Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 58
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Und wer sagt, dass Paare notwendigerweise kombiniert werden müssen, damit es etwas Quasi-Stationäres gibt? Was, wenn es besser andersherum ist - so unsicher wie möglich?
Ein paar Mal war ich an einer Diskussion über den gepaarten Handel beteiligt - nicht ein einziges Mal gab es eine konstruktive Diskussion. Es gibt ein paar Missverständnisse für mich, aber immer auf der Höhe der Zeit.
Über Nicht-Stationarität. Die Stationarität des Residuums bedeutet, dass es zwangsläufig zu mo zurückkehrt, wenn Sie die Varianz eingeben. Bei nicht-stationären Daten ist die Varianz willkürlich und es gibt keine solche Garantie.
Aleksandr empfiehlt eine Korrelation der gehandelten Paare zwischen 35-75%.
Bei nicht-stationären Reihen gibt es keine Korrelation.
Nur um das festzuhalten. Alle Korrelationsanalysen (Regressionsanalysen) beruhen auf der Annahme der Stationarität der Reihen.
Lesen Sie, worauf Sie antworten. Sie sagt 6.736 Takte (Jahr) , um die sich das 236-Takte-Fenster verschiebt.
Verdammte Scheiße! Wenn Sie die Beiträge nicht lesen, dann antworten Sie auch nicht darauf.
Zeigen Sie mir, wo das Wort "Jahr" in diesem Beitrag gefallen ist? Woher soll ich wissen, über welchen Zeitrahmen Sie schreiben?
Zeigen Sie mir, wo das Wort "Jahr" in diesem Beitrag gefallen ist? Woher soll ich wissen, von welchem Zeitrahmen Sie sprechen?
Und auch hier sind wir nicht an dem Ergebnis einer bestimmten Stichprobe interessiert, sondern an dem langfristigen Ergebnis einer sich bewegenden Stichprobe. D.h. wenn es 1 Jahr ist, dann brauchen wir ein Ergebnis für mindestens 5-6 Jahre. Ansonsten sieht das alles nach reiner Anprobe aus.
OK, ich entschuldige mich, ich habe Ihre Beiträge wirklich nicht sorgfältig gelesen. Jetzt verstehe ich es.
Bei nicht-stationären Reihen gibt es keine Korrelation.
Nur um das festzuhalten. Alle Korrelationsanalysen (Regressionsanalysen) beruhen auf der Annahme der Stationarität der Reihen.
Bei einer so großen Bandbreite an zulässigen Korrelationswerten kann man vielleicht die Nicht-Stationarität vernachlässigen? Immerhin hindert es Aleksander nicht daran, Geld zu verdienen.
Für nicht-stationäre Reihen gibt es keine Korrelation als Konzept. Deshalb sind alle Forenbeiträge, in denen die Korrelation zwischen zwei Zitaten diskutiert wird, nichts weiter als ein Zahlenspiel. Auf dieser Zahl kann nichts Nachhaltiges aufgebaut werden.
Die Angebote sind nicht stationär, und wir gehen davon aus und stellen sie nicht in Frage.
Ich schreibe immer wieder über die Stationarität der Summe zweier nicht-stationärer Quotienten. Granger wies dieses erstaunliche Phänomen nach und erhielt dafür einen Nobelpreis. Ich habe in diesem Forum viele Male geschrieben. Es gibt sogar eine Zweigstelle.
Für nicht-stationäre Reihen gibt es keine Korrelation als Konzept. Daher sind alle Forenbeiträge, in denen die Korrelation zwischen zwei Zitaten diskutiert wird, nichts weiter als eine Überschwemmung.
Zitate sind nicht stationär, und wir nehmen dies an und stellen es nicht in Frage.
Ich hingegen schreibe die ganze Zeit über die Stationarität der Summe zweier nicht-stationärer Quotierungen. Granger wies dieses erstaunliche Phänomen nach und erhielt dafür einen Nobelpreis. Ich habe in diesem Forum viele Male geschrieben. Es gibt sogar eine Zweigstelle.
Ich möchte Ihre Meinung ("die Korrelation zweier Zitate ist nichts anderes als eine Überschwemmung") nicht unter dem Gesichtspunkt der strengen Mathematik ablehnen. Aus der Sicht der praktischen Anwendung der Korrelation ergibt sich jedoch folgendes Bild: Nehmen wir zum Beispiel eurusd- und usdchf-Kurse und messen wir die Korrelation zwischen ihnen mithilfe des Skripts. Das Ergebnis liegt nahe bei -1 (die inverse Korrelation ist sehr hoch). Betrachten wir es visuell und sehen wir, ob es wirklich wahr ist - fast ein Spiegelbild. Wir können sie auch mit zwei anderen Zitaten vergleichen, bei denen die Korrelation sehr gering ist. Wir betrachten diese Paare visuell und stellen fest, dass es keine phasengleiche Bewegung gibt. Diese Experimente bestätigen, dass die Korrelation für praktische Zwecke genutzt werden kann, um den Grad der gleichphasigen Bewegung zweier Symbole abzuschätzen, wenn es darum geht, geeignete Währungen für den gepaarten Handel auszuwählen.
Bei nicht-stationären Reihen fehlt die Korrelation als Konzept.
Woher kommt sie? Woraus ergibt sich das?
Ich habe von der Anforderung der Normalität der Verteilung der untersuchten Größen für die Korrelation gehört, aber die Anforderung der Stationarität - wo steht das geschrieben und wer verlangt das?
Ich möchte Ihre Meinung ("die Korrelation zweier Zitate ist nichts anderes als eine Überschwemmung") nicht unter dem Gesichtspunkt der strengen Mathematik bestreiten. Aus der Sicht der praktischen Anwendung der Korrelation ergibt sich jedoch folgendes Bild: Nehmen Siez.B. eurusd und usdchf Kurse, messen Sie die Korrelation zwischen ihnen mit Hilfe des Skripts. Das Ergebnis liegt nahe bei -1 (die inverse Korrelation ist sehr hoch). Betrachten wir es visuell und sehen wir, ob es wirklich wahr ist - fast ein Spiegelbild. Wir können sie auch mit zwei anderen Zitaten vergleichen, bei denen die Korrelation sehr gering ist. Wir sehen uns diese Paare visuell an und stellen fest, dass es keine phasengleiche Bewegung gibt. Diese Experimente bestätigen, dass die Korrelation für praktische Zwecke verwendet werden kann, um den Grad der gleichphasigen Bewegung zweier Symbole bei der Auswahl von Währungen für den gepaarten Handel zu schätzen.
Die Grundlage des gepaarten Handels ist die Kointegration, und wir können keine Korrelation verwenden. Die Kointegration kann sogar visuell geschätzt werden - sie ist flach. D.h. die Tendenz des Kotyrs, zum Beispiel zum Durchschnitt zurückzukehren. Zurzeit sind eurusd und usdchf kointegriert. Es ist in dem eurchf-Kreuz zu sehen. Aber die Flachheit liegt in einem sehr engen Bereich.
Die Grundlage der Kointegration ist die Eigenschaft, dass die Rendite umso wahrscheinlicher ist, je größer die Abweichung ist. Der wirtschaftliche Sinn besteht darin, dass einige Teilnehmer Gründe haben, mit der Konvergenz zu handeln. Ich versuche, vor ihnen herzuspringen. Deshalb müssen wir die Gründe verstehen, warum die Instrumente jetzt kointegriert sind, anstatt alles in einen Flop zu packen.