeln. Und wenn wir EUR+Cross und GBP+Cross handeln, sollten wir die Volatilitätskoeffizienten für den Major und das Cross entsprechend berechnen. Oder haben Sie die Koeffizienten speziell in Bezug auf das Kreuz angegeben?

  //------------------------------------------------------------------ 
  // Расчет ценовых коэффициентов путем масштабирования
  // обратно пропорционально текущей цене
  kPrice1=100; 
  kPrice2=kPrice1/iOpen(Symbol2.Name,0,0)*iOpen(Symbol1.Name,0,0); 
  kPrice3=kPrice1/iOpen(Symbol3.Name,0,0)*iOpen(Symbol1.Name,0,0); 
  //--------------------------------------------------------------------  
  // Расчет соотношения объемов для торговли.
  // Рассчитываются не абсолютные значения, а относительные, приведенные
  // к первому инструменту. При определении абсолютных объемов, исходя
  // из выбранной модели управления капиталом, следует сохранить 
  // рассчитанные пропорции.
  
  double volA1=1, volA2=EMPTY, volA3=EMPTY,     // Объем, рассчитанный по волатильности
         volP1=1, volP2=EMPTY, volP3=EMPTY,     // Объем, рассчитанный по цене открытия
         var1;
  int    mul1=1, mul2=1, mul3=1;                // Коэффициент удвоения опорного инструмента

  // Если будет использоваться волатильность, рассчитываем объемы по волатильности
  if((VOL.Mode==2 || VOL.Mode==3) && 
     iBars(Symbol1.Name,0)>VOL.PeriodATR &&     // Достаточно ли баров в истории для расчета волатильности?
     iBars(Symbol2.Name,0)>VOL.PeriodATR &&
     iBars(Symbol3.Name,0)>VOL.PeriodATR) {
    var1=volA1*kVol1*iATR(Symbol1.Name,0,VOL.PeriodATR,1);
    volA2=var1/kVol2/iATR(Symbol2.Name,0,VOL.PeriodATR,1);
    volA3=var1/kVol3/iATR(Symbol3.Name,0,VOL.PeriodATR,1);
  }
  // Если будет использоваться цена открытия, рассчитываем объемы по цене открытия
  if(VOL.Mode==1 || VOL.Mode==3 || volA2==EMPTY) {
    var1=volP1*kVol1*iOpen(Symbol1.Name,0,0);
    volP2=var1/kVol2/iOpen(Symbol2.Name,0,0);
    volP3=var1/kVol3/iOpen(Symbol3.Name,0,0);
  } 
  

Hmmm... suchen Sie nach Leonids Indikatoren

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Ich glaube, es gab seine Threads und Indizes in diesem Forum - er verwendete verschiedene Methoden zur Normalisierung der Preise/Lose... - Ich möchte nicht, dass Sie sich damit verzetteln - zumindest können Sie die Vielfachsuche nutzen :)

 
Renat Akhtyamov:

ok

Vergleichen Sie vorsichtshalber, was ich vorgeschlagen habe, mit dem, was Sie haben:


mm - Klammern in arithmetischen Operationen sind OBLIGATORISCH - es geht nicht um Multiplikation

OpenClose1 - (CurrentPoint1 + ZeroClose3)


Korrekter war es (OpenClose1 - CurrentPoint1) Ergebnis Eura + ZeroClose3 (Ergebnis Cross)

 
Aleksander:

mm - Klammern in arithmetischen Operationen sind OBLIGATORISCH - es geht nicht um Multiplikation

OpenClose1 - (CurrentPoint1 + ZeroClose3)


Korrekter war (OpenClose1 - CurrentPoint1) Ergebnis von Eura + ZeroClose3 (Ergebnis von Cross)

Ich werde es auf beide Arten versuchen, dann werden wir sehen.

Aber bei meiner Variante ist die Strategie ganz anders: Arbitrage, wir haben den aktuellen und den berechneten Preis, das ist mehr als genug für die Arbeit mit nur einem Paar und ohne Martinis, hoffe ich.

