Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 57
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Nochmals zur Herleitung der Zahlen: Es wird eine Stichprobe von 6.736 Takten genommen. Es wird ein Fenster = 236 Takte genommen. Bewegen Sie dieses Fenster von links nach rechts. Berechnen Sie den Einheitswurzeltest und schreiben Sie an die äußerste, 236, Stelle. Wir erhalten 6736-236 Messungen. Wir sehen einen variablen Wert für den Einheitswurzeltest. Die Koeffizienten ändern sich natürlich.
Was ist also die Frage?
Nun, ich meine nur, ergibt das alles ein praktisches Ergebnis in Form eines rentablen Systems? Nun, in der Theorie schon, aber in der Praxis erweist sich das oft als nicht so klug. In Ihrem Thema haben Sie hypothetische Geschäfte nur innerhalb des fraglichen Zeitraums nachgewiesen. Und wie sieht es mit der Dynamik aus, wenn sich das Sample ständig ändert? Haben Sie irgendwelche Tests über den Verlauf von beispielsweise einem halben Jahr?
Ich weiß wirklich noch nicht viel über dieses Thema, ich fange gerade erst an, mich damit zu beschäftigen. Ich habe keine spezielle Ausbildung in Mathematik, daher ist es sicher nicht einfach, sich in alles hineinzudenken. Ich versuche also zu verstehen, ob es sich lohnt, Zeit und Mühe zu investieren, ob sich das Ganze wirklich lohnt. Ich meine den Aufbau eines mehr oder weniger stabilen Systems auf lange Sicht.
Schauen Sie sich die Beispiele hier, wenn jemand verwaltet, um auf stat.arbitrage verdienen, sieht es sehr kurzfristig (für 2-3 Monate), dh ein solches Gefühl, dass gerade Glück hatte, fing eine Welle. Und dann gibt es eine langfristige Stagnation oder einen Abfluss. Obwohl statistische Arbitrage per Definition recht stabil sein sollte. Oder liege ich da falsch?
Wenn es eine Kointegration zwischen den beiden Paaren gibt, dann nur für ein kurzes Zeitintervall. In den meisten Fällen ist die daraus resultierende Synthese nahezu identisch mit der Kreuzung zwischen diesen Hauptfächern (der Unterschied ist unbedeutend). Gibt es so etwas wie ein Kreuz, das 3 Jahre lang in einer stabilen Wohnung hängt?
Wer sagt, dass die Paare so kombiniert werden müssen, dass sie quasi-stationär sind? Was ist, wenn es umgekehrt ist - so unsicher wie möglich?
Aleksandr empfiehlt, dass die Korrelation der gehandelten Paare zwischen 35-75% liegen sollte.
Bevor Sie es empfehlen, müssen Sie verstehen, was Korrelation ist.
Aleksandr empfiehlt eine Korrelation der gehandelten Paare zwischen 35-75%.
Ich habe seine andere Empfehlung von 60 (oder 65, ich weiß es nicht mehr genau) gesehen - 85%.
0,60-0,85 ist bereits sinnvoll, im Gegensatz zu 0,35-0,70
Nun, das ist ein strittiger Punkt. In der Tat kann die Korrelation normal sein (ich weiß nicht, wie ich es deutlicher ausdrücken soll), d.h. zum Beispiel bei einigen TF und bei einer bestimmten Tiefe des Stichprobenfensters liegt die Korrelation zwischen FI normalerweise im Bereich von 0,75-0,85. Aber es gibt Momente, in denen die Korrelation zusammenbricht und abnormal wird, etwa 0,3, oder sogar ihr Vorzeichen ändert.
Daher können die Empfehlungen in zwei Arten unterteilt werden:
1) FI-Auswahl für die Arbeit (z. B. KK=0,6...0,85)
2) Handelssignale. Es gibt verschiedene Varianten. Denn wenn die Korrelation abnormal ist, wird sie sich irgendwann wieder normalisieren. Sie können es verwenden (wahrscheinlich, zumindest habe ich es versucht - es funktioniert, wenn die Korrelation nicht auf fliegenden FI) und geben Sie bei ihren niedrigen Werten, in der Hoffnung auf eine Rückkehr zum normalen. QC
Ich habe also über Empfehlungen für die Auswahl von FI gesprochen.
Ein Beispiel für eine Methode zur Anwendung von QC. Es gibt keine direkte Pearson-Berechnung, aber das Prinzip ist das gleiche. Es ist nicht nötig, auf das Zuschlagen zu warten. Der Nachteil ist die Flachheit, die das FI-Los schwingt.
Nun, ich meine nur, führt das alles zu praktischen Ergebnissen in Form eines profitablen Systems? Die Theorie ist Theorie, aber in der Praxis sieht es oft nicht so rosig aus. Sie haben in Ihrem Thread hypothetische Geschäfte nur innerhalb des fraglichen Zeitfensters nachgewiesen. Und wie sieht es mit der Dynamik aus, wenn sich das Sample ständig ändert? Haben Sie irgendwelche Tests über den Verlauf von beispielsweise einem halben Jahr?
Ich weiß wirklich noch nicht viel über dieses Thema, ich fange gerade erst an, mich damit zu beschäftigen. Ich habe keine spezielle Ausbildung in Mathematik, daher ist es sicher nicht einfach, sich in alles hineinzudenken. Ich versuche also zu verstehen, ob es sich lohnt, Zeit und Mühe zu investieren, ob sich das Ganze wirklich lohnt. Ich meine den Aufbau eines mehr oder weniger stabilen Systems auf lange Sicht.
Schauen Sie sich nur Beispiele zur Verfügung hier, wenn jemand verwaltet, um auf stat.arbitrage verdienen, sieht es sehr kurzfristig (für 2-3 Monate), dh ein solches Gefühl, dass gerade Glück hatte, fing eine Welle. Und dann gibt es eine langfristige Stagnation oder einen Abfluss. Obwohl statistische Arbitrage per Definition recht stabil sein sollte. Oder täusche ich mich?
Lesen Sie, worauf Sie antworten. Es sind 6.736 Takte (Jahr), bis zu denen sich das Fenster mit 236 Takten verschiebt.
Verdammte Scheiße! Wenn Sie die Beiträge nicht lesen, dann antworten Sie auch nicht darauf.