Warum begrenzen Sie die maximale Inanspruchnahme des Kontos? - Seite 18
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Es ist ganz einfach: Ein Verlust von 100 % wird schneller eintreten als eine Rendite von 200 %. Das ist das Gesetz des Lebens.
Wenn Sie also für eine 100%ige Auszahlung planen, brauchen Sie nicht für das Einkommen zu planen - höchstwahrscheinlich werden Sie es nicht schaffen ))))
Im Grunde ist es ein Roulettespiel - nehmen Sie es oder lassen Sie es.
Es ist besser, das Geld in den Wind zu werfen und sich nicht mit diesem Unsinn zu befassen.....)))
Nun, Sie haben es nicht richtig berechnet. Damit das System nach einer 50-prozentigen Entnahme 100 % pro Jahr verdient, muss es über die verbleibende Zeit (der Mittel nach der Entnahme) 300 % verdienen. D.h. im Falle von B beträgt der Ertrag nach der Inanspruchnahme: 500K+500K*300%=2000K. D.h. die gleichen Eier im Profil))
Es ist ganz einfach: Ein Verlust von 100 % wird schneller eintreten als eine Rendite von 200 %. Das ist das Gesetz des Lebens.
Wenn Sie also einen Einbruch von 100 % planen, müssen Sie nicht für den Gewinn planen - höchstwahrscheinlich werden Sie es nicht schaffen ))))
Im Grunde ist es ein Roulettespiel - nehmen Sie es oder lassen Sie es.
Es ist besser, das Geld gleich wegzuwerfen und sich nicht mit diesem Unsinn auseinanderzusetzen.....)))
Das ist sogar ein Gesetz der Mathematik. Die Wahrscheinlichkeit, einen maximalen Drawdown von 100 % zu erreichen, ist viel höher als ein Gewinn von 1000 %. Das Problem ist, dass ein 100-prozentiger Verlust nur einmal gemacht werden kann, und dieses Mal wird es immer das letzte Mal sein.
Alles, was es zu beachten gilt. Und generell ein "Coup" ab der 44. Minute.
Vielen Dank, Romaschka! Sie sind sehr freundlich) Ich werde sehen, wie viel von einem Schließfach und Martingal dieser Gerchik ist)
Das ist sogar ein Gesetz der Mathematik. Die Wahrscheinlichkeit, einen maximalen Drawdown von 100 % zu erreichen, ist viel höher als ein Gewinn von 1000 %. Das Problem ist, dass man nur einmal einen 100-prozentigen Verlust erleiden kann, und dieses Mal wird es immer das letzte Mal sein.
In Ihrem Beispiel hat Anleger A nach dem Drawdown seine Einlage um das Vierfache und Anleger B um das Dreifache erhöht (bei gleicher aktueller Anlage von 500 000). Im Allgemeinen haben Sie falsch gezählt.
Hier ist ein Schema, wie sich ihre Salden verändern
schwarzer Investor A, roter Investor B.
In Ihrem Beispiel hat Anleger A seine Einlage um das Vierfache und Anleger B um das Dreifache erhöht (bei gleicher aktueller Anlage von 500 000). Im Allgemeinen war die Berechnung falsch.
In Ihrem Fall B befindet sich der Anleger ebenfalls in einer Art Priligy-Position, da er beim zweiten Mal den Drawdown vollständig vermeidet. Wenn Sie den Zinseszins nutzen wollen, ist eine zusätzliche Modellierung erforderlich. Vince hat das alles schon lange berechnet, Sie können es nachlesen und verstehen, dass 100 % weit über die effektive f-Grenze hinausgehen.
Erhöhen Sie den ursprünglichen Plan um eine Risikoeinheit start_balance - plum - plum - profit. Und Investor B geht völlig leer aus, während Investor A zumindest einen Teil seines Kapitals behält.
Es ist ganz einfach: Ein Verlust von 100 % wird schneller eintreten als eine Rendite von 200 %. Das ist das Gesetz des Lebens.
In Ihrem Fall B befindet sich der Anleger ebenfalls in einer Art Priligy-Position, da er beim zweiten Mal den Drawdown vollständig vermeidet. Wenn Sie den Zinseszins nutzen wollen, ist eine zusätzliche Modellierung erforderlich. Vince hat schon vor langer Zeit alles berechnet, Sie können es nachlesen und verstehen, dass 100 % weit über der effektiven f-Grenze liegt.
Es geht hier jedoch nicht um "effektiv f", sondern um die Frage, ob der gesamte risikobehaftete Betrag bei der Maklergesellschaft / dem Maklerunternehmen hinterlegt oder getrennt werden soll. Wie beim Investieren - sollte man das überschüssige Geld einfrieren?
Hier geht es nicht um die Effizienz von f, sondern darum, ob Sie den gesamten Risikobetrag in einem Depot bei einem Broker/Händler oder separat aufbewahren sollten.
Tatsächlich sind Zinseszins (f) und Risiko eng miteinander verwoben, und für eine korrekte Berechnung ist eine genauere Modellierung erforderlich. Man könnte sich die Mühe machen, einen solchen Test durchzuführen, aber bisher gibt es keinen Wunsch dazu. Ich persönlich bezweifle sehr, dass es möglich ist, ein Portfolio von Elementen zusammenzustellen, die jeweils ein Risiko von 100 % des ihnen zugewiesenen Betrags aufweisen.
Das ist sogar ein Gesetz der Mathematik. Die Wahrscheinlichkeit, einen maximalen Drawdown von 100 % zu erreichen, ist viel höher als ein Gewinn von 1000 %. Das Problem ist, dass man nur einmal einen 100-prozentigen Verlust haben kann, und das wird immer das letzte Mal sein.