 
Renat Akhtyamov:

Ich werde es in beide Richtungen testen, und dann werden wir sehen.

Aber nach meiner Variante ist die Strategie völlig anders: wir haben Arbitrage, wir haben den aktuellen und den berechneten Preis, das ist mehr als genug für die Arbeit mit einem Paar und hoffentlich ohne Martini.

eine neue Strategie - ist die Aussage khorosh: - die vorschlug, nicht zwei Beine zu benutzen - und alle VIER - wie zum Beispiel, warum nur auf Skhops arbeiten - fügen Sie dort und Rutschen - und alle werden glücklich sein :)

Also, 1 und 3 Beine arbeiten (2 und 4 "ruhen") - und umgekehrt 2 und 4 arbeiten - dann 1 und 3 in locker...


Insgesamt sind die erste Strecke eu - Kreuz - Pfund und die zusätzlichen Strecken Pfund - Kreuz - eu

Dann wird die Arbeit Eurasell + Crossbuy + FUNTSELL + Crossbuy - na ja, in etwa so :)



ZS - mit einem Paar werden Sie nicht weiterkommen... Martinis sind nicht hilfreich :) - wir sind Paarhandel :) die Signale für Trades werden von Pairs gegeben...

 
Aleksander:

eine neue Strategie - ist die Aussage khorosh: - die vorschlug, nicht zwei Beine zu benutzen - sondern alle VIER - wie warum nur auf Skips arbeiten - fügen Sie dort und gleiten - und alle werden glücklich sein :)

Also, 1 und 3 Beine arbeiten (2 und 4 "ruhen") - und umgekehrt 2 und 4 arbeiten - dann 1 und 3 in locker...


die Summe der ersten Teilstrecken EUR - Kreuz - Pfund und der zusätzlichen Teilstrecken Pfund - Kreuz - EUR

dann arbeiten Sie EURASELL + CrossBAY + FUNDSELL + CROSSBAY - so :)

ZS - mit einem Paar werden Sie nicht weiterkommen... Martinis sind nicht hilfreich :) - wir sind Paarhandel :) Handelssignale werden von Pairs gegeben...

Ich habe 28, ich habe es übrigens schon, ohne den Elch.... und ich habe gesagt, dass ich mehr tun könnte, aber das ändert nichts an der Strategie.

der intellektuelle Hunger treibt dich weiter

Sie haben eine sehr gute Idee, aber ich erinnere mich an einen Plus-Dickfix, der eine Menge ungelöster Rätsel hinterließ

Ich hoffe, dass eine davon die ist, die wir heute auseinandergenommen haben, nämlich die, wie man ein Paar durch die anderen beiden bekommt.

Ich danke Ihnen!
 
Aleksander:
auf die Option der aktuellen bar... rein für weitere Kontrollen, der Indikator schreibt ein Protokoll der Pseudo-Transaktionen durchgeführt - und dann EAs schnell laufen in der Tester auf die Optionen der Zeit und Instrumente eingestellt, um die Ergebnisse zu kontrollieren, die sowohl durch den Indikator und die EA...

Ist dies notwendig, um Eingaben aus dem Pseudo-Transaktionsprotokoll zu überspringen?

 
Dialog22:

Ist dies notwendig, um Eingaben aus dem Pseudo-Journal zu überspringen?

Nein - es ist nur so, dass in der MT-Tester gibt es ein Modell "von der Eröffnung Preise" - es verarbeitet den Fluss der alle Trades ziemlich schnell - schneller als potiqo - und auf diese Weise - von Minuten oder 5Minuten Sie laufen es und sehen, was die Ergebnisse sein wird...

 
Aleksander:

Nein - es ist nur so, dass in der MT-Tester gibt es ein Modell "von der Eröffnung Preise" - es verarbeitet den Fluss der alle Trades ziemlich schnell - schneller als potikovo - aber auf diese Weise - von Minuten oder 5Minuten Sie es ausführen und sehen, was die Ergebnisse sein wird...

Und noch schneller - ein Indikator, der den Handel simuliert, weil er in MT4 mehrwährungsfähig ist.
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