Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 382

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Ich habe einen Spread-Indikator erstellt, bei dem die Spread-Kurve und die Kurven von 2 Paaren mit dem Nullniveau eines beliebigen Balkens verbunden sind. Die gelbe Kurve ist die Spanne. Wir verschieben den vertikalen Balken und der Bindungsbalken ändert sich. Angenommen, die Kurven der Paare haben sich angenähert und die Streuung erreicht den Wert Null - bewegen Sie den vertikalen Balken zu diesem Balken und alle 3 Kurven beginnen sich wieder von Null zu bewegen. Die Screenshots zeigen, wie sich das Bild verändert, wenn man den vertikalen Balken bewegt. Das erste Bild zeigt den Nullstand auf dem Balken zu Beginn des Tages. In der zweiten Abbildung wird die Senkrechte auf einen der Punkte verschoben, an denen die Spanne den Nullpunkt überschreitet.


 
Renat Akhtyamov:

Ich kann nicht herausfinden, ob Ihre Paare zeitsynchronisiert sind?

Ich spiele +/- 1 Punkt und komme nicht in Ihren Zeitplan hinein, mir schwirrt der Kopf...:

Was ist los - es gab einen Handelsschluss und die Deltas beider Schenkel haben sich auf Null gestellt...

 
Aleksander:

Erläutern Sie - was ist da falsch - es gab einen Handelsschluss und die Deltas beider Schenkel haben sich auf Null gestellt...

Ihr Abschluss befindet sich an einer etwas anderen Stelle

Daraus schließe ich, dass ich falsch zähle.

Bislang nur die Pips, kein Spread oder Punktwert.
 
Renat Akhtyamov:

Sie schließen an einer etwas anderen Stelle.

Daraus schließe ich, dass ich falsch zähle.

Bislang nur Pips, ohne Spread und Pip-Wert.

Ja - Spread und Pip-Wert sollten berücksichtigt werden... aber später :) - Zunächst wird der Indikator mit Logik versehen, um Pseudo-Deals auszuwerten.... und dann weitere spezifische Parameter hinzufügen...

 
Aleksander:

Konvergenz... Hmm - Konvergenz, Divergenz sind nur Worte, um das Verständnis der Informationen zu erleichtern :) Wir handeln das Eigenkapital (Delta) eines synthetischen Instruments - und ob Konvergenz (sprich: Eigenkapital ist oben) oder Divergenz (Eigenkapital ist unten) ist nur eine Möglichkeit, die Richtung der Transaktion zu bestimmen - Kauf eines Legs oder Abrechnung ... aber die Änderung der Summe der Komponenten ändert nicht die Summe :)

Der Trend des Paares wird das Bein auswählen, das Gewinn bringt - das andere Bein, auch wenn es früher eröffnet wurde, wird einfach einen Verlierer fangen und seine Arbeit an das andere Bein "weitergeben" :), das den Trend der Währungsinstrumente, die das Bein bilden, abarbeitet .....

Hier schreiben Sie "...oder Divergenz (Aktienkurs nach unten)". Wenn die Paare jedoch divergieren und wir einen Kauf eines steigenden Paares und einen Verkauf eines fallenden Paares eröffnen, wird das Eigenkapital steigen. Daher verwenden wir für den Einstieg nicht die Divergenz, sondern nur die Konvergenz. Die Divergenz nach dem Einstieg in den Markt ist für Sie eine unerwünschte Situation und deutet auf einen verfrühten Einstieg hin.

 
Aleksander, in dem Indikator, in dem der Handel auf dem Diagramm getestet wird - werden die Geschäfte geschlossen und das Eigenkapital durch Close berechnet?
 
khorosh:

Ich habe einen Spread-Indikator erstellt, bei dem die Spread-Kurve und 2 Paare mit dem Nullniveau eines beliebigen Balkens verbunden sind. Die gelbe Kurve ist die Spanne. Wir verschieben die vertikale Linie und der Bindungsbalken ändert sich. Angenommen, die Kurven der Paare haben sich angenähert und die Streuung erreicht den Wert Null - bewegen Sie den vertikalen Balken zu diesem Balken und alle 3 Kurven beginnen sich wieder von Null zu bewegen. Die Screenshots zeigen, wie sich das Bild verändert, wenn der vertikale Balken bewegt wird. Das erste Bild zeigt den Nullstand auf dem Balken zu Beginn des Tages. Im zweiten Screenshot wurde die Senkrechte auf einen der Punkte verschoben, an denen die Null die Spanne kreuzt.

Ich frage auch - haben Sie berücksichtigt, die Größe des Kreuzes - es hat 100 Punkte der Bewegung über = $ 140,06 ?
 
Dialog22:
Aleksander, in dem Indikator, in dem der Handel auf dem Chart getestet wird, werden die Trades geschlossen und das Eigenkapital wird mit Close?
auf den Eröffner der aktuellen Bar... Nur für weitere Tests, der Indikator schreibt ein Journal von Pseudo-Trades durchgeführt - und dann Berater schnell in den Tester auf den Eröffner der eingestellten Geschäfte von Zeit und Instrumente laufen, um die Ergebnisse von Indikator und Berater erhalten zu kontrollieren...
 
Aleksander:
auf die aktuelle Bar-Option...

Auf dem Lückentext haben Sie es. Auf dem Öffner ergibt sich ein ganz anderes Bild.

Die Paare sind zeitsynchronisiert, ich habe es überprüft, alles ist normal hier.

Aber das ändert nichts am Kern der Sache.

Ich verstehe nicht, wie man mit Ihren Formeln eine Arbitrage-Kombination erzielen kann.

Man addiert das Inkrement eines anderen Paares zu einem bestehenden Paar, um es erneut zu erhalten.

Und was ist dann der Vergleich - ein Paar mit einem obskuren was?
 
Renat Akhtyamov:

Sie haben ein anderes Bild auf dem Lückentext. Auf dem Öffner ergibt sich ein ganz anderes Bild.

Aber das ändert nichts am Kern der Sache.

Ich verstehe nicht, wie man mit Ihren Formeln eine Arbitrage-Kombination erzielen kann.

Sie addieren das Inkrement eines anderen Paares zu dem bestehenden Paar, um es erneut zu erhalten....

Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein.

   OpenClose1 = iOpen( Symbol1_Name,Period(),iBarShift(Symbol1_Name,0,Time[i]) );
   OpenClose2 = iOpen( Symbol2_Name,Period(),iBarShift(Symbol2_Name,0,Time[i]) );
   OpenClose3 = iOpen( Symbol3_Name,Period(),iBarShift(Symbol3_Name,0,Time[i]) );

   CurrentPoint1 = iOpen(Symbol1_Name,Period(),iBarShift(Symbol1_Name,0,Time[0]));
   CurrentPoint2 = iOpen(Symbol2_Name,Period(),iBarShift(Symbol2_Name,0,Time[0]));
   CurrentPoint3 = iOpen(Symbol3_Name,Period(),iBarShift(Symbol3_Name,0,Time[0]));

   double Delt1;
   double Delt2;
   
   // Кросс бай
   ZeroClose3 = CurrentPoint3 - OpenClose3;
   ZeroClose3 = ZeroClose3 * CurrentPoint2;

es ist einfach - es gibt keine Abstufungen :)

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